Есть ли ГРААЛЬ на FOREX? - страница 87
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По определению, "Ха́ос — беспорядок, отсутствие порядка".
Рынок -- это не хаос. Напротив, рынок -- это высокоорганизованная структура.
А подтвердили вы не "хаос рынка", а лишь то, что ваш алгоритм не способен отличить хаос от рынка, не способен выявить структуру движения рынка. И тот факт, что структура рынка не соответствует вашей модели, указывает лишь на то, что модель ваша не годится для применения к описанию рынка.
Приветствую всех участников этого форума!
Полгода назад я уже описал здесь свои неудачные опыты с нейронными сетями. За последние несколько месяцев я решил полностью отказаться от нейронных сетей и работаю по методу K ближайших соседей. Хочу рассказать, что меня к этому сподвигло. Уже сейчас не вспомню, где, на каком ресурсе, но набрёл я тогда на такую очень, как мне показалось, интересную информацию. На том сайте было приведено сравнение нескольких методов классификации. Тогда я хотел перейти от простых нейронных сетей к глубокому обучению и именно эта мысль меня и привела на тот ресурс. Как оказалось, нейросети глубокого обучения давали для классификатора ошибку в доли процента, обычные нейросети в единицы процентов, а метод K ближайших соседей давал ошибку в 5%. В качестве обучающего множества были использованы фотографии, а не график цены, но, тем не менее, мне показались эти цифры очень важными. Вывод я сделал такой: нейронные сети глубокого обучения нужны там, где требуется минимальная ошибка классификации. На форексе и 20% ошибки были бы верхом мечтаний, а такую ошибку может дать и достаточно простой метод K ближайших соседей, к тому же он на порядок менее ресурсоёмкий. И еще один момент. Нейронная сеть при обучении использует весь массив входных данных для настройки коэффициентов своих нейронов, но очевидно, что она не сможет дать затем в реальной торговле удовлетворительный прогноз для каждого реального входного паттерна, то есть для каждого момента времени. Получается, что при обучении нейронной сети подавляющее большинство паттернов из обучающего множества является бесполезным балластом, который, во-первых, сильно замедляет процесс обучения, а, во-вторых, серьезно ухудшает качество дальнейшего прогноза.
Метод К ближайших соседей я стал применять в надежде, что на тиковом графике цены присутствуют паттерны (я их назвал специфическими), которые, в отличие от подавляющего большинства других паттернов характеризуются идентичным продолжением. То есть, в большинстве случаев цена после этих паттернов идет преимущественно в одну сторону.
Вот мой алгоритм.
Во-первых, я сглаживаю график цены (использую тиковый массив), путем усреднения цен, например, 5 последних тиков. Далее, я делаю децимацию (прореживание) на 5 сглаженного массива и формирую паттерн из 50 точек. Он эквивалентен по длительности массиву в 250 тиков. Затем я нахожу хорошо коррелированные паттерны на истории (беру последние 3 месяца). Коэффициент корреляции должен быть не менее 0,95. Отбираю, также, паттерны еще и по высоте (разница между максимальной и минимальной ценой среди 50-ти точек паттерна). Коэффициент высоты исторических паттернов от текущего должен быть в пределах от 0,9 до 1,1. Также есть условие на то, чтобы отбирались только те паттерны, которые не пересекаются ни на одну точку по оси тиков. Таковых после прохождения всех условий должно остаться не менее 50. И последнее условие. Коэффициент преимущественного продолжения в одну сторону цены по окончании исторических паттернов должен быть не менее 0,7.
Описанный выше — упрощенный, но вполне рабочий алгоритм для облегчения понимания. В действительности, я использую два масштаба (таймфрейма). На младшем усреднение и децимация равны 3, количество точек равно 10. На старшем (это — что-то типа фона или тренда торговли, второй экран по Элдеру) - усреднение и децимация равны 10, количество точек равно 30.
Я варьировал длину паттерна на младшем таймфрейме от 50 до 800, на старшем — от 100 до 1600. Коэффициенты высоты от 1,1 до 1,3 для младшего и от 1,2 до 2,0 для старшего. Горизонт или величину отклонения цены от цены последней крайней правой точки паттерна от 35 до 100 пунктов (5 знаков). Я провел тестирование нескольких сотен (возможно, тысяч) различных комбинаций этих параметров в течение 2-х месяцев, загружая на 100% два компьютера с процессорами i5 и i7. Да, еще, объем исторических данных варьировался от 3 месяцев до 1 года.
И вот, что я получил. Во-первых, никаких закономерностей в направлении продолжения движения цены этот метод не выявил. И, самое обидное, частота случаев выполнения всех условий оказалась равной частоте этого события, если бы оно было просто случайным. Я был уверен, что «специфические» паттерны, особенно, на тиковом графике существуют. Но я их не обнаружил ни при каких комбинациях параметров. Или в графике цены нет никаких закономерностей или я что-то делаю не так!
Вот тут находитса ГРААЛЬ!! (Ссылка на платный сигнал удалена Artyom Trishkin) можете почучуть надпить из него!!!
Ну, вообще-то книга самого Билла Вильямса называется "Торговый хаос". Вы решили поспорить с гуру ?
Назвать-то можно как угодно... и что угодно... в том числе и собственное непонимание, либо напротив, околпачивание масс.
Не сотвори себе кумира. Думай своей головой. А иначе тебе только и остаётся внимать различным "гуру".
грааль есть.
ищите да обрящете
Ну, вообще-то книга самого Билла Вильямса называется "Торговый хаос". Вы решили поспорить с гуру ?
грааль есть.
ищите да обрящете
В основной своей массе трейдеры не понимают простую вещь, что ГРААЛЬ на FOREX - это всего лишь ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ решение определенной сложной задачи.
А сложные задачи никогда не решаются " с кандачка", это решения - на уровне изобретений. А изобретателей вообще очень не много... Отсюда не понимание самой проблемы...
Но любая задача, какой бы сложной она не была, имеет свое решение! И не одно, так как любую задачу можно решить несколькими РАЗНЫМИ способами. А значит и решение задачи "ГРААЛЬ" имеет несколько различных вариантов решений.
Вопрос не в том ,что есть или нет.. а в том, что с этим Граалем делать ? )))
Всем доброго дня!
Коллеги, а кто мне сможет объяснить значение вот эти слов из книги Билла Вильямса "Торговый хаос" про индикатор Аллигатор: "Помните, что эти линии являются моделью того, что было открыто и создано на универсальном компьютере с уровнем достоверности более 99,5 процента. Этот уровень достоверности означает, что вы можете промахнуться не более чем в одной из 200 сделок, созданных универсальной ЭВМ с использованием нелинейного обратного исчисления."
Что имел ввиду Вильямс, говоря про 99,5 процента достоверности и возможной ошибке в одной сделки из 200 ? Ведь торговля только по индикатору Аллигатора даст отношение прибыль/убыток 1 к 1. Разве не так ?
Всем доброго дня!
Коллеги, а кто мне сможет объяснить значение вот эти слов из книги Билла Вильямса "Торговый хаос" про индикатор Аллигатор: "Помните, что эти линии являются моделью того, что было открыто и создано на универсальном компьютере с уровнем достоверности более 99,5 процента. Этот уровень достоверности означает, что вы можете промахнуться не более чем в одной из 200 сделок, созданных универсальной ЭВМ с использованием нелинейного обратного исчисления."
Что имел ввиду Вильямс, говоря про 99,5 процента достоверности и возможной ошибке в одной сделки из 200 ? Ведь торговля только по индикатору Аллигатора даст отношение прибыль/убыток 1 к 1. Разве не так ?
Хотя я из принципа не рассматриваю подобные индикаторы, но постараюсь ответить.
Билл Вильямс, скорее всего, думал, что имеет дело с винеровским процессом и нормальным распределением (естественно, ошибался).
Для нормального распределения квантиль 99.5% уровня достоверности = 2.5758.
Из неравенства Чебышева находим, что объем выборки для данного квантиля = 600 измерений.
Предполагаю, что Билл Вильямс работал с количеством тиков в минутном баре. В его времена это было порядка 40-45 тиков. Итого, работая с 13-минутной средней он как раз работал с выборкой порядка 600 значений цены и думал, что полностью покрывает этим нормальное распределение, а значит и ошибки быть практически не может.
Увы, на Форексе нет нормального распределения...
Если я прав - то все его выводы ошибочны и индикатор Аллигатор можно смело выбрасывать в утиль.