Automated Trading Championship 2012: Регистрация открыта! - страница 21

Новый комментарий
 

Я сказал "подбираются" , а не считаются идеально ,как фактор.В формуле panFX так же заложена просадка и баланс.Причем я прогоняя с его OnTester именно получал свои собственные результаты.

 

Разработчики используют..Ну так пусть делятся.Осталось только вывести.Год назад писал я свою регрессию.Ну а кой она мне сейчас.Я и просто ее не использую,но если и надо считать,то самому или просто глянуть в результат? Вообщем тут велосипед не нужен. Просто вывести STAT_LR и STAT_LRERROR.И все.Делов свои массивы делать с балансами.

 

Да,правы.Если наклон меняется,значит стоит задуматься.Но речь пока только о получении данных. 

 

Весовые коэффициенты  сложно подобрать.Надо быть проще думаю.Тут хоть статью пиши,а надо...

 

Обленились, однако. Вам разработчики предоставили кастомный критерий оптимизации, что уж может быть лучше?! Но вы недовольны штатным списком критериев. Таких недовольных всегда будет вагон и маленькая тележка.

Хорошо на жопе ровно сидеть, требуя от других? Любой новый критерий - это вычисления. И как следствие - замедление и так не быстрой MT5-оптимизации.

Сейчас по-умолчанию столько всякой статистической ерунды считается штатно, но вам все мало. 

 
hrenfx:

В данном случае ничего общего нет с фактором восстановления (ФВ), который считается, как Balance / MaxDrawdown.

С этим согласен.

hrenfx:

Затронута очень хорошая тема: оптимальные критерии оптимизации.

С этим тоже.

По поводу:

hrenfx:

P.S. Обоснованность формулы, что дана выше, конечно, никакая. В данном произведении весовые коэффициенты (степени каждого члена) не должны быть равны. Но это лучше, чем ничего.

Суть работы системы - не было цели объяснять. Вопрос был изначально - получить качественные результаты ГА и выбрать оптимальные критерии оптимизации.

По теме обоснованности:


При использовании 9 валютных пар исходя из приведенного рисунка - мне наиболее подходит (1).

Цель - получить его при оптимизации, и это отделено для каждой пары. Просадка 15% - не просто, пар много, лот в динамике и не маленький...

Ключевые параметры:

- количество трейдов (исходя из глубины оптимизации) - при тесте в год вероятность прострелить в реале за 3 мес. при числе(100)>(10)

- минимальная просадка (соответственно)

+ профит фактор - для кучи(меньше серий из убытков)

Все по итогу к балансу, и так по каждой паре своя нитка - после чего получится веревка из 9 валют и график (за 7,5 месяцев) приведенный выше.

PS. Если есть объяснения практичней просветите, буду признателен. Степени математика не имею.


 

Спасибо за конструктив! В математике я сам ноль. Если какие-то термины непонятны, просто погуглите, ничего заумного не использую.

 

Категорически не согласен с таким ограничением просадки, т.к. она напрямую зависит от ММ и никак не говорит о том, лучше вы используете найденные закономерности или нет. Поэтому ограничение бы убрал. Зато в произведении за вместо упоминания баланса и просадки поставил бы ФВ, т.е.:

double OnTester()
  {
   return(NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_TRADES)                                       // Число трейдов
                     *TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) // Итоговый баланс / Просадка по балансу (%)
                     *TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR),0));                                   // Профит фоктор
  }

Умножение на ПФ - тоже сомнительная затея, но делает она хуже или лучше - не могу вразумительно сказать.

Когда хочется получить красивую прямую линию профита, то самое логичное - детрендировать ее (вычесть линейную регрессию) и посмотреть СКО полученных остатков. Чем меньше СКО - тем красивее линия.

Линейную регрессию можно посчитать в лоб, а можно так, как написано здесь после фразы:

Известно, что коэффициенты линейной регрессии можно определить, осуществив двойное сглаживание последовательности:

 Поэтому резонно произведение выше еще и делить на вычисленное СКО. Написал в личку.

 
hrenfx:

Обленились, однако. Вам разработчики предоставили кастомный критерий оптимизации, что уж может быть лучше?! Но вы недовольны штатным списком критериев. Таких недовольных всегда будет вагон и маленькая тележка.

Хорошо на жопе ровно сидеть, требуя от других? Любой новый критерий - это вычисления. И как следствие - замедление и так не быстрой MT5-оптимизации.

Сейчас по-умолчанию столько всякой статистической ерунды считается штатно, но вам все мало. 

Ах оставьте..Все пустое..У Вас по всем веткам одно русло.

Прошу лишь дать программно считать 2 параметра.А то лень,не лень...

 

 

Есть параметры, которые элементарно считаются прямо по ходу тестирования одиночного прогона. Т.е. вычислительные ресурсы задействованны для них минимально. Это крайне важно при оптимизации.

Приведенный вами скрин показывает результат гораздо более тяжелого расчета, который именно по этой причине доступен штатно только для одиночных прогонов.

Если хотите пожертвовать скоростью оптимизации во имя своего критерия - надо всего лишь ОДИН раз не полениться и написать функцию, его вычисляющую. В вашем случае так:

LRDATA GetLRData( double Array[] );
Кому реально нужен свой критерий оптимизации, тот молча делает его, пользуясь на полную катушку предоставленным разработчиками отличным механизмом создания кастомного критерия.
 

Кстати, насчет вычисления в MT5 максимальной просадки в %. Дело в том, что она считается относительно эквити (BeginBalance + Profit).

Но при расчете того же ФВ нам необходимо Profit / MaxDrawdownProfit. Очевидно, что MaxDrawDownProfit != MaxDrawdownEquity. Поэтому резонно еще и максимальную относительную просадку считать самому.

 
Если в прошлый раз эксперт прошел проверку удачно, то его больше не проверяют? Вопрос в том смысле, что сразу после прошлой проверки я исправил кое-что в эксперте и теперь уже 9 дней жду новой проверки .
 
JJerboa:
Если в прошлый раз эксперт прошел проверку удачно, то его больше не проверяют? Вопрос в том смысле, что сразу после прошлой проверки я исправил кое-что в эксперте и теперь уже 9 дней жду новой проверки .

Попробуйте перезалить эксперта. Может по ошибке залили предыдущую копию.

Если файл эксперта не изменился, то повторная его проверка не будет запущена.

 
Renat:

Попробуйте перезалить эксперта...

Перезалил, спс)
1...141516171819202122232425262728...51
Новый комментарий
Причина обращения: