Реальная работа на МТ5 NDD - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, биржевой аналитикой почти не занимался, акромя стат. арбитража. Поэтому по затронутым темам даже выдавить из себя ничего не смогу на данном этапе.
Более того, в ваших формулировках все сводится к тому, чтобы обыграть других игроков, подобных вам. Мне по какой-то (таракан в голове) причине это не нравится. Поэтому анализирую примитивный FOREX.
Поторговав стат. арбитраж, посинтезировав синтетические стаканы пришел к простому выводу, что цена - вероятностное событие. Да, это старая заезженная мысль, но при шумовом стат. арбитраже на практике это видно с очевидностью.
Соответственно, исследую зависимости изменения вероятности появления цены на определенном уровне с течением астрономического времени (и есть ли эти зависимости) и с течением тикового потока (количество тиков, как мера времени). Пока прихожу к выводу, что толстые хвосты - проблема внешумовых анализов. А поскольку шум можно наводить приличный засчет собственной аггрегации, то смысл его исследовать имеется.
Скальпинг тоже практикую, но это частный случай стат. арбитража, где те же самые принципы распространяются на более высокий таймфрэйм.
Вообще выбор в пользу стат. арбитража пал только по причине его сверх-прибыльности и невысоких рисков, т.е. исключительно из-за прагматических соображений. Конечно, другие темы тоже интересны.
Также очень интересна тема определения отставания-опережения разных фидов. Например, вы синтезируете стакан, при этом непонятно, от какого источника цены наиболее актуальны, а от какого уже из прошлого. Т.е. кто ведет. При этом ведущие могут меняться ролями. Тут еще интересно то, что для Bid может быть один ведущий, а для Ask - совершенно другой.
С математической точки зрения задача сводится к анализу ценовых ВР. С практической это интересно хотябы по такой простой причине. Надо из множества брокеров выбрать того, кто дает актуальные цены раньше остальных. Отставания там происходят до 200-300 мс (уже с учетом пинга), т.е. очень прилично.
Интересно обсудить сами алгоритмы определения ведущего и ведомого.
К сожалению, все это настолько специфично, что вряд ли кто-то будет этим заниматься. Потому как это надо быть либо просто энтузиастом, либо отлично понимать, что деньги из этого можно выжать совсем не хилые.
Интересно обсудить сами алгоритмы определения ведущего и ведомого.
К сожалению, все это настолько специфично, что вряд ли кто-то будет этим заниматься. Потому как это надо быть либо просто энтузиастом, либо отлично понимать, что деньги из этого можно выжать совсем не хилые.
Фича FOREX в отличие от NASDAQ заключается в том, что некоторые участники рынка и не подозревают о существовании друг-друга. Раскиданы в разных местах, имеют свои локальные площадки и т.д. В NASDAQ же все централизованно. У них же даже классический арбитраж практически невозможен, т.к. все сводится в одном месте. И только тот, кто сводит, способен пользоваться этим техническим инсайдом, т.е. сам NASDAQ. Поэтому синтетические стаканы на FOREX гораздо менее вылизаны и имеют значительно больше неэффективностей.
По поводу алгоритмов, поделитесь ссылочками.
Вообще выбор в пользу стат. арбитража пал только по причине его сверх-прибыльности и невысоких рисков, т.е. исключительно из-за прагматических соображений. Конечно, другие темы тоже интересны.
Как меня уверяли люди, которые как они сами говорят что в теме, почти все модные ныне HFT стратегии - суть стат.арбитраж на скальпинге.
Вообще, это конечно интересная тема. Вот например картинка.
Фьючерсы американских акций, немецких акций и евродоллара. Видно, что ходят они согласованно, и вроде есть возможности для арбитража. Но вопрос не в этом, а в том, какие силы делают так чтобы эти фин.инструменты из разных областей так себя вели. Фактически, это вопрос о природе стат.арбитража, а следовательно и о его стабильности.
Фича FOREX в отличие от NASDAQ заключается в том, что некоторые участники рынка и не подозревают о существовании друг-друга. Раскиданы в разных местах, имеют свои локальные площадки и т.д. В NASDAQ же все централизованно. У них же даже классический арбитраж практически невозможен, т.к. все сводится в одном месте. И только тот, кто сводит, способен пользоваться этим техническим инсайдом, т.е. сам NASDAQ. Поэтому синтетические стаканы на FOREX гораздо менее вылизаны и имеют значительно больше неэффективностей.
По поводу алгоритмов, поделитесь ссылочками.
Ну незнай, на насдаке арбитражеры и скальперы вполне таки себе живут, не вымерли как класс. Там ведь у ММ кроме обязанностей стоять по краю спреда есть ещё одна обязанность, продавать\покупать для своих клиентов, и вот тут то вот и возникают всякие возможности. В принципе, топор это тот который либо с дуру (в это слабо верится) решил пошевелить рынок, либо вынужден размещать большую заявку.
А ссылочкой помочь, по алгоритмам, не смогу. Их не афишируют, хотя иногда на англоговорящих форумах можно встретить кое чего. На нашей мамбе то же что то подобное пытаются делать, но наш рынок существенно манипулятивный, так что вряд ли подойдет. В общем, не знаю чем конкретно помочь в этом вопросе, так как сам это дело не практикую.
ЗЫ вспомнил, была какая то старая книга по насдаку, перевод, лет 20 ей, автор ван Тарп кажется. как некое введение возможно подойдет, но там если не ошибаюсь, совсем ручная торговля, да и устарела она значительно.
Вы, видимо, слабо знакомы с практикой стат. арбитража, раз заговариваете о вопросах его стабильности (и природы).
Честно говоря, своими методами, наверное, было бы гораздо проще арбитражить на биржах с их огромным количеством символов. Увы, ленив и консервативен. С точки зрения алгоритмов все должно быть одинаково.
По картинке выше вообще ничего не сказать, уж больно грубая - M1. Я бы собрал тики с временем жизни от 50мс. Там бы и смотрел.
Сам поиск корзин для стат. арбитража поддается автоматизации.
Говоря про отсутствие классического арбитража на NASDAQ имел в виду Ask < Bid. На биржах это впринципе невозможно из-за правил ценообразования, идентичных с ECN. А на FOREX есть же STP - фишка, которой нет ни у одной биржи. Сам не торговал на биржах, но по логике там и положительное проскальзываине у заранее выставленных лимитников должно отсутствовать, как класс.