Как MetaTrader 5 считает прибыль? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я это все так вижу:
ЗЫ: жду камней ))
Ага, ну теперь вроде понятна логика (ваша и Рената), если нужно зачислить прибыль в GBP на депозит то делаем продажу GBPUSD, если же нужно покрыть недостачу то делаем покупку недостающих средств средствами депозита, для чего делаем покупку GBPUSD.
ЗЫ тут ключевым моментом является именно вопрос: делается ли маржинальный заём в валюте депозита или в валюте основания пары.
Ага, ну теперь вроде понятна логика (ваша и Рената), если нужно зачислить прибыль в GBP на депозит то делаем продажу GBPUSD, если же нужно покрыть недостачу то делаем покупку недостающих средств средствами депозита, для чего делаем покупку GBPUSD.
Этот вариант трактовки ясен. Но он не едиственен. На практике брокеры (сплошь) выставляют "виртуальные" курсы кроссов, в то время как реальный обмен происходит через мажоры.
// Примерно как ты вначале расписал, только у тебя с ошибкой.
Для себя из ветки сделал 2 вывода. Выгоднее:
(1) физически торговать только на мажорах (при виртуальной торговле на кроссах. если только суммарный спред мажоров не больше кросс-спреда. обычно не больше)
(2) держать депозит только в баксах, дабы не терять на дополнительной конверсии.
;)
Уважаемый Renat,
Я тоже задал два простых вопроса. Будьте добры ответить на них, пожалуйста.
Вы твердите то, что всех других брокери, который имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!
Насколько сериозно можете твердите ето ??
Если возможно, скажите, пожалуйста, кто конкретно обяснил Вам етот метод разчета. Конкретние имена компании хочу, можно нет конкретний человек, конечно.
Уважаемый Renat,
Я тоже задал два простых вопроса. Будьте добры ответить на них, пожалуйста.
К сожалению, Вы отняли слишком много моего времени, заявив об ошибке в вычислениях. Надеюсь, Вы поняли причину своих заблуждений.
Больше я не собираюсь тратить на этот вопрос время.
А Manov ведь прав, действительно какая-то нездоровая схема получается, сейчас попытаюсь аргументировать. Только один вопрос, Ренат скажите пожалуйста, так работает МТ5:
*Валюта депозита USD
*Мы хотим купить 1 лот EURGBP
*Для этого мы берем у брокера сумму эквивалентную 100 000 евро в GBP
*Переводим сумму, выраженную в GBP, в евро по Ask цене
*Проходит время, мы выходим в GBP по Bid цене
*На нас весит долг, измеряемый в GBP, мы его отдаем
*В результате у нас либо хватило отдать и осталось, либо не хватило
*Именно от предпоследнего пункта зависит по какой цене мы обратимся к депозиту (Bid или Ask)
?
Рассмотрим два случая (в обоих случаях цель - продать 250 единиц GBP):
Дано:
Случай №1 (так сейчас работает МТ (мое предположение))
Случай №2 ( предположим ситуацию когда мы не занимаем GBP, используются только USD с депозита)
Как раз в первой схеме плечо без разницы, тк при выходе из позиции мухи отдельно а котлеты отдельно.
А вот во втором случае при выходе пересчитываются через курс все средства, а потом начисляется остаток, поэтому то при такой разнице между бид и аск такой убыток.
Так что в общем то Ренат прав, первая схема более выгодна трейдеру, ДЦ так же ничего не теряет (тк во второй схеме убыток трейдера это не прибыль ДЦ а прибыль рынка) так что первая схема лишает рынок (если можно так сказать) двойного налогообложения.
----------------------
Как раз в первой схеме плечо без разницы, тк при выходе из позиции мухи отдельно а котлеты отдельно.
А вот во втором случае при выходе пересчитываются через курс все средства, а потом начисляется остаток, поэтому то при такой разнице между бид и аск такой убыток.
Так что в общем то Ренат прав, первая схема более выгодна трейдеру.
--------------------
Но тогда потеряна суть плеча, мы всегда будем занимать всю сумму у брокера, меня это как-то настораживает.