Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но тогда, насколько я понимаю это всеравно не будет диверсификацией.
Смотрите:
Например решил бы я поторговать агресивно - 10% риска(от депо) за 1 сделку.
Беру я 5 инструментов связанных с баксом и получается если не пойдет в мою сторону общий график бакса - то я потеряю сразу 50%!
Разве нет?
Я же брать портфель буду(как я понял) именно смотря на этот общий график?
P.S. Если же тариться не на 50%(в 5 позах, а например по 2% на каждом инструменте из портфеля) тогда вообще получается смысла нет в данном маневре, т.к. с таким успехом можно торговать и на 1 инструменте(каком угодно) одномоментно..
(имея такие же риски и такую же потенциальную прибыль)
А причем здесь индекс доллара? Индекс доллара - это просто валюта, а не валютная пара.
А вот SP500 это набор всех акций, которые торгуются. И основная фишка рыночно-нейтральных страт это выделить альфу, потому-что бету можно получить просто купив индекс.
1 пара с риском 10% и 5 пар с риском 10% каждая - не подходят под понятие диверсификации. Это просто увеличение риска, а не распределение. Диверсификация в вашем случае это 5 пар по 2%. Диверсификация это не увеличение прибыли , а снижение риска что в основном приводит и к снижению прибыли , но конечный результат может оказаться лучше.
Суть проста.
Или я делаю 10 сделок за 10 дней.
(каждая сделка по 10% риска и длится 1 день.)
Или же я делаю 10 сделок за 1 день.
(с таким же риском на каждый инструмент.)
Вот я хочу понять можно ли торговать в день 10-ю инструментами и что бы риски были так же распределены(с точки зрения диверсификации), как если бы я торговал эти 10 позиций - 10 дней?
Иными словами - я хочу загрузить в работу весь свой депо каждый день.(или там допустим 30% хотя бы от него.)
Короче депо должно работать а не просто быть для галочки..
Понимаете мысль?
Каким образом этого можно добиться?
(И можно ли вообще на рынке форекс это организовать?)
Смотрите.
Суть проста.
Или я делаю 10 сделок за 10 дней.
(каждая сделка по 10% риска)
Или же я делаю 10 сделок за 1 день.
(с таким же риском на каждый инструмент.)
Вот я хочу понять можно ли торговать в день 10-ю инструментами и что бы риски были так же распределены(с точки зрения диверсификации), как если бы я торговал эти 10 позиций - 10 дней?
Иными словами - я хочу загрузить в работу весь свой депо каждый день.(или там допустим 30% хотя бы от него.)
Короче депо должно работать а не просто быть для галочки..
Понимаете мысль?
Если ты торгуешь каждый день по 10 сделок, то ты быстро набираешь статистически значимое число наблюдений. Если твоя ТС имеет положительное МО, то оно скорее проявится на большом количестве наблюдений (закон больших чисел в извращенной форме).
Если ты торгуешь каждый день по 10 сделок, то ты быстро набираешь статистически значимое число наблюдений. Если твоя ТС имеет положительное МО, то оно скорее проявится на большом количестве наблюдений (закон больших чисел в извращенной форме).
О каких наблюдениях идет речь именно?
И к чему именно вы вели?(свои заключения.)
(что предлагаете делать имею ввиду?)
А перефразировать можите? )
О каких наблюдениях идет речь именно?
Твоя ТС не дает 100% прибыльных сделок, правильно? Часть сделок в +, часть в -. Главное, что бы по итогу какого то периода в сумме был +. Торгуя каждый день по 10 сделок в твоем примере ты быстрее наберешь этот самый период.
Ну, если ТС действительно дает положительное МО
Твоя ТС не дает 100% прибыльных сделок, правильно? Часть сделок в +, часть в -. Главное, что бы по итогу какого то периода в сумме был +. Торгуя каждый день по 10 сделок в твоем примере ты быстрее наберешь этот самый период.
Ну, если ТС действительно дает положительное МО
Но как торговать по 10 сделок в день - если одномоментно на рынке форекс все свои позиции держать рискованно?
(вот же в чем главный мой вопрос этого поста..)
Да. Именно.
Но как торговать по 10 сделок в день - если одномоментно на рынке форекс все свои позиции держать рискованно?
(вот же в чем главный мой вопрос этого поста..)
Открыть одновременно десять сделок по 10 инструментам менее рискованно (с точки зрения убытка) чем открыть одну сделку по одному инструменту. При условии, что есть реальные сигналы на открытие.
Вероятность того, что подкинув монетку выпадет орел (убыток) - 50%.
Вероятность того, что подкинув 10 монеток выпадет 10 орлов - менее 50%.
Правильно?
Смотрите.
Суть проста.
Или я делаю 10 сделок за 10 дней.
(каждая сделка по 10% риска и длится 1 день.)
Или же я делаю 10 сделок за 1 день.
(с таким же риском на каждый инструмент.)
Вот я хочу понять можно ли торговать в день 10-ю инструментами и что бы риски были так же распределены(с точки зрения диверсификации), как если бы я торговал эти 10 позиций - 10 дней?
Иными словами - я хочу загрузить в работу весь свой депо каждый день.(или там допустим 30% хотя бы от него.)
Короче депо должно работать а не просто быть для галочки..
Понимаете мысль?
Каким образом этого можно добиться?
(И можно ли вообще на рынке форекс это организовать?)