Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слышь, занулятор, я смециально для тебя придумал абсолютно новый способ "зануления" и построение "рыночно-нейтрального портфеля" (ну, млять, в твоем понимании)!
Дарю!
Слюхай сюды - вот у тебя есть 100 баксов и ты покупаешь EURUSD и USDJPY и продаешь EURJPY. Очевидно, что теряешь деньги на спрэдах!
А ты вместо этого ВООПЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЕШЬ И НЕ ПРОДАЕШЬ! И у тебя как было 100 баксов так и осталось 100 баксов! И на спрэдах не теряешь! Это ж "рыночно-нейтральный портфель" (ну, в твоем понимании)!!!!!
Ну, как тебе, занулятор?
Vladimir Suschenko:
Боюсь затронуть тему для возможных бесконечных дискуссий, хотя меня это и не касается, какова цель в Вашем случае торговать одновременно по нескольким инструментам? Если торговля по нескольким различным инструментам ведётся по одинаковому торговому алгоритму, это не приводит к диверсификации рисков.Все просто.
Торгую допустим чисто по чарту и хочу вместо 1-го инструмента держать одновременно до десятка.
То есть, что бы прибыль(теоретически потенциальная) была в 10 раз больше за ту же единицу времени.
Это не реально получается на форексе?
Или же есть какие то механизмы понимания кореляций(очень достоверные) между валютами, которые позволяют не ложить все яйца в 1-ну корзину?
Да. Торговля по одинаковым критериям входа и выхода.
Все просто.
Торгую допустим чисто по чарту и хочу вместо 1-го инструмента держать одновременно до десятка.
То есть, что бы прибыль(теоретически потенциальная) была в 10 раз больше за ту же единицу времени.
Это не реально получается на форексе?
Или же есть какие то механизмы понимания кореляций(очень достоверные) между валютами, которые позволяют не ложить все яйца в 1-ну корзину?
Корреляция между валютами есть и сильная, но она постоянно меняется.
Диверсификация рисков возможна, если только доступны производные - опционы. Настоящие опционы, а не то, что впаривают в розничных форекс-конторах
В классическом понимании термин рыночно-нейтральные страты используются хедж-фондами, чтобы описать тот факт, что показатели их стратегии не коррелируют с индексом. Как правило, такие стратегии реализуются через покупку одной акции в секторе и продаже другой акции в секторе (L/S portfolio). На форексе рыночно-нейтральная страта может быть реализована через комбинирование с другими инструментами: продал нефть, купил доллар-рубль, купил ОФЗ.
Корреляция между валютами есть и сильная, но она постоянно меняется.
Диверсификация рисков возможна, если только доступны производные - опционы. Настоящие опционы, а не то, что впаривают в розничных форекс-конторах
(если вкратце)
+ там же порог входа на рынок помоему высокий?
(в плане стартового депо)
P.S. Я так понимаю(по слухам), что люди(и не новички) все таки торгуют несколькими инструментами одновременно на форексе.
(даже если на результаты турниров посмотреть)
На что они могут опираться в этом случае с точки зрения диверсификации?
(мне просто интересно.)
Есть какие то идеи у кого то на этот счет? )
Диверсификация рисков возможна. И именно на форекс. При чем сам форекс устроен таким образом, что диверсифицированные стратегии только и могут приносить прибыль в долгосрочной перспективе.
Другое дело, что я не встречал на своём веку ни одной торговой платформы, которая позволяла бы грамотно протестировать подобные стратегии без умопомрачительных ухищрений. Но, всё же, это возможно.
К примеру, я упоминал в одной из веток, что доллар уже на протяжении минимум 5 лет (глубже я не смотрел) укрепляется по отношению ко всем основным валютам (средняя стоимость пункта в долларах по всем парам неуклонно снижается). Плавно, без скачков. Уже этот факт можно использовать для безрисковой (относительно безрисковой) торговли.
А каким образом опционы помогают диверсифицироваться?
(если вкратце)
+ там же порог входа на рынок помоему высокий?
(в плане стартового депо)
http://www.forex.ua/knigi/torgovye-sistemy/metod-graficheskogo-analiza-krestiki-noliki-tomas-dzhons-dorsi/9-torgovlya-optsionami-s-ispolzovaniem-grafikov-krestiki-noliki/optsiony-put-kak-strakhovye-polisy.html
Это уже не форекс, это уже межрыночная торговля
На форекс нет понятия рыночно-нейтральной стратегии, т.к. нет единого индекса (типа SP500) относительно которого рыночно-нейтральность и проверяется (низкая корреляция).
а если индекс доллара?