торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что мы видим на этих чартах? Мы видим канал линейной регрессии, построенный по методу минимума СКО в серии, которым пользуюсь я в текущий момент времени в своём эксперте. На отдельном графике нарисован график алгебраической (то есть я провожу суммирование градиентов с учётом их знаков (+/-)) суммы градиентов потенциала шарика по отношению к линии параболы построенной для текущей выборки. Для простоты понимания могу сказать, что тут использован абсолютно тот же самый подход, который используется для определения коэффициента Хёрста с тем отличием, что вместо аппроксимирующего канала линейной регрессии берётся парабола (квадратичная функция), а также сама парабола строится по всей текущей выборке, включая расчётный бар, для которого ищется градиент потенциала. На всякий случай напомню, что для поиска коэффициента Хёрста бралась выборка, не включающая текущий бар.
Синяя вертикальная линий указывает локальный минимум для алгебраической суммы градиентов потенциалов для канала, начинающегося на этом самом баре. Если посмотреть внимательно на графики для EURUSD и USDCHF, то видно, что локальные минимумы в точности (+/-1 бар) совпадают с локальными максимумами/минимумами цены. Погрешность в 1 бар я связываю с особенностями подготовки выборки. Я в качестве выборки выбираю значения бара (O+H+L+C)/4. Вероятно в данном случае нужно как-то избирательно выбирать либо High либо Low, что однозначно ликвидирует погрешность определения канала с минимумом потенциальной энергии. И тогда каналы в серии будут в точности совпадать с каналами, показанными на картинке, которую Vladislav приводил ранее для USDCHF. Ну что ж буду пытаться реализовать данное предположение в своём советнике. Думаю, что оно серьёзно приближает к той методике отбора каналов, которой пользуется Vladislav и которой он поделился.
Я вот тоже решил заделаться художником-копиистом :)
Я так понял это пока предположение, так как хоть убейте если применять условие 2/3СКО>СКО не выходит картинки как у Владислава. Но если от него отказаться и сделать отбор по условиям не выпадение последней трети за доверительный интервал канала построенного по 2/3 выборки + отбор в каждой группе по минимуму СКО то получается довольно похоже .
И вообще мне кажется мы пытаемся получить то что показал Владислав не много не тем методом каким он рассказал.
Jhonny 16.06.06 16:48
....
1) Уровень значимости критериев отбора каналов у Вас одинаков(т.е. вы находите оптимальное сочетание этих критериев), или идет последовательный отбор от более значимых критериев к менее значимым....
Нет не одинаков - у каждого свой весовой коэффициент.
Т.е. каналы не отбираются последовательно как у меня, сначала посмотрели по 2/3 не вывалились за последнюю 1/3, затем отбираем те у которых СКО2/3>СКО(на счет этого критерия, Solandr не подскажете в каком посте Владислава оно озвучено, т.к. я сегодня не смог найти его), затем из полученных групп отбираем по минимуму СКО. А для каждого канала набирается свое весовое число которое наверно представляет произведение или сумму(может что еще) полученных значений СКО, Херста, Минимума функционала ПЭ(и др может что упустил), потом из них отбираются наилучшие (хотя тут еще куча вопросов т.к. Владислав много раз говорил что отбирает те которые удовлетворяют экстремальным образом(по каждому критерию) а это означает совсем другое :( ) тогда может быть что-то похоже получится.
Но если честно мне показалось что мой вопрос по уровню значимости критериев Владислав понял не совсем верно т.к. он был задан не совсем корректно. Т.к. в двух приведенных возможностях уровень значимости разный(а не одинаковый как я сказал для первого случая). В первом мы рассматриваем все каналы но с комбинацией их критериев учтенных с разными весовыми коэффициентами, а во втором тупо отбираем от более важных к менее(как я ща делаю). Короче пака буду разбираться с тем что Solandr написал в последнем посте...
ЗЫ Херста на рисунке не смотрите функцию писал давно наверно куча ошибок поэтому и значения там могут быть левые, да еще и глюк какойто выскочил с двумя одинаковыми каналами.
вот на этой странице "торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" 2 картинки где с этим условием отбирались группы каналов, т.е. было выключено условие мин СКО
pr1 = -9678912.312345; pr2 = 91.3; ObjectSet(obj_name, OBJPROP_SCALE, pr1); ObjectSet(obj_name, OBJPROP_ANGLE, pr2); pr1 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE1); pr2 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE2); pr3 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE3); pr4 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_SCALE); pr5 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_ANGLE); Print("Prop1 = ",DoubleToStr(pr1,10)," Prop2 = ",DoubleToStr(pr2,10)," Prop3 = ",DoubleToStr(pr3,10)," Prop4 = ",DoubleToStr(pr4,10)," Prop5 = ",DoubleToStr(pr5,10));Если возможно, выложите свою картинку по Евре часовке. Интересуют и сами каналы и вероятности (у меня для нормального распределения) - хотелось бы сравнить.
Правда ищу каналы не с 45 бара а с 100 просто мне кажется дюже быстро они разрушаются короткие каналы, а также бегу не все подрят а через 5 поэтому отобранные имеют кратное 5 количество бар.