торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
какой вариант Вы предлагаете? Я в данный момент вижу 3 ближайших задачи.
1. Прогнать скрипт на истории и построить индикатор количества каналов на кажом баре (будет зависеть от глубины поиска )
2. --//---- и построить индикатор средней вероятности (осцилляторного типа), - будет зависеть от количества каналов и/или глубины поиска.
3. Построить на истории свинги (на дневках) и построить по ним каналы. В этих каналах анализировать разнообразные характеристики для выявления критерия устойчивости.
Общие соображения :
1) чем короче канал - тем меньше у него будет СКО/(СКО23), но в то же время вероятность разрушения у него будет выше.
2) нужен критерий закрепления левой границы канала
3) нужен критерия для разрушения канала (он вроде есть)
Честно говоря, я сейчас на распутье: то ли делать советника для тестера (потому что только он позволит судить о гипотезах по результату), то ли сразу углубиться в исследование объектов, называемых "каналами" (кстати, помнится в этой ветке у Владислава как-то промелькнула параллель между каналами и фракталами). Правильнее было бы начать с первого, конечно ( как говорится, "сперва деньги, потом удовольствие" :) ).
То есть я полностью согласен с Вашим планом, если переформулировать его как "если непонятно, что делать, надо делать хоть что-нибудь" :). Кстати, что Вы понимаете под свингом?
Примитивную процедуру сопровождения каналов я уже реализовал, теперь нужно заложить Стьюдента (думаю строить интервалы надо по нему) и индикатор можно будет считать пригодным для использования. Затем нужно попробовать подработать Мюррея так, чтобы после прогона на истории можно было видеть какие-то уровни на графике.
По общим соображениям - связь времени жизни и СКО действительно выглядит очевидной, возможно когда мы считаем полную вероятность как взвешенную сумму по всем каналам, вес как раз и должен быть функцией СКО и фактического времени существования канала (то есть левой границы). Критерием разрушения канала я пока взял выход за 5 СКО (считается, что после пробития цена обычно возвращается к границе канала и что общий ход после пробития примерно равен ширине канала). То есть я заложил два уровня валидности: 1 до 2.5 СКО и 0 до 5 СКО
Вот-вот. Моя программа действий немного покороче, но насчет энергии я полностью с вами согласен.
А вот это уже спорный вопрос. Но, так или иначе, надо копать :-)
Вы совершенно правильно меня поняли. Однако, я не говорил, что это ВСЕ параметры (точнее - каналы).
Постройте по одному каналу для М30, Н4 и Д1 - вот вам и 3 канала. Но это не значит, что нет канала на W1. Тем не менее, нужен ли он Вам, если вы играете на часовых трендах ?
Для такой системы как рынок Вы никогда не найдете ВСЕХ параметров. Я позаимствовал у Владислава одну прекрасную идею: не надо собирать все возможности, надо отбирать только наиболее вероятные. Используя доверительные интервалы каналов это можно сделать весьма успешно. Надо только определить основные ДЛЯ ВАШЕЙ ИГРЫ каналы.
Тогда G*h+V^2/2=const/m=const2. Поэтому, значение массы не имеет значения (вот такая маслА маслЕнная). Или по другому, и потенциальная , и кинетическая энергии прямо и одинаково пропорциональны массе.
По идее (пришла мысль) , мне нужно было приравнять Перепад Потенциальной энергии при движениии в канале к перепаду Кинетической и получить таким образом необходимый множитель. Вот такой вариант можно было проверить да теперь поздно (код на работе остался). Да и алгоритм расчета энергий в канале у меня наоборот составлен. Надо переворачивать.
Нужен другой алгоритм, который я не знаю пока.
Я не арифметику физики имел в виду, а кое что другое.
С моей точки зрения здесь нельзя пользоваться законом сохранения энергии. Он справедлив только для замкнутых систем, а ранок - система ну очень незамкнутая. Во-первых, там непрерывно следуют возмущения со стороны экономики, политики и т.д. Каждая приходящая новость - это энергия, которая впрыскивается в систему или выводится из нее. Фактически, каждый тренд - это процесс диссипации такого энергетического импульса.
Во-вторых, масса непрерывно меняется. В данном случае я имею в виду денежную массу. А что происходит с кроссами, когда деньги перетекают из одной валюты в другую Вы знаете - здействованы тогда все.
Использовать функцию Гамильтона - идея классная. Но Вы не можете (из-за несохранения энергии) получить из нее стационарное уравнение, а только динамическое, со втоорыми производными (то есть ускорениями) и силами. Что с этим делать в стохастическом процессе я не знаю. Так что если уж и использовать ее, то как-нибудь иначе. Возможно, как это делал Владислав, в интегральном виде.
Формализовать отбор только одного из них пока не могу - 307,326,329 баров. solandr просто отбрасывает каналы кратные двум. Но тогда вылетает канал на 436 баров.
Через 15 минту видим , что три спорных канала вылетают, а длинный канал как раз остается
Сначала как всегда признательности и благодарности. Снимаю шляпу перед Владиславом, хотя она была снята еще в 2004 когда первый раз натолкнулся на его представления о рынке, не помню правда на каком форуме. Тогда я сохранил его под лозунгом Владислава «Не плыви по течению, не плыви против …» Так как это имеет непосредственное отношение к предмету обсуждения позволю себе выложить его здесь (текст ниже) – судя по этой ветке и стейтменту на ампире Владислав если еще не приплыл куда ему НУЖНО, то очень близок к этому – чему я очень рад.
Также большую признательность solandr у - без его пытливости вряд ли тема получила развитие и возможно мы так бы и не узнали о принципах метода Владислава. Просто словно диалоги Сократа и Платона получились – очень было интересно читать. Очень благодарен всем присоединившимся к теме и активным разработкам и обсуждению.
Теперь по теме. К сожалению пока только вспоминаю матстат, несилен в программировании и вообще далек от того уровня до которого удалось продвинуться большинству здесь, поэтому прошу отнестись с пониманием к моим рассуждениям и вопросам.
Совершенно согласен с Yurixx
Так как на данный момент пришел к построению нескольких каналов и использованию пересечения линий(границ) для нахождения зоны наименьшего риска, только использую для этого вилы Эндрюса, а они устойчивы к последним движениям цены, благодаря тому, что строятся на экстремальных точках, то Отправной точкой для построения каналов, на мой взгляд, должен быть не последний бар, а возможно последний экстремум, текущий же бар, точнее последние бары вплоть до текущего должны быть просто проверкой на ненарушенность канала, то есть если последние бары не вышли за пределы доверительного интервала. При этом было бы наверное неплохо если бы экстремумы находились либо на границах доверительных интервалов либо на линии, тогда каналы были бы подобны или линиям тренда или вилам Эндрюса, но это так фантазии. Вообще я думаю что наверное стоит оптимизировать не все каналы, то есть рассчитывать их не по всем барам а только по экстремальным барам или близ лежащим. – это все гипотезы
Я не много не понял следующее. У Булашева на примере анализа регрессионной модели применительно к индексу DJ рассматривается подробный алгоритм оценки адекватности, валидности модели регрессии. Все ли используют весь алгоритм полностью и на каком этапе, то есть до проверки dev<dev23 или после? Мне показалось что его не используют вообще?(пойду креститься) Еще я увидел, что используются оценки вероятности близкие к линии регрессии, что не есть правильно так как на определенном расстоянии от нее есть зона неопределенности, и в ней мы не можем знать величину вероятности движения.
Согласен с Candid
На мой взгляд необходимо рассматривать каналы на максимальную глубину истории. Просто цена для самых долгосрочных каналов по большей части будет находиться как раз в зоне неопределенности и соответсвенно учитывать их в эти моменты не стоит, но изредка цена будет доходить до границ и в эти моменты их значение максимально, правда во времени это скорее всего будет растянуто, то есть временной интервал влияния будет адекватен временному интервалу канала.
По поводу, потенциальной и кинетической энергии. Если сравнить движение цены между экстремумами одного порядка (скажем краткосрочными минимумами\максимумами по Л Вильямсу или ТД одного порядка) то это можно сравнить с движениями маятника, где потенциальная энергия на концах максимальна а в центре минимальна, кинетическая - наоборот. Если рассматривать движение цены не только в пределах экстремумов одного порядка, а в нескольких, то наверное возможно в качестве модели взять маятник с несколькими точками подвеса находящимися на разной высоте. Тогда, по-видимому, для нахождения величин потенциальной и кинетической энергии адекватно использование векторной алгебры.
Ниже приводится текст Владислава от 2004 года
Еще изложу свои взгляды на методы Демарка и как я определяю для себя их место в торговой стратегии - возможно кому-либо будет полезно.
Если рассматривать движение цены как поле - ( поле - это функция вместе с областью ее определения - в матеметическом смысле), то легко
доказать, что это поле потенциально - на "пальцах" это будет выглядеть так : Потенциальным является такое поле, где работа (это некий
инвариант, и вид его известен из курса физики средней школы, например) не зависит от пути (на графике цены - это траектория ее движения от точки А до точки В, а работа в данном случае - это ваш заработок - сколько бы ни ходила цена в разные стороны, но если вы отошли на
одинаковое расстояние от точки входа (неважно в какую сторону), то неважно каким путем Вы туда добрались - заработок будет одинаков). Это все ограничено верно - если не рассматривать марджин коллы и плату за перенос позиции. Плату за перенос позиции можно учесть как диссипацию в системе - потери на трение, она кусочно-постоянна и внутри дня роли не играет, а марджин колл - как максимальный потолок для значения потенциала, например.
Отсюда следуют интересные, на мой взгляд выводы - ценовая функция может быть аппроксимирована адекватно КВАДРАТИЧНЫМИ фукнкциями (то есть порядок не выше второго) все остальное - это будут погрешности метода аппроксимации и свойства моделей, не имеющие кореляции с реальностью.
Здесь, естественно, не рассматривается положительная обратная связь - то есть влияние ваших ставок на движение цены (исходя из точности инженерных расчетов для того чтобы ваши ставки вносили ощутимый вклад нужно чтобы их размер был сопоставим с 3-4% от сумм дневного оборота на рынке).
Вы наверное видели сколько "поправок" в свою теорию вносят Эллиотовцы - это не потому, что теория не верна - но эта теория дает качественное описание траектории движения. Что можно взять из нее практически ( по моему мнению) - это то что при правильной идентификации окончания второй волны, Вы будете уверены - тренд продолжится, ну а если не после второй, то после четвертой - и дело здесь не только в вероятностном подходе -(о нем по большому счету речь вообще не может идти пока нет ОДНОЗНАЧНОЙ модели - вот если бы была возможность ОДНОЗНАЧНОЙ МАРКИРОВКИ ВОЛН ИНВАРИАНТНОЙ К РЕЗУЛЬТАТУ - тогда это можно было бы рассматривать как некое вероятностное математическое представление, а так получается, что в зависимости от результата нужно корректировать модель (маркировку волн), описывающую поведение функции, что само по себе не дает возможности провести реальную статистику и создать адекватную модель по которой можно экстраполировать функцию - все, круг замкнулся. Получается, что сегодня Вы используете не ту модель, что была вчера - они будут похожи только качественно. Конечно и на этом можно построить торговую стратегию, но оценить ее строго математически даже и с вероятностным подходом, увы не получится.
Если же пойти по простому пути, то для поиска экстремумов некой функции нужно расчитать точки перегиба (мат анализ, средняя школа) а
это те точки, где первая производная = 0 либо не существует, а вторая либо > 0 либо < 0 (максимум минимум). Если наша функция аппроксимируется ОДНОЗНАЧНО квадратичными полиномами (пусть и с некоторой погрешностью, которую мы не знаем, но мы знаем, что есть "реальная часть" (назовем так ) и "погрешность") , то тогда аппроксимация функции - это СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ, первая производная - прямая - суть - линии тренда, а вторые производные - константы - суть - уровни поддержки-сопротивления. Момент перехода через ноль первой производной (то есть смена знака первой производной) сигнализирует о прохождении потенциальной точки перегиба.
А ширина трендового канала - это и есть погрешность аппроксимации.
Соответственно, если мы аппроксимируем (моделируем) движение фукции (изменение значений с ростом аргумента) , расчитывая
неизвестные значения функции из :
1 - известных значений функции и
2 - производных (1и 2 порядка)
то мы просто динамичски строим ряд Тейлора и когда-то наше представление станет НЕВЕРНЫМ - мы пройдем точку перегиба - на графике цены - пробой трендовой линии (первая производная неверна - основное изменение в значениях функции) или отскок от уровня сопротивления (вторая производная неверна, но это несет значительно меньший вклад в значения самой функции) или и то и другое вместе. При этом тренд (направление движения функции -изменение значений) изменится и нам нужно пересчитать производные.
Что нам дают методы Эллиотта в такой интерпретации - мы имеем возможность вычислить заранее точку, которую считаем точкой перегиба - с некоторой погрешностью, но входить мы будем в рынок ДО ДОСТИЖЕНИЯ ценой нашей точки перегиба (а если еще учесть, что НЕ ЛЮБАЯ ТОЧКА ПЕРЕГИБА ЯВЛЯЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ ЭКСТРЕМУМОМ - еще есть и локальные (откаты), есть еще и просто точки перегиба, не являющиеся экстремумами - консолидация, то благо если потенциал движения позволит нам перевести позицию в безубыток). Здесь пережидание ОТКАТОВ, НАХОДЯСЬ В РЫНКЕ ИЛИ ОЖИДАНИИ НЕИЗБЕЖНЫ. Есть конечно тактика, которая дает возможность дождаться
конца отката и войти после (теоретически, а практически как его вычислить?) или просто войти после прохождения точки перегиба - тогда зачем знать в какой волне находимся - есть направление движения и расчитанная цель.Если пользоваться уровнями Фибо так они тоже качественно описывают ситуацию - если не там, то где-то там, а если нет, то где-то между..... да, то что эти уровни работают (пусть и качественно) тоже следуют из потенциальности поля цены - так как методы наискорейшего градиентного спуска (золотого сечения) работают там, где траектория движения стремится к пути "наименьшего сопротивления" - по минимуму потенциала) , но как это все однозначно формализовать ? как составить АЛГОРИТМ ? ТО ЕСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЗНАЧНО ТРАКТУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ, которые можно выполнить. Сложно все это и самое главное НЕОДНОЗНАЧНО. Вот и выискивают трейдеры некие модели, подтвержлающие или опровергающие разметку. Замечу сразу - это не есть мое негативное отношение к методам Эллиотта - просто я предпочитаю нечто более определенное и алгоритмизируемое.
Методы Демарка дают возможность ОДНОЗНАЧНОГО построения производных - суть линий тренда - хороши они или плохи, эти линии, дело другое - они однозначны - ИНВАРИАНТНЫ К РЕЗУЛЬТАТУ - их не нужно перестраивать и, если нужно, можно улучшить. Впрос как ? - достаточно не сложно : При решении уравнений или вычислении значения функции, если вы знаете, что эта функция вычисляется с погрешностью есть методы уменьшения погрешности, например, расчитав одно и тоже значение функции с использованием РАЗНЫХ МЕТОДОВ АППРОСИМАЦИИ - каждый метод имеет свою "погрешность" и "реальную" часть и фильтрация одних расчетов другими
дает возможность вычислить эту реальную часть с большей вероятностью.
Кстати, методы цифровой фильтрации и спектральный анализ (Финваре и иже с ними) направлены как раз на то, чтобы выявить соотношение - "истинной" части и "погрешности" ( названия условны).
Стохастик сам по себе аппроксимирует изменение первой производной - то есть вторую и к САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ НЕ ПРИГОДЕН
- вот оттуда и есть траблы - отделить тренд от нетренда. Если же Вы учитываете его показания только в момент изменения направления
движения ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДНОЙ - пробой ранее простроенной линии тренда - вот здесь он к месту. Используйте его для подтверждения сигналов в момент пробоя трендовых линий, как собственно МАКД и ОСМА. А еще лучше подберите свой набор фильтров - комфортный для Вас.
По поводу дивергенций - сам по себе классический сигнал - конттрендовый и торговля ТОЛЬКО ПО ДИВЕРАМ - менее прибыльна, чем по
тренду.
Скрытая дивергенция сигнализирует о продолжении тренда, но сигнал нужно использовать не сам по себе - лучше таки увериться, что прошли
точку перегиба.
Как можно использовать диверы - все очень просто для корреляции с моделями Эллиотта - если определить третью волну - поставив ей в
соответствие экстремальные значения производных (как в АГЕТе, например) - получится, что МАКД (или ОСМА, хотя тут отдельный разговор) растет (падает) наиболее быстро , то на пятой волне рост будет меньшим - соответственно на пятой волне если и достигаются новые (или хотя бы те же) уровни, что и на третьей , то значения индикаторов прежних уровней не достигнет - замечу не всех индикаторов, а аппроксимирующих 1-ю производную (МАКД в данном случае), а если и вторую (ОСМА), то тогда это почти точное попадание, как раз в этом месте дивегренция и сигнализирует о возможной точке перегиба, а теория Эллиотта о возможной смене тренда или начале корректирующего движения с "достаточным" для зарабатывания потенциалом движения, но все равно предпочтительно дождаться прохождения точки перегиба - пробоя трендовой - то есть изменения как первой производной, так и самой функции. Обычно это обозначает, что наше "старое" представление о поведении функции неверно и его нужно менять, но поскольку их (представлений о поведении функции) всего два (три если учитывать флэты) - то однозначно на противоположное, если оно определяется или просто подождать момента, когда определится - это нахождение вне рынка, например когда при достижении расчетных целей тренда формируются зоны консолидаций.
Соответственно при входе ПОСЛЕ ТОЧКИ ПЕРЕГИБА вы в больших случаях рискуте оказаться ВНЕ рынка и упустить прибыльную сделку при
выставлении ЛИМИТНОГО ордера, чем при выставлении стопового или рыночного ордера.
Недаром пробойные системы так живучи - в них таки заложен некий потенциал.
Вывод - при попадании в зоны пере(купленности\проданности) можно просто "тянуть" стоп ордера за значимыми линиями Демарка (это если выполняется первый квалификатор пробоя - приседание цены закрытия перед пробоем наверх и обратно - вниз) или, если не выполнился первый квалификатор - снять стоп ордер и войти с рынка, если выполнился второй - то есть закрытие предыдущего бара с пробоем и открытие текущего бара с пробоем - напомню не любой ТД-линии, а только лишь НИСПАДАЮЩЕЙ ВЕРХНЕЙ и ВОСХОДЯЩЕЙ НИЖНЕЙ. Плюс подтверждение от ваших фильтров.
А дальше или наращивать позицию или как - каждому свое.
Вообще то все это звучит гораздо сложнее, чем есть на самом деле
Все вышеизложенное представляет личную точку зрения и предметом для полемики не является. Если кому пригодится для построения своих стратегий - буду только рад.
Да, и не верьте ни кому ( втом числе и мне) все проверяйте самостоятельно.
Удачи....
С уважением