MetaQuotes Software Corp. организует Automated Trading Championship 2006 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Предлагать идею "а чего вы не даете рисковать? открылся по максимуму - мои проблемы!" не нужно. Мы знаем о последствиях нелимитированных конкурсов.
...
Тогда такой вопрос, допустим мой советник размер ставки определяет по степени вероятности направленности тренда, чем выше вероятность, тем выше ставка, т.е. я могу месяц делать небольшие ставки, играя фактически в ноль, только ради того, чтобы при возникновении определенной ситуации срывать большой выигрыш. Получается что такого рода советники не пройдут ценз, потому что нет "множества ровных и положительных сделок"?
Просто нельзя будет совершить сделку с объемом больше разрешенного. И важнейшим правилом эксперта будет контроль верхней границы разрешенного размера через MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT).
1) обрабатываться будет специальным автоматическим дилером, приближенном к реальности, задержки котирования 2-5 секунд, обязательно будут реквоты.
Т.е. котировки будут не реальными, а сгенерированными? Или я не так понял?
Котировки будут реальные, а вот котировать будет автоматический дилер, приближенный к ручной обработке.
Будьте добры ответить, на каком расстоянии от текущей цены будет позволено выставлять отложенный ордер? Например, какова ближайшая допустимая цена открытия ордера BuyStop по фунту при текущем Ask = 1.8530?
Нужно доработать моего эксперта под условия конкурса.
Заранее благодарю.
Спасибо! Разберусь с ситуацией...
Будьте добры ответить, на каком расстоянии от текущей цены будет позволено выставлять отложенный ордер? Например, какова ближайшая допустимая цена открытия ордера BuyStop по фунту при текущем Ask = 1.8530?
Нужно доработать моего эксперта под условия конкурса.
Как раз одна из частей правил чемпионата содержит спецификации контрактов, где указаны спреды и минимально разрешенные отступы. Подождите до 1 августа - все будет опубликовано.
Так как торговля будет вестись на нашем демо-сервере MetaQuotes, то тестируйтесь на нем - условия по всем символам уже выставлены.
Так как торговля будет вестись на нашем демо-сервере MetaQuotes, то тестируйтесь на нем - условия по всем символам уже выставлены.
Большое спасибо за ответ!
Всё предельно ясно.
Ждём 1-е число...
.....
Во время чемпионата все логи всех терминалов будут публиковаться в режиме реального времени, можно будет обсуждать и комментировать действия любого эксперта. Кроме того, будут публиковаться интервью и репоржажи.
Таким вот публичным образом мы все и увидим как работают эксперты. Открытое тестирование в чемпионате - это одна из важных задач разработчиков.
Как известно статистическое преимущество того или иного эксперта за столь короткий срок в 3 месяца оценить достаточно проблематично, если эксперты находятся примерно в одинаковых "весовых категориях", то есть обладают близким потенциалом "в общем", но который может не проявиться в полной мере на той выборке, во время которой будет проведён чемпионат. И с другой стороны незамысловатый советник, подогнанный на истории, может показать совершенно фантастический результат именно во время чемпионата (и ТОЛЬКО в эти 3 месяца!). Как правило для более объективной статистической оценки требуются более длительные сроки например в 1-2 года. Всвязи с этим хотелось бы узнать у организаторов будут ли перед началом чемпионата опубликованы на сайте все результаты тестирования экспертов участников на истории, например с начала 2006 года (а лучше за последную пару лет или ещё больше) до начала соревнований? Думаю, что этот пункт соревнований наверное позволит немного более объективно оценить того или иного эксперта например на предмет подгонки по истории, а также на предмет работоспособности идеи, заложенной в эксперта. Renat, что Вы думаете об этом?
Возможно, к 1 октября мы опубликуем графический стейтмент (только график Balance/Equity, без итоговых характеристик и без сделок) каждого участника на 2006 год. Но это только в качестве общего обзора, в виде визитной карточки.
Ну хорошо, пускай будет хотя бы эта информация. Хотя если не сложно, то можно было бы к этому графику добавить хотя бы 3 основных показателя:
1. Прибыльность
2. Относительная просадка (достаточно только показателя в %)
3. Прибыльные сделки (% от всех)
Остальные показатели малоинтересны и тем более сам стейтмент сделок никому не нужен. Думаю, что график баланса с указанием этих 3х основных показателей будет давать достаточно информации о советнике участника.