торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 302

 
Единственное, что можно добавить, Сорос (конечно могу ошибаться) не в чистом виде трейдер, т.е. свой огромный капитал он заработал далеко не трейдерством. Скорее он инвестор и сам себе управляющий и очень успешный. Трейдерство носит скорее эпизодический характер, - вовремя прийти и вовремя уйти, не задерживаться, ибо это губительно.

Когда Сорос уронил фунт и за каких 2-3 дня заработал сколько-то там миллиардов, это мало походило на инвестирование. А потом, чуть позже, когда он хотел повторить свой подвиг, он весьма неудачно напоролся на марку и немало потерял. Это тоже не было инвестирование. Хотя он и заработал на инвестировании, его деятельность на форексе все же квалифицируется как спекуляции.

А так ли это с форексом? У этого рынка немного другая природа, или ошибаюсь? Разве у кого-то из трейдеров концентрируются подавляющая часть всех денег этого рынка? И разве какой то трейдер на форексе заработал больше, чем все банки мира или хотя бы больше одного банка?

Сергей, в теореме о неубывании энтропии ничего не говорится о подавляющей части и о всех банках мира. Для того, чтобы утверждать, что энтропия на форексе растет, а не убывает, достаточно показать, что деньги текут от большинства к меньшинству. По-моему это и так очевидно.
 

Сергей, в теореме о неубывании энтропии ничего не говорится о подавляющей части и о всех банках мира. Для того, чтобы утверждать, что энтропия на форексе растет, а не убывает, достаточно показать, что деньги текут от большинства к меньшинству. По-моему это и так очевидно.


Юрий, я не утверждал, вопрошал, в смысле спрашивал :о)) И мне кажется, что это не так очевидно и косвенное подтверждение тому Ваш же пост:


Когда Сорос уронил фунт и за каких 2-3 дня заработал сколько-то там миллиардов, это мало походило на инвестирование. А потом, чуть позже, когда он хотел повторить свой подвиг, он весьма неудачно напоролся на марку и немало потерял.


Рынок форекса тем и хорош, что на нем можно заработать миллиарды за несколько дней, а то и минут, но, оставшись - можно потерять все (образно выражаясь), а это его не лучшее качество.


Это тоже не было инвестирование. Хотя он и заработал на инвестировании, его деятельность на форексе все же квалифицируется как спекуляции.


Ни как не выставлял Сореса, как «пай мальчика», да и наша с Вами цель на форексе, инвестированием не назовешь, вот только возможностей меньше, да и как бы нас на нем «не отинвестировали» с нашими статистикой, энергиями и вейвлетами. И думаю, что форекс – единственный рынок, где присутствие спекулянтов огромно, действительно колоссально (полагаю, процентов за 80). Solandr помниться даже научился косвенно вычислять их капитал с помощью градиентного анализа.
 
Ни как не выставлял Сореса, как «пай мальчика», да и наша с Вами цель на форексе, инвестированием не назовешь, вот только возможностей меньше, да и как бы нас на нем «не отинвестировали» с нашими статистикой, энергиями и вейвлетами. И думаю, что форекс – единственный рынок, где присутствие спекулянтов огромно, действительно колоссально (полагаю, процентов за 80). Solandr помниться даже научился косвенно вычислять их капитал с помощью градиентного анализа.


Да это все в общем-то роли не играет. Просто я никогда не встречал в природе (а может просто не замечал) процессы в которых бы энтропия неубывала. Если это действительно возможно, а форекс плохо поставленным экспериментом не назовешь, то, следовательно, есть какие-то существенные вещи, закономерности, которые покруче законов статфизики и термодинамики. И, следовательно, те, к кому стекаются деньги, это не просто везунчики на час или упрямые профессионалы, а люди, которые, сознательно или бессознательно, дуйствуют в русле этих закономерностей. А это значит, их поиск дело вовсе не безнадежное и ваш пессимистический взгляд на трейдинг не так уж и обоснован. :-)
 
Я уже не такой пессимист, тем более «вооружен» энтропией. :о)))
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BF
Вот уж не думал, что главный источник его доходов – это использование теория волн Элиота на рынках. Надо написать письмо на википендию, что бы внесли сей факт в перечень.


писем не надо. всё гораздо проще! там надо кликнуть на ссылку "исправить", и откроется страница в режиме редактирования.
(качество статей потом проверяют и акцептируют модераторы.)
 
кстати, о материальных точках...

нашел отличный физический аналог рынка: полимерные жидкости.
им свойственны одновременно вязкость, упругость и хрупкость...
 
Каждому уровню ставится в соответствии некоторое число лотов (по возрастанию, разумеется, уровню профита не должен соответствовать уровень повышения лотов). При открытии ордера указываем минимальное количество лотов. Далее, отслеживаем этот ордер, и смотрим, если уровень превышен в направлении ТР, то добавляем заданное количество лотов. Уверен, такая простая идея уже давно реализована и используется.

да, именно так торгуют профи.

Может быть, кто-то ее реализовал, и если не жалко, скиньте код, плииз, а то моих познаний в MT вряд ли хватит реализовать эту сложную штуку безошибочно. И может быть, кому то так же будет интересно и полезно. Или хотя бы объясните, почему ее не рекомендуется использовать.

хотя я не делал, но там нет ни чего сложного. думаю, похожие примеры можно найти на mql4.com..
мозгов у тебя хватает всё написать, но подозреваю, что ты упёрся в тот же шлагбаум, что и я (и многие другие).. мы боимся того, что если будем получать неограниченные средства, не работая, то не чего будет делать, и жизнь потеряет смысл.
 
[quote[/quote]
хотя я не делал, но там нет ни чего сложного. думаю, похожие примеры можно найти на mql4.com..
мозгов у тебя хватает всё написать, но подозреваю, что ты упёрся в тот же шлагбаум, что и я (и многие другие).. мы боимся того, что если будем получать неограниченные средства, не работая, то не чего будет делать, и жизнь потеряет смысл.
[/quote]

Б.Вильямс назвал бы это происками левого полушария мозга.
 
Каждую неделю я сохраняю котировки по 28 валютным парам, для анализа в Excele. Так вот, заметил интересный парадокс, на некоскольких валютных парах "поменялась история", правда всего на 1 пипс, но всё же. Рассматриваю таймфремы, начиная от часовок и до месячных, что интересно, история меняется не только на часовках и днёвках, но и на месячных графиках, например, меняются котировки которые были 4 месяца назад. Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))
 
to Товаровед



нашел отличный физический аналог рынка: полимерные жидкости.
им свойственны одновременно вязкость, упругость и хрупкость..


Я вот небольшой сторонник физических аналогов и что такое полимерные жидкости себе представляю слабо. Но природное любопытство, так и хочется спросить - какие преимущества дает такой подход? Я понимаю, что это может быть коммерческая тайна, но хотя бы концептуально можно обрисовать суть модели?

to Alex Niroba


Каждую неделю я сохраняю котировки по 28 валютным парам, для анализа в Excele. Так вот, заметил интересный парадокс, на некоскольких валютных парах "поменялась история", правда всего на 1 пипс, но всё же. Рассматриваю таймфремы, начиная от часовок и до месячных, что интересно, история меняется не только на часовках и днёвках, но и на месячных графиках, например, меняются котировки которые были 4 месяца назад. Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))


Правильно ли я понял, Вы долго сохраняли в Excele котировки, потом посмотрели те же самые котировку у того же поставщика, уже как исторические и обнаружили изменения?
Причина обращения: