торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 303
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каждую неделю я сохраняю котировки по 28 валютным парам, для анализа в Excele. Так вот, заметил интересный парадокс, на некоскольких валютных парах "поменялась история", правда всего на 1 пипс, но всё же. Рассматриваю таймфремы, начиная от часовок и до месячных, что интересно, история меняется не только на часовках и днёвках, но и на месячных графиках, например, меняются котировки которые были 4 месяца назад. Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))
Правильно ли я понял, Вы долго сохраняли в Excele котировки, потом посмотрели те же самые котировку у того же поставщика, уже как исторические и обнаружили изменения?
[/quote]
grasn да, именно так. Котировки сохраняю раз в неделю, по выходным когда рынок "не работает".
История на некоторых в.п. и на некоторых таймфремах почему-то меняется. Странно это!
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron понятно что у разных брокеров котировки отличаются, это не секрет. :))))))
Но вопрос в другом - меняются котировки в историии. Звучит абсурдно, но это факт...
НП.
НП.
Опять вы меня неправильно поняли. :))))))))))))
Сохраняешь котировки, выгружаешь их в Excel. Проходит неделя проделываешь всё то же самое
и вдруг выясняется, например на месячном графике, что, котировка которая была в истории 4 месяца назад вдруг поменяла своё значение. Очень интересно :)))))))
Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))
так и тестировать. раз в неделю. под траурную музыку. )))
Я вот небольшой сторонник физических аналогов и что такое полимерные жидкости себе представляю слабо. Но природное любопытство, так и хочется спросить - какие преимущества дает такой подход? Я понимаю, что это может быть коммерческая тайна, но хотя бы концептуально можно обрисовать суть модели?
поставщика, уже как исторические и обнаружили изменения?
тайнами не владею ни какими. деревенский я. :)
преставь себе клей "момент", или пластмассу....
ну, если медленно, можно растянуть, а чуть быстрее - рваться начинает...
если мячиком в натянутую стенку теплицы бросить - упруго отскочит, но если не рассчитать, то маленькой дыркой не отделаешься...
grasn да, именно так. Котировки сохраняю раз в неделю, по выходным когда рынок "не работает".
История на некоторых в.п. и на некоторых таймфремах почему-то меняется. Странно это!
Действительно странно. Но как мне кажется, столь небольшие различия вряд ли будут влиять на результаты волнового анализа. Заработаете на один пункт меньше. :о)
to Товаровед
тайнами не владею ни какими. деревенский я. :)
преставь себе клей "момент", или пластмассу....
ну, если медленно, можно растянуть, а чуть быстрее - рваться начинает...
если мячиком в натянутую стенку теплицы бросить - упруго отскочит, но если не рассчитать, то маленькой дыркой не отделаешься...
А как же, клей «Момент» отлично представляю. Выручал много раз, когда я пытался восстановить разрушения в детстве. Хорошо запомнил вазочку. В буквальном смысле «склеил» все вокруг, кроме самой вазы. Вернее, она так же была в общей массе всего склеенного... В общем, превзошел я тогда всех абстракционистов вместе взятых, малявки они были по сравнению с моим творчеством.
Я вот только не могу оценить, насколько он хорош для форекса. Ну да ладно, не смотря на внушительный практический опыт применения, все равно ничего не понимаю в полимерных жидкостях. Но авторитетно могу сказать, тут главное не вляпаться. :о))) это была шутка.
Привет, Сергей !
Этот тест, к сожалению не может считаться показательным. При отсутствии стопов такое соотношение доходных и убыточных сделок в порядке вещей. Но отсутствие стопов - постоянно критикуемая на этом форуме ошибка новичков, которая совершенно лишает результаты объективности.
Прогоните тот же самый тест в режиме "все тики" и со стопами. Попробуйте оптимизировать параметр SL. Если получите положительную доходность стратегии при SL<MO, то этот результат будет уже кое-что значить.
Наличие стопов - ошибка, которая изменяет объективное поведение системы.
Мне кажется, что логичнее, чтобы система работала на всех найденных каналах, вместо того, чтобы вводить искуственные "директивные" ограничения. Тогда после открытия сделки по каналу с пересидкой, открылся бы "хеджирующий" канал(ы) отработавший(е) и упущенное первым время и профит.
С другой стороны, если математика добивается своего даже через такую пересидку, то ей честь и хвала.
Наличие стопов - ошибка, которая изменяет объективное поведение системы.
Мне кажется, что логичнее, чтобы система работала на всех найденных каналах, вместо того, чтобы вводить искуственные "директивные" ограничения. Тогда после открытия сделки по каналу с пересидкой, открылся бы "хеджирующий" канал(ы) отработавший(е) и упущенное первым время и профит.
В целом, согласен, вот только все упирается в точность модели и в психологию. Я вот вряд ли бы стал долго сидеть и ждать с психологической точки зрения, да и за это время можно было еще заработать. А вот с «хеджирующими» каналами – мысль интересная, надо попробовать, у меня пока возможен только один ордер.
Тем не менее, сейчас готовлю очередную версию уже со стоп лосями. Вернее, уже почти как 3 недели толком не готовлю - нехватка времени, блин, работа. Но ничего, скоро, думаю доделать.