торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 281
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вейвлет Морле очень даже себе ничего! Хороший вейвлет, и с математической точки зрения тоже. Не переживайте за него. Тут дело в другом - он не годиться для DWT так как не является компактным и не имеет скейлинг функции, а вот для CWT пригоден без ограничений. Я не совсем понял, что Вы с его помощью делали. Если просто свертку вейвлет функции с Вашими данными, то значит Вы делали над данными оконное Фурье преобразование с фиксированным Гауссовым окном. Если это то, что Вам нужно, - тогда все в порядке.
Не сочтите за поучение, просто уточнил.
Успехов и попутного тренда!
Я имел в виду, что вейлет Морле не является строго вейвлетом, поскольку среднее значение этой функции отлично от нуля, но меня вполне устроили его свойства. Как и писал, возможно, расскажу подробнее (морально пока не готов). Моральная сторона очень простая - вот как вот относиться к такому вот прогнозу? (часы, eurusd) Он правильный или нет?
Если пойму, что это фигня, то расскажу подробно. Если пойму, что есть перспектива, то расскажу, но не все. В некотором смысле, беру пример с Candid. :о))))
Я давно отказался от фильтрации данных, в том числе с помощью вейвлетов (замечу для Solandr, что как таковой технической проблемы с реал тайм фильтрацией нет, есть проблемы с торговлей :о). Для получения хоть какой то пользы от этого бардака, нужно строить адаптивную фильтрацию, а вот с ней то, по крайне мере у меня и проблемы.
Ровно по причинам, описанным Neutron, я сконцентрировался на вещах, имеющих прогностические свойства, в том числе Херст и начал искать немного другое применение вейвлетам (совсем не для фильтров), о чем кратко и написал.
PS: за попутный тренд отдельное спасибо. :о)))
to Neutron
Цитируя автора http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat, замечу, что фолиант действительно превосходный! У меня есть 2 тома этого труда в формате DjVu по 4 метра каждый, если общественность проявит интерес - могу выложить.
Конечно выкладывай, уже готов скачивать. :о))))
И, кроме того, меня интересовало как применять вейвлеты в принципе, а не как применять их для работы на форексе. Объект для исследования у меня есть и инструмент я выбрал. Вот только не знаю как им пользоваться. :-))
А что за инструмент, если не коммерческая тайна? Кстати, рекомендую обратить внимание на скелетоны, полезная штука, по крайне мере свои коэффициенты я вычисляю на их основе.
ВЕЙВЛЕТЫ !!! :-)))
[quote]И..?
Глядя на картинку можно говорить о частном способе интерполяции неэквидистантного числового ряда (полученного из временного EUR/USD тем или иным способом) линейными или квадратичными полиномами.
[quote]
Не понял почему Вы считаете ряд неэквидистантным? Шкала времени равномерна. Почти... Или Вы имеете ввиду выходные дни?
Причём сразу отмечу тот факт, что нам, как трейдерам, придётся работать всё время на ПРАВОМ краю числового ряда и в следствии казуальности неизбежно возникнет фазовая задержка наших построений, которая в втой или иной мере обесценит полученный результат. Таким образом, вопрос можно поставить так: Даёт ли метод вейвлет-преобразований для казуальных схем меньшую фазовую задержку по сравнению с идеальным (в этом смысле) фильтром НЧ.
Замечу, что ТС реализованная с использованием ИФНЧ не даёт на современном рынке статпреимущества над ДЦ.
Согласен с Вами по первой фразе полностью. Действительно, нам нужна экстраполяция и только она, да не так то просто этого добиться! Было бы все просто - не было б проблем!
Что касается вейвлет методов - я же не утверждаю, что это какая-то панацея или новый Грааль. Ни в коей мере! И никого не призываю бросаться в эту сторону без оглядки. Просто для меня это понятный, удобный и доступный инструмент анализа рынка. Также как, наверное, для Вас статистические методы. В общем вопрос личных предпочтений. И еще. Я в полной мере сознаю ценность и валидность статистических методов и обязательно буду их использовать при построении своей ТС, например, ну... скажем для детектирования периодов арбитражности рынка. Спасибо Вам за интересные посты по этой теме!
Возвращаясь к вейвлет методам - по сути это те же самые фильтры, точнее определенным образом организованный набор субполосных фильтров. Фазовая задержка конечно будет. Куда ж без нее. К сожалению идеальных фильтров в природе не существует (в силу принципа причинности) - есть хорошие и плохие. Фазовая задержка фильтра равна половине длины ядра фильтра. (Тут я что-то засомневался... Ну может не равна, но пропорциональна точно) Это значит, что короткий простой фильтр имеет в этом смысле преимущество. Размеры ядер фильтров вейвлетов начинаются с 2 (вейвлет Хаара). Те что я использовал - 5 и 8. Дают ли вейвлеты преимущество в этом смысле? Пока не знаю. Надо сравнивать конкретные реализации. А насчет идеального фильтра... - таких вообще-то нет, а, скажем, фильтр Баттерворта на это звание точно не тянет. Когда-то давно я его использовал. Сейчас не помню размер его ядра, но определенно больше 2. Сравните с вейвлетами.
Есть также еще один способ вейвлет разложения, о котором я пока еще не говорил, - это вейвлеты на интервале и лифтинг алгоритм. Замечателен тем, что не требует никаких предположений о поведении функции вне интервала разложения. Пока еще не пробовал. Возможно здесь удасться добиться минимальных "фазовых задержек". Хотя сам термин "фазовая задержка" для этой штуки не очень корректен.
10% в месяц это с учётом спредов и на истории в 2 месяца, т.е. выборка не является достоверной. С целью набора статистики и будет открыт реальный счет.
Спасибо за ответ.
Удачи и попутных трендов!
И, кроме того, меня интересовало как применять вейвлеты в принципе, а не как применять их для работы на форексе. Объект для исследования у меня есть и инструмент я выбрал. Вот только не знаю как им пользоваться. :-))
А что за инструмент, если не коммерческая тайна? Кстати, рекомендую обратить внимание на скелетоны, полезная штука, по крайне мере свои коэффициенты я вычисляю на их основе.
ВЕЙВЛЕТЫ !!! :-)))
Я просто не очень правильно понял слово «ИНСТРУМЕНТ». :о)
А что Вы знаете индикатор, который достоверно загибается в правильную сторону раньше будущего хода цены? Тогда это Грааль!
Нет, не знаю. Такого индикатора не может существовать даже теоретически. Но поскольку речь пошла об использовании вейвлетов, то просто хотелось бы заметить, что на первый взгляд особых преимуществ над другими способами представления информации они пока что не показывают. И только на одних вейвлетах вряд ли можно сделать какую-то стратегию.
А что Вы знаете индикатор, который достоверно загибается в правильную сторону раньше будущего хода цены? Тогда это Грааль!
Нет, не знаю. Такого индикатора не может существовать даже теоретически. Но поскольку речь пошла об использовании вейвлетов, то просто хотелось бы заметить, что на первый взгляд особых преимуществ над другими способами представления информации они пока что не показывают. И только на одних вейвлетах вряд ли можно сделать какую-то стратегию.
Вы совершенно правы, что одних вейвлетов для построения ТС недостаточно. Я и не собираюсь так делать. Уверен, однако, что как один из инструментов анализа рынка они будут весьма полезны. Просто до сих пор, как мне кажется, никто серьезно не занимался этой темой, поэтому они и не дают ничего. Пока... Какую долю займут вейвлеты в той ТС, проектированием которой я сейчас занимаюсь, еще не знаю. 70 или 10% - какая разница, - лишь бы это было полезно для профита.
Что касается преимуществ в способах представления рыночной информации, я с Вами не соглашусь. Имеют. Вы же пользуетесь при торговле несколькими ценовыми графиками на разных таймфремах.
Т. е. может быть и неосознанно, но Вы делаете при этом многомасштабный анализ. А главная суть вейвлетов не в деталях реализации и алгоритмах, а именно в их много- (кратно)масштабности. И под этим фактом, уверяю Вас, лежит мощная философкая идея. Если вейвлеты с большим успехом были применены при проектировании авиационных двигателей, обработке астрономических фотографий, в медицинской диагностике - эти примеры я просто хорошо знаю - и несть числа другим в самых разных областях, то почему бы им сломаться на рынке? Я вижу иначе.
С уважением.
Удачи и попутных трендов!
Вот это вот мне особенно интересно. Но пока Вы еще об очень многом не говорили. Очень надеюсь, что это только пока и что продолжение следует. :-)
Вы упоминали, что у Вас накопилось много всякой информации по вейвлетам. Не могли бы Вы выложить здесь кое-что на Ваше усмотрение ? "Введение в вейвлет-преобразование" Поликара, "10 лекций по вейвлетам" Добеши, "Теория и практика вейвлет-преобразования" Воробьева-Грибунина и еще кое-какие вещи поменьше у меня есть. Читаю потихоньку Добеши.
Проблема в том, что слишком много теории, которую я на своем, начальном уровне понимаю, но ничего практически сделать не могу. Вот мне и нужно что-нибудь более или менее простое, рассчитанное на реализацию конкретных задач, откуда можно было бы понять схемы и алгоритмы конкретных действий.
Желательно чтобы это не была ЦОС. Против ЦОС ничего не имею и отлично понимаю, что любой временной ряд, в том числе и ряд котировок, - является сигналом и может исследоваться методами ЦОС. Однако, я весьма далек от этой области и в принятой там терминологии, в жаргоне и общепринятых среди специалистов понятиях тону, как в болоте.
Я ориентировался на изломы линейного полинома, они расположены не эквидистантно. Хотя, наверное, я не прав - ведь узел может находиться на линии соединяющей соседние с ним узлы.
Понятно, что ФЗ уменьшается с сужением окна выборки но, при этом ухудшаются сглаживающие свойства оператора. Приходится искать компромисс между качеством сглаживания и запаздыванием. Поэтому корректно сравнивать ФЗ операторов при одинаковых или близких параметрах их АЧХ (равномерность в полосе пропускания, крутизна среза). В этом плане, фильтр Баттерворта имеет минимальную (не нулевую!) ФЗ в полосе пропускания, которая заметно увеличивается на частоте среза. Именно в этом свете интересно сравнить метод фильтрации основанный на вейвлет преобразовании и классический.
Если мы собираемся, что-то экстраполировать куда-то, то неизбежно возникнет ФЗ. Действительно, сидя на правом конце временного ряда и экстраполируя на шаг в перёд, получаем вероятное значение исследуемого ряда. На следующем отсчёте, сравниваем полученное значение с истинным и запоминаем полученную ошибку. Повторяем эту процедуру ещё раз с учётом обновления входных данных для второй точки и т.д. и т.п. В итоге мы имеем два временных ряда - исходный и прогнозный. Очевидно, что они не совпадают точно, но и не расходятся сильно, лишь смещены друг относительно друга на ФЗ! Так что термин ФЗ для этого случая, думаю, уместен.
А теперь, коллеги, покритикуйте меня.
Я утверждаю, что любая экстраполяция подразумевает наличие у временного ряда (ВР) свойства "следования" выбранному направлению. Действительно, экстраполируя на шаг вперёд полиномом n-ой степени, мы предполагаем НЕИЗМЕННОСТЬ первой производной, второй... n-1 у исходного ряда, по крайней мере на этом шаге... Улавливаете, к чему я веду? Квазипостоянство первой производной это ни что иное, как положительный коэффициент автокорреляции (КА) ВР на выбранном таймфрейме (ТФ). Известно, что бессмысленно применять экстраполяцию к ВР типа броуновского. Почему? Да, КА такого ряда тождественно равен нулю! А, ведь, существуют ВР с отрицательным КА... применять к ним экстраполяцию просто некорректно (если я прав) - цена скорее пойдёт в противоположную сторону от предсказанного направления.
И уж на закуску: Почти все ВР на рынке Forex имеют отрицательную функцию автокорреляции (это функция, построенная из КА для всевозможных ТФ) - это медицинский факт! Исключение составляют некоторые валютные инструменты на небольших временных участках, да акции сбербанка и РАО ЕС на недельных ТФ. Этим, в частности, объясняется неработоспособность на современном рынке ТС основанных на эксплуатации скользящих средних - та же попытка экстраполяции.
Если я не заблуждаюсь, вейвлеты, априори, оказываются в области, в которой не смогут корректно выполнять свои функции.
Вы упоминали, что у Вас накопилось много всякой информации по вейвлетам. Не могли бы Вы выложить здесь кое-что на Ваше усмотрение ? "Введение в вейвлет-преобразование" Поликара, "10 лекций по вейвлетам" Добеши, "Теория и практика вейвлет-преобразования" Воробьева-Грибунина и еще кое-какие вещи поменьше у меня есть. Читаю потихоньку Добеши.
Проблема в том, что слишком много теории, которую я на своем, начальном уровне понимаю, но ничего практически сделать не могу. Вот мне и нужно что-нибудь более или менее простое, рассчитанное на реализацию конкретных задач, откуда можно было бы понять схемы и алгоритмы конкретных действий.
Желательно чтобы это не была ЦОС. Против ЦОС ничего не имею и отлично понимаю, что любой временной ряд, в том числе и ряд котировок, - является сигналом и может исследоваться методами ЦОС. Однако, я весьма далек от этой области и в принятой там терминологии, в жаргоне и общепринятых среди специалистов понятиях тону, как в болоте.
Продолжение будет. Готовлю. Как всегда нехватка времени. Может быть сегодня выложу.
По поводу информации. Уже говорил, что есть несколько pdf файлов с обзорными статьями. Пара из них кажется переводы Грибунина и довольно известны. Наверное у Вас есть. Остальные более серьезные.
Мне удобней прислать Вам на мейл. Мой - andre69 [at] land [dot] ru.
Информация по лифтинг алгоритму у меня только на английском. Оригинальные статьи авторов метода и их последователей. Если не смущает, могу что-то подобрать.
Насчет Добеши. Вы гигант! У меня хватило терпения только на половину книжки. Математика там, конечно, хороша, но до практики шагать и шагать. Оттуда стоит брать только глобальные идеи.
Ремарка по ЦОС. ЦОС и вейвлеты довольно сильно связаны между собой. К сожалению или к счастью не знаю.
С уважением.
Успехов!
В этом несомненно есть здравый смысл. Но есть и некоторое "но".
Если экстраполяция обладает свойством монотонности, то ценность ее, действительно, весьма низкая. МА только такую экстраполяцию и может обеспечить, поэтому для этих целей и не используется.
Но если взять что-нибудь посложнее, полином 2-й степени например, то все не совсем так.
Уточню: речь идет об экстраполяции на ближайшее будущее.
Так вот, с помощью обычной квадратичной функции (при условии, что числовой ряд действительно допускает это по своей природе) можно предсказывать приближение точки разворота. А это именно то, что всем нужно. Тем более - полиномы высших степеней. Таким образом, экстраполяция почти всегда сохраняет направление. Но это почти меняет всю картину.
А что касается КА, так он, как справедливо замечено, зависит от выбранного ТФ. Это отражает тот факт, что исследуемый ряд так или иначе является кусочно-монотонным. Какая разница, подбирать ТФ для которого КА дают возможность принимать какие-то решения или подбирать метод интерполяции, который может обеспечить относительно достоверную экстраполяцию на ближайшее будущее ?