торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, спасибо за пояснения, не знал, что ценовой ряд уже получается интегрированным первого порядка. Для меня это в некотором смысле новость. А есть ли какие ну будь обоснования этого утверждения?
Мы анализируем только стационарные временные ряды. Ценовой ряд таковым не является, у него нет постоянного матожидания. Тем не менее, он приводится к стационарному ряду остатков X[i] путём однократного дифференцирования:
X[i]=Open[i]-Open[i+1].
Это, как правило, экспоненциально распределённая случайная величина с нулевым матожиданием и знакопеременной коррелограммой. Исходный ряд можно восстановить из ряда остатков, просто проинтегрировав их:
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
Именно по этой причине ценовой ряд можно называть интегрированным временным рядом первого порядка.
Не согласен с утверждением, что все сводится к предсказанию только одного направления движения цены. Угадав/предсказав/рассчитав (как угодно) направление еще нужно понять, сколько держать позицию, а то и правильный прогноз может не помочь. Второе становится особенно актуально, тем более, как я понял, ты утверждаешь, что на длительную перспективу (кстати, уточни если можно количественные выражения, возможно, я пропустил где то) делать прогноз невозможно.
Для конкретной ТС можно определить среднестатистическое время удержания Т открытых позиций. Далее, можно конвертировать исходный временной ряд (например минутки) в ТФ=Т, получив, таким образом, схему, где мы открываемся (если это необходимо) с открытием очередной свечи и закрываемя с её закрытием. Всё, что нам необходимо знать, так это знак или цвет ожидаемой свечи, т.к. её размер мы статдостоверно можем оценить из стандартного отклонения:
Вероятность того, что скачок цены будет меньше одного стандартного отклонения для данного ТФ, составит примерно 68%.
Вероятность того, что скачок цены будет меньше половины стандартного отклонения, составит 38%.
Вероятность того, что скачок цены будет меньше четверти стандартного отклонения, составит 20%.
Видно, что задача прогнозирования в такой постановке, сводится к прогнозированию ТОЛЬКО ожидаемого направления движения цены после открытия позиции или знака скачка цены или, что тоже самое, цвета следующей свечи.
Полагаю, все в итоге сведется к «тренду» и «шуму», это и будет моделью. Так может быть пора переходить к критериям или у тебя есть мысли получше? :о)
К тренду не сведётся точно, в виду его отсутствия... но есть мысли получше.
...не сочти за назойливость, объясни ты мне откуда у тебя возникает скользящее окно в расчете автокорреляции и какой в нем смысл и польза. Или это какая то модификация под какую то задачу?
В своё время я написал индикатор на основе ФАК, для этого мне и понадобилось окно выборки. Его можно сделать скользящим, можно шаговым... как угодно, а можно и вобще ничего не делать:-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Форекс - это прежде всего люди, или МТС-ки, которые так же разрабатывают люди :)))
Неужели вы на самом деле думаете, что большинство трейдеров занимается
вот этой вот охинеей!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutron , дорогой мой друг, не сочтите за грубость!!! :)))))))))))))))))))
Alex, без доказательств, но можно считать достоверным фактом, что большинство частных инвесторов на рынке Форекс сливают свои депозиты. Как Вы думаете, почему? Может потому, что это самое большинство не занимаются этой самой "охинеей"? Парадокс получается, батенька. Особенно, если учесть, что большинство, это около 99%.
По-моему это возможно только одним способом. Таким же, каким был совершен переход от микроскопического описания динамических систем в теории Ньютона, к их макроскопическому описанию в термодинамике. Но для этого надо увидеть рынок как целостную систему, одним из внутренних свойств которой является цена. И не пытаться привязать цену к отдельным событиям, которые происходят на рынке (выход новости, например), а попытаться найти другие, тоже макроскопические, средства описания этой системы.
Роль спецов по мат.статистике здесь, наверное, все-таки особая. Ведь развитие термодинамики (стат. физики) и мат.статистики - это были вещи взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Красиво сказано!
Если в физике основную и единственную роль в построении законченной теории играют законы определяющие механизмы взаимодействия тел, и предельным переходом которых стали законы термодинамики, то на рынке эту роль, мне кажется, должны взять на себя законы, определяющие характер взаимодействия (связи) направления ожидаемого скачка цены от предыдущих...
К тренду не сведётся точно, в виду его отсутствия... но есть мысли получше.
Поделишься мыслями? :о)
Не могу с тобой согласиться, что трендов не существует для форекса. То, что их трудно найти (вернее убедительно доказать) согласен, но не вижу причин, по которым тренда не может быть. Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
авторы утверждают, что почти все их прогнозы на этот год исполнились. сам не проверял. вот цитата:
"...И так. Результат, который дала банальнейшая методика превзошел мои самые смелые ожидания.
На текущий момент из 30 прогнозных точек, "правильно" отработали 24. Путем нехитрых математических операций получаем, что это 80% совпадений. Более того, до конца года осталось всего 3 прогнозных точки, т.е. в худшем случае достоверность показаний календарика будет примерно 73%..."
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
Не поленился посмотреть еще раз предметно. Картинки прилагаются.
Если считать совпадение с точностью до (+/-)1 бар, то получается 11 попаданий из 33. Это 33% - вообще говоря очень хороший результат, но это не заявленные 73%. Проблема однако в том, что считать надо, как я полагаю, к действительным точкам разворота. А они не определили, что они считают изменением тенденции.
Это уже я сам поставил такие параметры зигзага, при которых этих точек разворота примерно такой же порядок величины, как и у них. Так что объективно оценить эти результаты вообще невозможно.
Neutron не мегу судить о других.
Почему сливаются депозиты?! Хороший вопрос.
Если у вас нет чёткой системы, по которой вы торгуете, то вы по-любому сольёте :))),
сколько бы ни заработали, сумма здесь не играет большого значения
10 тыс. или 600 млн. - всё равно...
Если вы за текущий месяц увеличили депозит с 5 косарей до 95, то
не факт, что через неделю вы его не сольёте,
Где-то забудете поставить стоп лосс или догрузите позицию
в итоге всё спустите. Как в казино.
Во всём виновата бональная жадность! :))))))))
Заработать не проблема. главное НЕ ПОТЕРЯТЬ !!!
Поэтому и нужно выработать четкую стратегию со стоп лосями :)
Над чем я сейчас и работаю...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. складывается впечатление, что вы склонны делать далеко идущие выводы из совершенно незначимых предпосылок, а это неправильно.
2. профитная система или нет - лично я не знаю, но из описания видно, что авторы, основываясь на опубликованных методиках, сделали попытку прогнозирования каких то характеристик движения цен. при этом, по их данным, успешность прогноза этих характеристик составила 73-80%. это всё, о чем речь идет в статье и далее. ни о каких профитных системах и прочего там речи нет.
3. все использованные методики элементарны и описаны. напомню, здесь, чуть выше по теме, поднимался вопрос "для не домохозяек" - это демонстрация такого подхода. при чем людьми, которые, мягко говоря, что-то понимают в использованных ими математических методах.
4. надеюсь, что достаточно ясно изложил свою позицию.
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. складывается впечатление, что вы склонны делать далеко идущие выводы из совершенно незначимых предпосылок, а это неправильно.
2. профитная система или нет - лично я не знаю, но из описания видно, что авторы, основываясь на опубликованных методиках, сделали попытку прогнозирования каких то характеристик движения цен. при этом, по их данным, успешность прогноза этих характеристик составила 73-80%. это всё, о чем речь идет в статье и далее. ни о каких профитных системах и прочего там речи нет.
3. все использованные методики элементарны и описаны. напомню, здесь, чуть выше по теме, поднимался вопрос "для не домохозяек" - это демонстрация такого подхода. при чем людьми, которые, мягко говоря, что-то понимают в использованных ими математических методах.
4. надеюсь, что достаточно ясно изложил свою позицию.
Северный Ветер да, ваша позиция изложена достаточно ясно. :)
Но вы же сами ранее сказали, что не проверяли их прогнозы, зачем тогда нам втирать!? :)
Одно могу сказать, что давать прогнозы это одно и совсем другое - торговать по этим прогнозам!!!
Так же как есть теоретики, а есть практики :)))
Красиво сказано!
Если в физике основную и единственную роль в построении законченной теории играют законы определяющие механизмы взаимодействия тел, и предельным переходом которых стали законы термодинамики, то на рынке эту роль, мне кажется, должны взять на себя законы, определяющие характер взаимодействия (связи) направления ожидаемого скачка цены от предыдущих...
Не могу согласиться. Это все равно микроскопический подход. Даже если Вы интегрируете весь процесс внутрь свечи, формируя свечи по среднему времени удержания позиции или еще как, то тем самым Вы просто переходите на другой фрактальный уровень. С моей точки зрения, этот подход хорош для модельных оценок, но не для динамического анализа рынка. Я вижу в нем два недостатка.
1. Стохастика процесса упрятана внутрь свечи и потому не может быть источником информации. В то время как действительные измерения тех макро величин, которые могут описывать состояние рынка, должны динамически опираться на эту стохастику.
2. Формируя свечи таким образом Вы навязываете рынку определенный период. Но Вы же сами утвердали, что спектр не имеет стационарных составляющих. Поэтому такие свечки ничего не осветят и рынку это не понравится. :-))
Не поленился посмотреть еще раз предметно. Картинки прилагаются.
Если считать совпадение с точностью до (+/-)1 бар, то получается 11 попаданий из 33. Это 33% - вообще говоря очень хороший результат, но это не заявленные 73%. Проблема однако в том, что считать надо, как я полагаю, к действительным точкам разворота. А они не определили, что они считают изменением тенденции.
...
Интересные картинки, но к сожалению, лично я так и не понял, что именно прогнозировалось. Сообщают о "возможной смены динамики", что под этим скрыто - судить не берусь. По-хорошему, следует авторов спросить. В статье есть рис.5, так там то же с зигзагом не совпадает.
Но, ссылки я давал, вообще то, не за этим. Лично мне гораздо интереснее какие приемы и почему, использовали авторы.
зы: если бы картиночки были чуть поменьше размером, было бы вообще замечательно.
ззы: кстати, точность +\- 1 бар, это примерно 1\250, то есть 0.4%.
Интересные картинки, но к сожалению, лично я так и не понял, что именно прогнозировалось. Сообщают о "возможной смены динамики", что под этим скрыто - судить не берусь. По-хорошему, следует авторов спросить. Но, ссылки я давал, вообще то, не за этим. Лично мне гораздо интереснее какие приемы и почему, использовали авторы.
зы: если бы картиночки были чуть поменьше размером, было бы вообще замечательно.
[/quote]
Северный Ветер Если вы сами не поняли или не разобрались до конца, зачем так защищать эту методу? :)))
З.Ы. Картиночки поменьше, шрифт покрупнее!
Крылья, ноги! Главное - хвостЪ!!! :)))