Идея не нова. Обсуждалась в ветке про статьи. Там, если не ошибаюсь Рош писал о возможной статье, где описывалось бы, как из Тестера одного терминала запускать Тестер другого.
Посмотрел список тем. В Таблице первой идёт:
1 |
Управление оптимизацией Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5 |
Идея не нова. Обсуждалась в ветке про статьи. Там, если не ошибаюсь Рош писал о возможной статье, где описывалось бы, как из Тестера одного терминала запускать Тестер другого.
Посмотрел список тем. В Таблице первой идёт:
1 |
Управление оптимизацией Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5 |
Да я писал в той ветке о своей идеи, но так понял, что либо она не понятна, либо не интересна, поэтому я и решил попробовать её реализовать тут, если будет возможно.
Однако, она не особо связана с запуском второго терминала, идея служит альтернативой слепой генетической оптимизации, т.е. мы проводим прдподготовку, а там хоть прямой перебор, хоть генетика. Смысл - исключить заведомо плохие результаты, оставив потенциально интересные наборы переменных каждой группы оптимизируемых параметров.
Т.е. Вы хотите после оптимизации сохранить в файле комбинации input-переменных, которые дают хороший результат относительно оптимизируемого параметра.
Т.е. если прогон был удачным, то запоминаем значения input-переменных, нет - пропускаем.
Так?
Т.е. Вы хотите после оптимизации сохранить в файле комбинации input-переменных, которые дают хороший результат относительно оптимизируемого параметра.
Т.е. если прогон был удачным, то запоминаем значения input-переменных, нет - пропускаем.
Так?
Что-то типа того, сохраняется определенная выборка, да.
Что-то типа того, сохраняется определенная выборка, да.
Ну так это всё можно делать во фрейм-режиме. Есть несколько статей по теме, последняя тоже: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПО ВЫБРАННОМУ КРИТЕРИЮ
Ну так это всё можно делать во фрейм-режиме. Есть несколько статей по теме, последняя тоже: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПО ВЫБРАННОМУ КРИТЕРИЮ
Как визуализация связана со сбором данных для последующей оптимизации?
Как визуализация связана со сбором данных для последующей оптимизации?
Непосредственно. По выбранному критерию отобраны лучшие результаты оптимизации. Так же можно поступить и Вам при решении своей задачи.
Непосредственно. По выбранному критерию отобраны лучшие результаты оптимизации. Так же можно поступить и Вам при решении своей задачи.
Как отобрать - не вопрос - могут быть разные критерии - это мелочи жизни в данном случае.
Имхо, шаблон, да ещё и с какой-то автоматической компиляцией, не нужен. Хотя и здесь можно поизгаляться :-)
Можно выборочные результаты записывать в кучку *.set файлов. Это к примеру...
Насколько понял, тогда, исходя из Вашей задачи, MQL-программа должна считать данные из файла и сформировать *.set файл, где для каждого оптимизируемого параметра будет указан диапазон возможных значений. И потом скармливать этот файл для последующей оптимизации, своего рода fine-tuning.
Если Вы откроете Блокнотом какой-нибудь set-файл, то в нём будут перечислены параметры, для которых могут задаваться диапазоны.
К примеру, у меня есть такой параметр в коде Советника как InpTakeProfit (тэйк-профит в пунктах)
В set-файле параметр выглядит так:
InpTakeProfit=300||100||50||500||Y
Т.е. при оптимизации он будет задействован (в конце стоит Y, иначе N). Стартовое значение равно 100, шаг = 50, Окончательное значение = 500.
Имхо, шаблон, да ещё и с какой-то автоматической компиляцией, не нужен. Хотя и здесь можно поизгаляться :-)
Можно выборочные результаты записывать в кучку *.set файлов. Это к примеру...
Насколько понял, тогда, исходя из Вашей задачи, MQL-программа должна считать данные из файла и сформировать *.set файл, где для каждого оптимизируемого параметра будет указан диапазон возможных значений. И потом скармливать этот файл для последующей оптимизации, своего рода fine-tuning.
Если Вы откроете Блокнотом какой-нибудь set-файл, то в нём будут перечислены параметры, для которых могут задаваться диапазоны.
К примеру, у меня есть такой параметр в коде Советника как InpTakeProfit (тэйк-профит в пунктах)
В set-файле параметр выглядит так:
Т.е. при оптимизации он будет задействован (в конце стоит Y, иначе N). Стартовое значение равно 100, шаг = 50, Окончательное значение = 500.
Из Ваших ответов мне очевидно, что я не смог объяснить суть проблемы.
Допустим, у нас есть 10 фильтров (фильтр - пусть будет внешний индикатор с кучей настроек и переключателем логики), у каждого такого фильтра минимум 5 переменных, оптимизировать всё сразу - верх идиотизма и нерационализма. Поэтому предполагается оптимизировать каждый такой фильтр по отдельности, собирать отобранные варианты по разным критериям и представлять таким образом набор переменных фильтра, как одну переменную. Когда будут собраны данные по 10 фильтрам, потребуется уже делать оптимизацию между наборами параметров, а не каждым параметром. А что б это дело автоматизировать и требуется автоматический генератор кода, ну или иное альтернативное решение, не отнимающие много времени на создание наборов переменных и включения всех комбинаций в общий счетчик или просто оформления в отдельные переменные - по одной для каждого фильтра, это если нужна генетика.
Данный метод работает, я его использую, он эффективен, но мне приходится делать всё руками, что утомляет, поэтому ищу возможность ускорить процесс.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю в данной ветки обсудить возможность автоматической генерации кода по шаблону и его автоматическое компилирование по требованию советника.
Для примера расскажу о своей задаче:
1. Есть файлы с данными, данные представляют собой переменные разных типов с присвоенным значением
2. Нужно считать данные и сделать из них массив данных или enum или ещё как, что б одна строка из файла соответствовала одному набору переменных. Это нудно сделать для каждого файла.
3. С учетом данных из файла сгенерировать код-счетчик, который сможет перебрать все комбинации наборов переменных.
4. Сохранить результат в файл для подключения к советнику/иному коду
Вот в общем то задача теоретически не сложная, если не считать, что надо каким то образом автоматизировать процесс создания шаблона. Вообще возможно ли это сделать средствами MQL?
А нужно всё это для ускорения процесса оптимизации, если переменных очень много и они относятся к группам (допустим - независимые фильтры).