Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ради самой технологии - для гиков.
Вы шутите? :) Это для вас
Нужна практическая в трейдинге тяжелая мат. задача, где OpenCL способен показать космос. Такую задачу озвучил.
Это не космос, конечно. Но как учебная задача - хорошая тема.
Вы шутите? :) Это для вас
Я бы зачитывался бы и разбирался в OpenCL-коде, который делает
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пиши и зарабатывай на MQL5
fxsaber, 2018.02.08 09:33
Потому что это то, что стал сразу бы применять. И даже показал бы сообществу, как это круто!
А вот вычисление статы через OpenCL - даже смотреть бы не стал. Практического применения и навыков - ноль.
Я бы зачитывался бы и разбирался в OpenCL-коде, который делает
Потому что это то, что стал сразу бы применять. И даже показал бы сообществу, как это круто!
А вот вычисление статы через OpenCL - даже смотреть бы не стал. Практического применения и навыков - ноль.
Хотелось бы еще интересных современных трейдинговых идей от fxsaber, обычно это самое интересное :) а поток статей с упражнениями в програмировании интересен конечно, но к торговле имеет так себе отношение
Тема
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц. Используем наработки статьи #1
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
Собираем все канальные индикаторы и создаем класс для работы с ним. Три буфера:
Собираем все трендовые индикаторы, рисуем тренд в отдельном окне цветной полоской. GUI для выбора типа индикатор и задания параметров канала в зависимости от типа.
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
Методы DSP
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
Автоматический поиск на графиках (желательно на универсальном зигзаге, эта тема ниже)
О системе Кравчука можно почитать в приложенном PDF, см. https://www.mql5.com/ru/forum/542/page61#comment_2938232
поиск на графике и статистика продолжения движения
поиск на графике и статистика продолжения движения
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
несколько стратегий управления размером лота , реализация в виде модуля Мастера MQL5
торгуем в рейндже после окончания дневного тренда
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
перебираем результаты из статей №№25 и 26
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
Поиск с помощью функций MQL5 сигналов по заданным критериям
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
Парсим торговый отчет и записываем значения 10-30 индикаторов в момент входа. Строим графики
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
Оптимизируем стратегии на разных скользящих средних и сравниваем усредненные графики эквити и баланса. Убеждаемся, что все средние одинаково полезны для торговли
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
Идея показана в видео https://www.mql5.com/ru/forum/542/page58#comment_2867044
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
индикатор NRTR + разные индикаторы тренда. Торговый модуль для Мастера MQL5
Пишем класс для 3D визуализации
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
Считаем статистику тренда и флета. По книгам 30%/70%
Строим GUI для выбора и показа нужного осциллятора (собираем все осцилляторы)
На основе универсального осциллятора
По книге Линды Рашки. Написать и протестировать на несколько символах и длительных сроках
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
Готова
есть статья на хабре (и много еще где),
Получение списка функций, глобальный переменных, дефайнов, классов и т.д.
Смотрите пример в Рисование стрелочных индикаторов с использованием класса CCanvas и мой комментарий https://www.mql5.com/ru/forum/542/page52#comment_2826105
https://www.mql5.com/ru/forum/542/page72#comment_5575184
Опитсание в #863 и далее
Описание в #872 и посты перед ним
Почти на статью тянет вычисление безубытка в MT5.
На Codebase только. Не вижу сложности и необходимости для широких масс. Сможете убедить потенциальных авторов и читателей?
На Codebase только. Не вижу сложности и необходимости для широких масс. Сможете убедить потенциальных авторов и читателей?
Расчет безубытка - одна из самых популярных вещей в общей массе. На MT4 напишет любой новичек. На MT5 - нет.
Хотелось бы еще интересных современных трейдинговых идей от fxsaber, обычно это самое интересное :) а поток статей с упражнениями в програмировании интересен конечно, но к торговле имеет так себе отношение
Все новое - хорошо забытое старое. Есть сложные задачи, например, Критерий согласия Колмогорова или отбор параметров (признаков) на основе результатов оптимизации. Тут целую ветку по машинному обучению развели, а эти темы я там не видел (правда, там слишком много страниц, на 30-ой кажется застрял).
@Maxim Dmitrievsky, возьметесь?
Расчет безубытка - одна из самых популярных вещей в общей массе. На MT4 напишет любой новичек. На MT5 - нет.
Новички не торгуют с комиссией. Это только для вас кажется важным
Все новое - хорошо забытое старое. Есть сложные задачи, например, Критерий согласия Колмогорова или отбор параметров (признаков) на основе результатов оптимизации. Тут целую ветку по машинному обучению развели, а эти темы я там не видел (правда, там слишком много страниц, на 30-ой кажется застрял).
@Maxim Dmitrievsky, возьметесь?
пока машинное обучение не добью до конца - вряд-ли, но обязательно почитаю, приценюсь :)
у меня еще статься по RF висит не дописанная, т.к. не подобрал адекватную стратегию под них (но уже что-то есть), а просто описывать сам алгоритм не очень интересно