Скачать MetaTrader 5

Оценка эффективности фильтров при построении АТС

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
-Aleks-
7092
-Aleks-  

Предлагаю обсудить не простую тему - оценка эффективности фильтров при построении АТС.

В создании АТС есть глобальная идея - стратегия, к примеру, - покупать когда рынок падает, или наоборот - открывать позиции по направлению движения рынка. Допустим в стратегию входят базовые точки входа - пусть те же МАшки - в первом случае отбой, а во втором пробой. Все просто и понятно, но а дальше приходит понимание, что в таких то условиях лучше не торговать, или уменьшить риск, изменить точку выхода - появляются тактические решения.

Меня интересует, кто как оценивает эффективность фильтра для своей АТС. Ищу верный подход. 

Сейчас я делаю так:

1. Собираю статистические данные при оптимизации без фильтра

2. Собираю данные с фильтрами - допустим у фильтра есть ряд переменных

3. Пункт аналогичный второму - так как идей фильтрации много и мешать все в одну кучу не верно

4. После сбора данных произвожу внутреннюю оценку результатов внутри вида фильтра - выбираю лучший вариант

5. Сравниваю лучшие варианты с эталоном (данные без фильтрации), если есть улучшения, то перехожу к пункту 6

6. Произвожу оптимизацию с комбинированными фильтрами с целью найти эффективный вариант

7. Рассматриваю результаты внутри оптимизации и выбираю базовые настройки для каждой валютной пары.

Все эти действия я делаю комплексно для 13 валютных пар - т.е. оценка эффективности фильтра происходит с учетом данных от 13 инструментов. Анализ делается в разрезе покупка и продажа - раздельно, кроме того есть дробление внутри отбора на изменяемый базовый параметр самой АТС (учитывают разную волатильность валютных пар в границах временного диапазона). 

-Aleks-
7092
-Aleks-  
Забыл упомянуть, что для оценки данных, после пункта 2 и 3, происходит сворачивание результатов оптимизации, т. е. используются средние значения, лучшие и суммавые(ох и не знаю как верней написать, но слово нравиться).
Maxim Romanov
3838
Maxim Romanov  
-Aleks-:

Предлагаю обсудить не простую тему - оценка эффективности фильтров при построении АТС.

В создании АТС есть глобальная идея - стратегия, к примеру, - покупать когда рынок падает, или наоборот - открывать позиции по направлению движения рынка. Допустим в стратегию входят базовые точки входа - пусть те же МАшки - в первом случае отбой, а во втором пробой. Все просто и понятно, но а дальше приходит понимание, что в таких то условиях лучше не торговать, или уменьшить риск, изменить точку выхода - появляются тактические решения.

Меня интересует, кто как оценивает эффективность фильтра для своей АТС. Ищу верный подход. 

Сейчас я делаю так:

1. Собираю статистические данные при оптимизации без фильтра

2. Собираю данные с фильтрами - допустим у фильтра есть ряд переменных

3. Пункт аналогичный второму - так как идей фильтрации много и мешать все в одну кучу не верно

4. После сбора данных произвожу внутреннюю оценку результатов внутри вида фильтра - выбираю лучший вариант

5. Сравниваю лучшие варианты с эталоном (данные без фильтрации), если есть улучшения, то перехожу к пункту 6

6. Произвожу оптимизацию с комбинированными фильтрами с целью найти эффективный вариант

7. Рассматриваю результаты внутри оптимизации и выбираю базовые настройки для каждой валютной пары.

Все эти действия я делаю комплексно для 13 валютных пар - т.е. оценка эффективности фильтра происходит с учетом данных от 13 инструментов. Анализ делается в разрезе покупка и продажа - раздельно, кроме того есть дробление внутри отбора на изменяемый базовый параметр самой АТС (учитывают разную волатильность валютных пар в границах временного диапазона). 

Я фильтры применяю в составе теории. То есть сначала разрабатывается теория, по которой появляется закономерность, эту закономерность я и буду пытаться торговать. Далее на основе этой теории, разрабатываются фильтры, которые помогут убрать ошибочные точки входа, по тому что они похожи на закономерность, но по каким либо причинам она не работает там. Нужно предположить, при каких условиях закономерность не отрабатывается и не торгоаать, когда возникают условия. Потом проаожу тесты, чтобы посмотреть, как работает закономерность и какин фильтры эффективны, и где я ошибся. Вот примерно так. На простом примере опишу:
Я хочу открывать позу по опен и закрывать по клосе. Очевидно, что для оценки рисков и соблюдении профитфактора, нужно, чтобы свечи были не меньше определенного размера, иначе все можнл слить по спреду, даже если закономерность рабочая. Тут фильтр прост. Берем АТR и по нему рассчитываем стоит ли сейсас входить в рынок, достаточная ли волатильность. Дальше возникает вопрос, а какой период у индикатора должен быть? Тогда придумывается другой фильтр- алгоритм подстройки периода индикатора под данную закономерность. Вот так кратко я разрабатываю фильтры для ТС.
-Aleks-
7092
-Aleks-  
Maxim Romanov:
Я фильтры применяю в составе теории. То есть сначала разрабатывается теория, по которой появляется закономерность, эту закономерность я и буду пытаться торговать. Далее на основе этой теории, разрабатываются фильтры, которые помогут убрать ошибочные точки входа, по тому что они похожи на закономерность, но по каким либо причинам она не работает там. Нужно предположить, при каких условиях закономерность не отрабатывается и не торгоаать, когда возникают условия. Потом проаожу тесты, чтобы посмотреть, как работает закономерность и какин фильтры эффективны, и где я ошибся. Вот примерно так. На простом примере опишу:
Я хочу открывать позу по опен и закрывать по клосе. Очевидно, что для оценки рисков и соблюдении профитфактора, нужно, чтобы свечи были не меньше определенного размера, иначе все можнл слить по спреду, даже если закономерность рабочая. Тут фильтр прост. Берем АТR и по нему рассчитываем стоит ли сейсас входить в рынок, достаточная ли волатильность. Дальше возникает вопрос, а какой период у индикатора должен быть? Тогда придумывается другой фильтр- алгоритм подстройки периода индикатора под данную закономерность. Вот так кратко я разрабатываю фильтры для ТС.

С теорией все понятно, думаю у многих такой ход мысли, вопрос в другом - как оценить какой период ATR оптимальней, какие показатели использовать.

Недавно делал фильтр, теоретически для него ATR должен подходить хорошо, но оказалось, что фиксированное значение работает лучше на 13 валютных парах - такой вот парадокс.

George Merts
3750
George Merts  
-Aleks-:

С теорией все понятно, думаю у многих такой ход мысли, вопрос в другом - как оценить какой период ATR оптимальней, какие показатели использовать.

Недавно делал фильтр, теоретически для него ATR должен подходить хорошо, но оказалось, что фиксированное значение работает лучше на 13 валютных парах - такой вот парадокс.

"Фиксированное значение" экваивалентно ATR с большим периодом и поправочным коэффициентом.
forexman77
2140
forexman77  
-Aleks-:

С теорией все понятно, думаю у многих такой ход мысли, вопрос в другом - как оценить какой период ATR оптимальней, какие показатели использовать.

Недавно делал фильтр, теоретически для него ATR должен подходить хорошо, но оказалось, что фиксированное значение работает лучше на 13 валютных парах - такой вот парадокс.

Из опыта: мне кажется, что ATR и прочие методы определения волатильности для определения трендовых участков валют не работают.

Валюты сами по себе имеют слабую трендовую составляющую, в отличие от фьючерсов или лучше рынка акций. 

Maxim Romanov
3838
Maxim Romanov  
forexman77:

Из опыта: мне кажется, что ATR и прочие методы определения волатильности для определения трендовых участков валют не работают.

Валюты сами по себе имеют слабую трендовую составляющую, в отличие от фьючерсов или лучше рынка акций. 

Как это не подходит? Он просто мериет размер свечи и усредняет его. Если мне надо мерить размер свечи, я просто возьму и измерию. Тренд и флет это все придумки уже и слабо имеют отношение к размеру свечи.
forexman77
2140
forexman77  
Maxim Romanov:
Как это не подходит? Он просто мериет размер свечи и усредняет его. Если мне надо мерить размер свечи, я просто возьму и измерию. Тренд и флет это все придумки уже и слабо имеют отношение к размеру свечи.
Если правильно понимаю тут затронута идея, что если ATR проходит определенный порог, то сделку можно открывать? То есть если ATR на низких значениях, то на данный момент цена в диапазоне.
-Aleks-
7092
-Aleks-  
George Merts:
"Фиксированное значение" экваивалентно ATR с большим периодом и поправочным коэффициентом.
Не совсем так, я брал ATR   по дням 3 и 100 (от них процент пробовал 50% и 61,8%) - 100 показал себя конечно лучше, что говорит скорей о статичном отклонении, но этот ATR(100) у разных пар будет разным, а фиксированное значение для всех пар в 90 пунктов оказалось более эффективным, что меня удивило.
-Aleks-
7092
-Aleks-  
forexman77:

Из опыта: мне кажется, что ATR и прочие методы определения волатильности для определения трендовых участков валют не работают.

Валюты сами по себе имеют слабую трендовую составляющую, в отличие от фьючерсов или лучше рынка акций. 

ATR не плохо показывает вероятные границы (значимые уровни) - я торгую на M15, а ATR использую дневной для принятия тактических решений внутри дня - используются коэффициенты Фибоначчи.

Maxim Romanov
3838
Maxim Romanov  
forexman77:
Если правильно понимаю тут затронута идея, что если ATR проходит определенный порог, то сделку можно открывать? То есть если ATR на низких значениях, то на данный момент цена в диапазоне.
Это пример фильтра простой был, в рамках некой абстрактной стратегии. Я не говорил ничего о трендах и диапазонах, по тому что эти понятия точно так-же абстрактны без описания конкретной стратегии. Трендов и флетов вообще не существует, кпждый тренд, это часть флета на более крупном горизонте и наоборот. Я говорил о том, что при разработке фильтра нужен комплексный подход и фильтр создается исходя из задач, которые решает стстема. Но не так, что накинул среднии, потом осциляторов накидал, посмотрел какие не работают и выкинул не работабщие.
12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий