Оценка эффективности фильтров при построении АТС
Предлагаю обсудить не простую тему - оценка эффективности фильтров при построении АТС.
В создании АТС есть глобальная идея - стратегия, к примеру, - покупать когда рынок падает, или наоборот - открывать позиции по направлению движения рынка. Допустим в стратегию входят базовые точки входа - пусть те же МАшки - в первом случае отбой, а во втором пробой. Все просто и понятно, но а дальше приходит понимание, что в таких то условиях лучше не торговать, или уменьшить риск, изменить точку выхода - появляются тактические решения.
Меня интересует, кто как оценивает эффективность фильтра для своей АТС. Ищу верный подход.
Сейчас я делаю так:
1. Собираю статистические данные при оптимизации без фильтра
2. Собираю данные с фильтрами - допустим у фильтра есть ряд переменных
3. Пункт аналогичный второму - так как идей фильтрации много и мешать все в одну кучу не верно
4. После сбора данных произвожу внутреннюю оценку результатов внутри вида фильтра - выбираю лучший вариант
5. Сравниваю лучшие варианты с эталоном (данные без фильтрации), если есть улучшения, то перехожу к пункту 6
6. Произвожу оптимизацию с комбинированными фильтрами с целью найти эффективный вариант
7. Рассматриваю результаты внутри оптимизации и выбираю базовые настройки для каждой валютной пары.
Все эти действия я делаю комплексно для 13 валютных пар - т.е. оценка эффективности фильтра происходит с учетом данных от 13 инструментов. Анализ делается в разрезе покупка и продажа - раздельно, кроме того есть дробление внутри отбора на изменяемый базовый параметр самой АТС (учитывают разную волатильность валютных пар в границах временного диапазона).
Я фильтры применяю в составе теории. То есть сначала разрабатывается теория, по которой появляется закономерность, эту закономерность я и буду пытаться торговать. Далее на основе этой теории, разрабатываются фильтры, которые помогут убрать ошибочные точки входа, по тому что они похожи на закономерность, но по каким либо причинам она не работает там. Нужно предположить, при каких условиях закономерность не отрабатывается и не торгоаать, когда возникают условия. Потом проаожу тесты, чтобы посмотреть, как работает закономерность и какин фильтры эффективны, и где я ошибся. Вот примерно так. На простом примере опишу:
С теорией все понятно, думаю у многих такой ход мысли, вопрос в другом - как оценить какой период ATR оптимальней, какие показатели использовать.
Недавно делал фильтр, теоретически для него ATR должен подходить хорошо, но оказалось, что фиксированное значение работает лучше на 13 валютных парах - такой вот парадокс.
С теорией все понятно, думаю у многих такой ход мысли, вопрос в другом - как оценить какой период ATR оптимальней, какие показатели использовать.
Недавно делал фильтр, теоретически для него ATR должен подходить хорошо, но оказалось, что фиксированное значение работает лучше на 13 валютных парах - такой вот парадокс.
С теорией все понятно, думаю у многих такой ход мысли, вопрос в другом - как оценить какой период ATR оптимальней, какие показатели использовать.
Недавно делал фильтр, теоретически для него ATR должен подходить хорошо, но оказалось, что фиксированное значение работает лучше на 13 валютных парах - такой вот парадокс.
Из опыта: мне кажется, что ATR и прочие методы определения волатильности для определения трендовых участков валют не работают.
Валюты сами по себе имеют слабую трендовую составляющую, в отличие от фьючерсов или лучше рынка акций.
Из опыта: мне кажется, что ATR и прочие методы определения волатильности для определения трендовых участков валют не работают.
Валюты сами по себе имеют слабую трендовую составляющую, в отличие от фьючерсов или лучше рынка акций.
Как это не подходит? Он просто мериет размер свечи и усредняет его. Если мне надо мерить размер свечи, я просто возьму и измерию. Тренд и флет это все придумки уже и слабо имеют отношение к размеру свечи.
"Фиксированное значение" экваивалентно ATR с большим периодом и поправочным коэффициентом.
Из опыта: мне кажется, что ATR и прочие методы определения волатильности для определения трендовых участков валют не работают.
Валюты сами по себе имеют слабую трендовую составляющую, в отличие от фьючерсов или лучше рынка акций.
ATR не плохо показывает вероятные границы (значимые уровни) - я торгую на M15, а ATR использую дневной для принятия тактических решений внутри дня - используются коэффициенты Фибоначчи.
Если правильно понимаю тут затронута идея, что если ATR проходит определенный порог, то сделку можно открывать? То есть если ATR на низких значениях, то на данный момент цена в диапазоне.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю обсудить не простую тему - оценка эффективности фильтров при построении АТС.
В создании АТС есть глобальная идея - стратегия, к примеру, - покупать когда рынок падает, или наоборот - открывать позиции по направлению движения рынка. Допустим в стратегию входят базовые точки входа - пусть те же МАшки - в первом случае отбой, а во втором пробой. Все просто и понятно, но а дальше приходит понимание, что в таких то условиях лучше не торговать, или уменьшить риск, изменить точку выхода - появляются тактические решения.
Меня интересует, кто как оценивает эффективность фильтра для своей АТС. Ищу верный подход.
Сейчас я делаю так:
1. Собираю статистические данные при оптимизации без фильтра
2. Собираю данные с фильтрами - допустим у фильтра есть ряд переменных
3. Пункт аналогичный второму - так как идей фильтрации много и мешать все в одну кучу не верно
4. После сбора данных произвожу внутреннюю оценку результатов внутри вида фильтра - выбираю лучший вариант
5. Сравниваю лучшие варианты с эталоном (данные без фильтрации), если есть улучшения, то перехожу к пункту 6
6. Произвожу оптимизацию с комбинированными фильтрами с целью найти эффективный вариант
7. Рассматриваю результаты внутри оптимизации и выбираю базовые настройки для каждой валютной пары.
Все эти действия я делаю комплексно для 13 валютных пар - т.е. оценка эффективности фильтра происходит с учетом данных от 13 инструментов. Анализ делается в разрезе покупка и продажа - раздельно, кроме того есть дробление внутри отбора на изменяемый базовый параметр самой АТС (учитывают разную волатильность валютных пар в границах временного диапазона).