Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 102
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, возьмусь за 68
Отметил в таблице. Создайте черновик статьи, чтобы обсудить План будущей статьи, пожалуйста.
Здравствуйте, возьмусь за 68
Написал в комментариях к статье
65.
Если имеется в виду то, что описывал тут и тут - сделаю.
65.
Если имеется в виду то, что описывал тут и тут - сделаю.
Тема 65 статьи кратко описана в #902 . Посмотрите, чтобы сделать выводы. Я чуть позже тоже сравню ваши статьи с предложенной темой
PS Ну и fxsaber пусть выскажется, как автор темы
Тема 65 статьи кратко описана в #902 . Посмотрите, чтобы сделать выводы. Я чуть позже тоже сравню ваши статьи с предложенной темой
PS Ну и fxsaber пусть выскажется, как автор темы
Тут можно только повторить сказанное
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пиши и зарабатывай на MQL5
fxsaber, 2018.02.11 08:02
"Виртуальная Оптимизация".
Допустим, Вы провели длительную Оптимизацию по критерия maxBalance. Теперь Вы хотите работать с результатами Оптимизации, сортируя проходы по любым (придумываете на ходу) критериям Оптимизации. Вы можете задать OnTester и перезапустить честно Оптимизацию, получив в BruteForce-режиме тот же набор проходов или в ГА - иной. Это займет много времени и так поступают все.
Но в подавляющем большинстве случаев для этого не требуется запуск Оптимизатора. Достаточно просто обработать ранее посчитанные проходы и за считанные секунды получить то, что требуется. Для этого нужно только сохранить некоторые требуемые данные во время основной Оптимизации. MT5 это позволяет.
Т.е. через фреймы вытягиваем всю нужную инфу Оптимизации. А далее в виде скрипта делаем уже виртуальную "Оптимизацию" на основе вытянутых данных. Например, поменяли OnTester, запустили скрипт и сразу получили результат "Оптимизации", как будто реальная Оптимизация прошла.
Вот сутки Оптимизировали что-то, а затем поняли, что критерий Оптимизации не совсем удачный. Есть два варианта, как поступить
- Перезапустить Оптимизацию снова на сутки, но уже с измененным критерием Оптимизации.
- Запустить виртуальную Оптимизацию, получив тот же результат, что и в п.1, но только за секунды, а не за сутки.
Виртуальная Оптимизация - это очень умный кэш (хранит много инфы) Оптимизатора.Тут можно только повторить сказанное
Т.е. через фреймы вытягиваем всю нужную инфу Оптимизации. А далее в виде скрипта делаем уже виртуальную "Оптимизацию" на основе вытянутых данных. Например, поменяли OnTester, запустили скрипт и сразу получили результат "Оптимизации", как будто реальная Оптимизация прошла.
Вот сутки Оптимизировали что-то, а затем поняли, что критерий Оптимизации не совсем удачный. Есть два варианта, как поступить
- Перезапустить Оптимизацию снова на сутки, но уже с измененным критерием Оптимизации.
- Запустить виртуальную Оптимизацию, получив тот же результат, что и в п.1, но только за секунды, а не за сутки.
Виртуальная Оптимизация - это очень умный кэш (хранит много инфы) Оптимизатора.Я правильно понимаю, что по сути Вы говорите об инструменте для работы с результатами оптимизации? Ибо, если в код внесены изменения, то этот подход уже будет бессмыслен. Просто целью предварительной оптимизации является поиск и выявление сильных и слабых сторон ТС, что б далее продолжить над ними работать.
Лично я собираю информацию об оптимизации в файл, а потом уже с ним работаю в экселе по любым критериям, что на много гибче получается, чем что-то прикручивать в оптимизатор. Для сложных случаев у меня есть отдельная программа для работы с результатами оптимизации, которая парсит результаты, фильтрует, калькулирует, группирует - вот её перевести на MQL было бы интересно...
Я правильно понимаю, что по сути Вы говорите об инструменте для работы с результатами оптимизации? Ибо, если в код внесены изменения, то этот подход уже будет бессмыслен. Просто целью предварительной оптимизации является поиск и выявление сильных и слабых сторон ТС, что б далее продолжить над ними работать.
Наверное, Вы не записывается линию эквити, историю сделок и т.д. Ведь OnTester - это не всегда примитив.
Лично я собираю информацию об оптимизации в файл, а потом уже с ним работаю в экселе по любым критериям, что на много гибче получается, чем что-то прикручивать в оптимизатор. Для сложных случаев у меня есть отдельная программа для работы с результатами оптимизации, которая парсит результаты, фильтрует, калькулирует, группирует - вот её перевести на MQL было бы интересно...
Это уже вопрос визуализации, который при грамотном подходе так же тянет на статью.
Наверное, Вы не записывается линию эквити, историю сделок и т.д. Ведь OnTester - это не всегда примитив.
Это уже вопрос визуализации.
При потребности я записываю и историю сделок, точней информацию об изменении средств и баланса за промежуток времени (обычно день), это гараздо эффективней, если торговля ведется внутри дня. Но работа с подобной историей актуально уже на последней стадии. А кроме того я использую свой метод анализа СКО линии баланса, что очень эффективно фильтрует не нужные проходы.
Предложенный Вами вариант, безусловно, кому то пригодится, но тут важно подумать о скорости работы.
Это уже вопрос визуализации.
При чём тут визуализация? Это вопрос сбора данных, их подготовки, и обработки для проведения детального анализа. Забавно то, что эту программу никто не взялся писать на MQL во фрилансе, поэтому она у меня на Delphi, что тормозит её развитие - так как фрилансер утратил интерес к своей деятельности, а как известно работать с чужими исходниками никто не хочет/может/много просит.
А визуализация, да она очень слабая - так как если более 3 параметров оптимизируется, то их зависимость друг от друга увидеть весьма не просто.
При потребности я записываю и историю сделок, точней информацию об изменении средств и баланса за промежуток времени (обычно день), это гараздо эффективней, если торговля ведется внутри дня. Но работа с подобной историей актуально уже на последней стадии. А кроме того я использую свой метод анализа СКО линии баланса, что очень эффективно фильтрует не нужные проходы.
Предложенный Вами вариант, безусловно, кому то пригодится, но тут важно подумать о скорости работы.
Сутки vs секунды. Наверное, думать не много нужно, чтобы выбрать свой вариант.
При чём тут визуализация? Это вопрос сбора данных, их подготовки, и обработки для проведения детального анализа. Забавно то, что эту программу никто не взялся писать на MQL во фрилансе, поэтому она у меня на Delphi, что тормозит её развитие - так как фрилансер утратил интерес к своей деятельности, а как известно работать с чужими исходниками никто не хочет/может/много просит.
А визуализация, да она очень слабая - так как если более 3 параметров оптимизируется, то их зависимость друг от друга увидеть весьма не просто.
Визуализация результатов Оптимизации - это основной инструментарий для исследования ТС.
Сутки vs секунды. Наверное, думать не много нужно, чтобы выбрать свой вариант.
Вот и получим массив информации, а инструментов для его обработки толком как нет, так и не будет.
У нас даже хорошего отчета нет результатов торговли....
Нет, ну серьёзно, как Вы собираетесь это использовать на практике?