Бета-версия MetaTrader 5 build 5955: поддержка MCP и агентного ИИ - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас из OpenSource на высоте GLM-5.2, т.е. можно было бы развернуть на своём сервере.
Если бы эта модель появилась как встроенная Premium с оплатой со счёта MQL, то мне (и не только мне) было бы интересно её оплатить.
Выше только звёзды
Это можно сделать с помощью OpenRouter. (Я не проверял).
Я был бы уверен что полученный стабильный результат на реальных тиках- просто по сути подгонка, но, черт возьми, я ему не давал данных за 25 и 26 года!
Ну поздравляю с первым практическим результатом! Я лично не верю в то, что можно использовать "голый" ИИ на исторических данных, и получить что-либо вменяемое, кроме чистой абсолютной подгонки. Но это не значит, что данный подход не работает - проверить и убедиться должен каждый сам :)
Для меня ИИ сделал механизм оптимизации советника, работающего по МОЕМУ алгоритму, но эффективней на порядок и ГА и тем более "полного перебора" в тестере. Для этой цели я использую очень много прогонов стратегии с разными параметрами, кроме этого еще форвард-тесты и повторные прогоны с ММ для достижений целей по просадке и прибыли. Всего получаются десятки и сотни тысяч прогонов, в режиме "реальные тики" это невозможно осилить физически. Но если сделать грамотно модель советника, торгующего только на ценах открытия минутных баров, то задача оптимизации начинает быть вполне решаемой и подъемной - с учетом "умных" алгоритмов оптимизации, подобранных ИИ как вы выразились "за моей спиной". Причем, даже скальперы работают на такой модели вполне вменяемо. И даже тяжелый мартингейл не "падает" из-за разницы режимов "реальные тики" и "по ценам открытия" - для этого я использовал виртуальное исполнение ордеров, включая sl и tp, по рынку на открытии минутных баров. Сейчас ИИ получил задачу встроить свои леса в чистый mql5, чтобы сделать всю эту новую систему готовой к публикации в маркете mql5. :)
Ну поздравляю с первым практическим результатом! Я лично не верю в то, что можно использовать "голый" ИИ на исторических данных, и получить что-либо вменяемое, кроме чистой абсолютной подгонки. Но это не значит, что данный подход не работает - проверить и убедиться должен каждый сам :)
Для меня ИИ сделал механизм оптимизации советника, работающего по МОЕМУ алгоритму, но эффективней на порядок и ГА и тем более "полного перебора" в тестере. Для этой цели я использую очень много прогонов стратегии с разными параметрами, кроме этого еще форвард-тесты и повторные прогоны с ММ для достижений целей по просадке и прибыли. Всего получаются десятки и сотни тысяч прогонов, в режиме "реальные тики" это невозможно осилить физически. Но если сделать грамотно модель советника, торгующего только на ценах открытия минутных баров, то задача оптимизации начинает быть вполне решаемой и подъемной - с учетом "умных" алгоритмов оптимизации, подобранных ИИ как вы выразились "за моей спиной". Причем, даже скальперы работают на такой модели вполне вменяемо. И даже тяжелый мартингейл не "падает" из-за разницы режимов "реальные тики" и "по ценам открытия" - для этого я использовал виртуальное исполнение ордеров, включая sl и tp, по рынку на открытии минутных баров. Сейчас ИИ получил задачу встроить свои леса в чистый mql5, чтобы сделать всю эту новую систему готовой к публикации в маркете mql5. :)
ну конечно это не первый результат, далеко не первый.
Согласен, что использование исторических данных, особенно цены на вход ML - это чистая подгодка под историю.
Я на вход ML подаю массив параболических каналов для каждого момента времени (обновление High или Low M1), которые находятся в иерахической взаимосвязи на всю глубину истории. По сути это идеально для использования RL, т.к. имеется идеальный State в виде этого массива как выжимка поведения цены на этот момент, когда история не нужна. Классическая Марковская цепь. Но обучать чисто на RL - это еще та задача, поэтому придется создавать весьма сложную гибридную архетектуру. Но то что использовал Клод (градиентный бустинг) - это конечно же бред. Это вообще не задача класиффикации.
Я здесь на форуме известен как ярый противник ТС с множеством входных параметров (кроме параметров управления рисков), требующих оптимизации. Так как считаю это той же скрытой формой подгонки данных под историю. Хаха.
У меня в ТС как правило 1-2 входных параметра и то временных, чисто для калибровки и проверки теории. Потом и они удаляются из ТС. По моему мнению ТС если и должна содержать параметры, то только внутринние, которые самаоптимизируются не перебором, а расчетом на каждом значимом моменте.
Кстати на этом текущем примере протестил весьма прикольную систему обмена данными между индикатором и советником. Только один буфер передает через Union и iCustom() массив сложных структур, в которой есть несколько подмассивов разных типов данных. Постредством пользовательских прерываний. Классическими буферами это сделать просто нереально. Работает идеально. Хорошая тема для статьи
Добавьте, пожалуйста, возможность разлогиниться из AlgoForge в MetaEditor.
Был удобный баг, из-за которого у меня были разные пароли для mql5.com и AlgoForge. Таким образом я был авторизован в MQL5.community, но не в AlgoForge. Теперь этот баг больше не работает.
Я сам клонирую те репозитрии, которые мне нужны, а остальные я не хочу видеть в Shared Projects. Ужасно не люблю, когда что-то лишнее путается под ногами.
Не хотелось бы оставаться полностью разлогиненым из MQL5.community и в редакторе, и в терминале.
Добавьте, пожалуйста, возможность разлогиниться из AlgoForge в MetaEditor.
Был удобный баг, из-за которого у меня были разные пароли для mql5.com и AlgoForge. Таким образом я был авторизован в MQL5.community, но не в AlgoForge. Теперь этот баг больше не работает.
Я сам клонирую те репозитрии, которые мне нужны, а остальные я не хочу видеть в Shared Projects. Ужасно не люблю, когда что-то лишнее путается под ногами.
Не хотелось бы оставаться полностью разлогиненым из MQL5.community и в редакторе, и в терминале.
Я здесь на форуме известен как ярый противник ТС с множеством входных параметров (кроме параметров управления рисков), требующих оптимизации. Так как считаю это той же скрытой формой подгонки данных под историю. Хаха.
Было бы интересно с вами подискутировать, но тут не та ветка. Да и нет никакого желания перетирать за теорию. Результаты должны говорить сами за себя :)
Практически же, данный спор упирается в то, какой модели рынка вы придерживаетесь. Если вы убеждены, что рынок это "монолит", правила "прибыльной торговли" в котором не меняются со временем (а заодно от инструмента к инструменту и от тф к тф), то вы будете придерживаться идеи минимальной оптимизации, как вы написали. А если вы как я, придерживались бы идеи о том, что рынок - постоянно меняющаяся сущность, правила на которой появляются и исчезают, иногда быстро, иногда более медленно - позволяя трейдерам использовать "окна неээфективности", которые не являются стационарными по определению, то вы бы склонились в сторону умной динамической само-оптимизации, как это делаю я. Надеюсь, общий принцип понятенПривет! Кто-нибудь сравнивал MQL5 Lite и MQL5 Premium?
Было бы интересно узнать о результатах такого сравнения.
Было бы интересно с вами подискутировать, но тут не та ветка. Да и нет никакого желания перетирать за теорию. Результаты должны говорить сами за себя :)
Практически же, данный спор упирается в то, какой модели рынка вы придерживаетесь. Если вы убеждены, что рынок это "монолит", правила "прибыльной торговли" в котором не меняются со временем (а заодно от инструмента к инструменту и от тф к тф), то вы будете придерживаться идеи минимальной оптимизации, как вы написали. А если вы как я, придерживались бы идеи о том, что рынок - постоянно меняющаяся сущность, правила на которой появляются и исчезают, иногда быстро, иногда более медленно - позволяя трейдерам использовать "окна неээфективности", которые не являются стационарными по определению, то вы бы склонились в сторону умной динамической само-оптимизации, как это делаю я. Надеюсь, общий принцип понятенЗдесь даже пробовал это как-то визуализировать эту динамику.
Строка для поиска: Oshibka 170.
Добавьте, пожалуйста, возможность разлогиниться из AlgoForge в MetaEditor.
Был удобный баг, из-за которого у меня были разные пароли для mql5.com и AlgoForge. Таким образом я был авторизован в MQL5.community, но не в AlgoForge. Теперь этот баг больше не работает.
Я сам клонирую те репозитрии, которые мне нужны, а остальные я не хочу видеть в Shared Projects. Ужасно не люблю, когда что-то лишнее путается под ногами.
Не хотелось бы оставаться полностью разлогиненым из MQL5.community и в редакторе, и в терминале.
Нет, это изменено не будет.
Работу с Shared Projects и Public Projects будем менять.