Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень печально, особенно когда есть хорошая ТС, а применить ее негде ) Знаете, битва с нестационарностью, годы исследований.. Потом на тебе новую нестационарность - исполнения заявок.
тогда это не очень хорошая торговая система.. я бы сказал совсем ненужная)
Так остальных 5%-10% - какой от них толк? Большая часть задержек, больше среднего, при групповом закрытии позиций.
Мне сейчас интересно, где не так, как у меня :) А потом уже думать, есть смысл это как то эксплуатировать или нет смысла об этом и думать.
везде так..можно сказать, тот самый толстый хвост :-) в подавляющем большинстве - сервер вполне себе всё успевает и время исполнения ~const. В краевых ситуациях оно уплывёт.
и интересует тебя именно этот хвост, те самые 5%, твои стоп-ауты под него попали и разгорелся весь сыр бор.
PS/ не тебе, просто чтобы два раза не вставать : "время исполнения ордера никак не зависит от скорости подключения клиента. Даже если клиент будет подключаться древним модемом 1200бод с помехами и переповторами, его лимитки, стопы и стопауты будут исполняться как у всех."
Данные брались из истории. Вот выдержка из кода, как считалась дельта:
CustomReport показывает очень много данных по качеству исполнения. Приведите, пожалуйста, скрин его отчета по обсуждаемой проблеме.
Да, но лучше закрыть у них счёт и больше не вспоминать про эту контору, не тратя время на расследования.
+
деньги они конечно выведут. они даже должны хотеть это сделать быстро. для них чем быстрее тем лучше.
А чем это им лучше, по Вашему мнению?
Для конкретно того форекс-дилера, который ограничил доступ к торговым функциям терминала, я думаю, если я сниму все деньги, то они расторгнут договор - это как раз предусмотрено, что если нет операция торговых и денег на счету, то можно расторгнуть в одностороннем порядке. Поэтому я оставлю немного денег - на минимальный лот.
если бы я брал по 50 пунктов то я бы не выжил там где торгую и то как я торгую.
мне нравится то что там есть cfd на товарные фьючи США. это определило мой выбор.
Для мат. ожидания в 50 пунктов надо брать, конечно больше, ведь учитывается в показателе ещё и убыток от других сделок.
В РФ с недавних пор завезли разные инструменты и форвардные договора на акции, индексы и металлы.
сервер вполне себе всё успевает и время исполнения ~const
Тогда бы и заявляли не 7 мс, а 500 мс или сколько там...
Проблема то в том, что норма была 500 мс, а стала 1500 мс после определённой даты. Мог бы форекс-дилер придумать объяснение убедительное, но ему лень.
и интересует тебя именно этот хвост, те самые 5%, твои стоп-ауты под него попали и разгорелся весь сыр бор.
Заявки по стоп-аутам исполняются чудно, если открыто больше одной позиции, то первая заявка исполнится как раз за рекордные 7мс, а последующие как обычно - за 500 мс или 1500 мс - в зависимости от даты. На сколько запаздывает выставление заявки - это ещё тот вопрос, с которым надо разобраться.
PS/ не тебе, просто чтобы два раза не вставать : "время исполнения ордера никак не зависит от скорости подключения клиента. Даже если клиент будет подключаться древним модемом 1200бод с помехами и переповторами, его лимитки, стопы и стопауты будут исполняться как у всех."
Ну, тут всё же надо отметить, что есть ещё время доставки до сервера и регистрации заявки (ордера), которое в терминале можно выкорчевать только из лога терминала.
CustomReport показывает очень много данных по качеству исполнения. Приведите, пожалуйста, скрин его отчета по обсуждаемой проблеме.
Показывает много чего - определенно, но вот гистограммы там наглядной не оказалось. Да и мне нужно ещё много чего проверить и пересчитать - поэтому пишу свой код.
Кстати, если открытие с лимитки/стоп ордера, то задержку считали по котировке? Я не нашёл, как в MQL5 в этом случае определить время выставления заявки на торговую операцию при срабатывании условия отложки.
Кстати, если открытие с лимитки/стоп ордера, то задержку считали по котировке? Я не нашёл, как в MQL5 в этом случае определить время выставления заявки на торговую операцию при срабатывании условия отложки.
По тиковой истории. Запустите с такими входными.
Придется подождать, т.к. надо будет взять тики с лета 2024 - рассматриваемым сделкам почти год.
Показывает много чего - определенно, но вот гистограммы там наглядной не оказалось. Да и мне нужно ещё много чего проверить и пересчитать - поэтому пишу свой код.
Шесть секунд на закрытии. И это маркет-ордер.