Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 12

Новый комментарий
 
Реter Konow #:
А какая от задержек и проскальзывания выгода для ДЦ? Ваш убыток или недобор пунктов уходит вашему контрагенту в сделке, а не им. Так ведь? 

По этой логике, ДЦ не имеют мотив влиять на проскальзование и задержки. Только на спред и на количество ваших сделок. Чем больше, тем лучше. А к задержкам и проскальзыванию они не притчастны. Я почти уверен.

но может быть и так что сам дц может быть контрагентом для клиента. в таком случае если дц видит что его казино не рассчитано на такого клиента то он может начать строить ему козни с подкладыванием магнитов под рулетку и увеличением времени исполнения ордеров. к таким клиентам дц питает особую неприязнь и страх. потому что если клиент подключит к своей системе  манимэнеджмент то он очень быстро может обчистить этот дц. поэтому дц очень зорко следят за аномально выигрышной чередой сделок клиентов 

 
Boeing737 #:

но может быть и так что сам дц может быть контрагентом для клиента. в таком случае если дц видит что его казино не рассчитано на такого клиента то он может начать строить ему козни с подкладыванием магнитов под рулетку и увеличением времени исполнения ордеров. к таким клиентам дц питает особую неприязнь и страх. потому что если клиент подключит к своей системе  манимэнеджмент то он очень быстро может обчистить этот дц. поэтому дц очень зорко следят за аномально выигрышной чередой сделок клиентов 

Существуют чисто технические препятствия для такого нехорошего поведения. Допустим, ДЦ желает стать контрагентом своего клиента. Не представляю зачем, но вот вдруг... для этого ему потребуется хакнуть клиринговую систему форекса, и влезть своими ордерами в очередь заявок с противоположной стороны, не так ли? И как же они клирингом рулят? Как? Да ещё и в обход поставщика ликвидности... 

Другое дело, поставщик ликвидности. Он и есть "клиринг". Ему задержки и проскальзывания применять выгодно. Однако, у него нет технической возможности... Ну, вроде бы... вроде бы... нет.
 
Реter Konow #:
Существуют чисто технические препятствия для такого нехорошего поведения. Допустим, ДЦ желает стать контрагентом своего клиента. Не представляю зачем, но вот вдруг... для этого ему потребуется хакнуть клиринговую систему форекса, и влезть своими ордерами в очередь заявок с противоположной стороны, не так ли? И как же они клирингом рулят? Как? Да ещё и в обход поставщика ликвидности... 

Другое дело, поставщик ликвидности. Он и есть "клиринг". Ему задержки и проскальзывания применять выгодно. Однако, у него нет технической возможности... Ну, вроде бы... вроде бы... нет.

дц сам может быть поставщиком ликвидности или контрагентом какому либо клиенту если достаточно долго нет контрагента со стороны другого клиента в этом же дц.

такое возможно технически если весь дц с его клиентами будет форексом в миниатюре. 

за примерами далеко ходить не надо. взять тот же ближайшее от тебя казино. 

 
Boeing737 #:

дц сам может быть поставщиком ликвидности или контрагентом какому либо клиенту если достаточно долго нет контрагента со стороны другого клиента в этом же дц.

такое возможно технически если весь дц с его клиентами будет форексом в миниатюре. 

...


Не знаю, что-то концы не сходятся. 

Конечно-же, поставщик ликвидности - это и "клиринг", и общий "контрагент" в одном лице. Но может ли поставщик ликвидности быть также ДЦ? Или, по-другому - может ли ДЦ быть поставщиком ликвидности?

Мы знаем, котировки у всех ДЦ совпадают. То есть, значения и изменения цены истинны для всех дилеров. Если вдруг один из ДЦ решил стать контрагентом одного клиента, а другой ДЦ - второго клиента, и при этом клиенты открылись в противоположные стороны, то ДЦ начнут "толкать" котировки в разные стороны, используя имеющуюся ликвидность. В итоге, ДЦ станут контрагентами друг друга и понесут большие убытки.

Единственный вариант - обьединиться и стать одним большим Маркетмейкером (поставщиком ликвидности). Или обьединиться ПОД одним большим ММ. Тогда они всегда будут контрагентами своих клиентов, формально не участвуя в торговле. Однако, это лишь теория.
[Удален]  
Реter Konow #:

Не знаю, что-то концы не сходятся. 

Конечно-же, поставщик ликвидности - это и "клиринг", и общий "контрагент" в одном лице. Но может ли поставщик ликвидности быть также ДЦ? Или, по-другому - может ли ДЦ быть поставщиком ликвидности?

Мы знаем, котировки у всех ДЦ совпадают. То есть, значения и изменения цены истинны для всех дилеров. Если вдруг один из ДЦ решил стать контрагентом одного клиента, а другой ДЦ - второго клиента, и при этом клиенты открылись в противоположные стороны, то ДЦ начнут "толкать" котировки в разные стороны, используя имеющуюся ликвидность. В итоге, ДЦ станут контрагентами друг друга и понесут большие убытки.

Единственный вариант - обьединиться и стать одним большим Маркетмейкером (поставщиком ликвидности). Или обьединиться ПОД одним большим ММ. Тогда они всегда будут контрагентами своих клиентов, формально не участвуя в торговле. Однако, это лишь теория.
ДЦ не формируют котировки, они дают возможность делать ставки на изменение курса.
Крупный ДЦ может сводить заявки клиентов внутри своего пула клиентов, то есть быть поставщиком ликвидности. Но на валютные курсы они не влияют. Потом они собираются в агрегаторов ликвидности и что-то там мутят с заявками, чтобы было похоже на биржевую торговлю.
 
Maxim Dmitrievsky #:
ДЦ не формируют котировки, они дают возможность делать ставки на изменения курса.
А что за ставки? Заявки на рынок выводят, или нет? Если нет, зачем плечо предлагают? И зачем весь этот рыночный фасад? Ставки принимают букмекеры, и без всякой науки алготрейдинга, и без вывода ордеров на рынок.

Также, если бы ДЦ становились непосредственными контрагентами клиентов в сделках, то благодаря превосходящей ликвидности могли бы двигать цену в нужную сторону. То есть - могли бы формировать котировки. Но данную функцию на рынке выполняет поставщик ликвидности. Он и клиринг, он и контрагент. Но, это на маленьком форексе. На большом гораздо более крупные игроки. И там все "поставщики ликвидности".) Имхо.
[Удален]  
Реter Konow #:
А что за ставки? Заявки на рынок выводят, или нет? Если нет, зачем плечо предлагают? И зачем весь этот рыночный фасад? Ставки принимают букмекеры. И без всякой науки алготрейдинга, и без вывода ордеров на рынок.

Также, если бы ДЦ становились непосредственными контрагентами клиентов в сделках, то благодаря превосходящей ликвидности могли бы двигать цену в нужную сторону. То есть - могли бы формировать котировки. Но эту функцию на рынке выполняет поставщик ликвидности. Он и клиринг, он и контрагент. Но, это на маленьком форексе. На большом гораздо более крупные игроки. Там все "поставщики ликвидности".) Имхо.
На какой рынок они могут что-то выводить? На межбанковский? И зачем это им, кому они это продадут?
 
Maxim Dmitrievsky #:
На какой рынок они могут что-то выводить? На межбанковский? И зачем это им?
Потому что это и есть рынок. Иначе - лохотрон. Что значит, не выводить ордера на рынок? Крутить всё у себя на компе, что-ли?)             
[Удален]  
Реter Konow #:
Потому что это и есть рынок. Иначе - лохотрон. Что значит, не выводить ордера на рынок? Крутить всё у себя на компе, что-ли?)             
Кто будет покупать их риски на межбанковском рынке? Как он будет хеджировать свои риски?
На компе крутить, да
 
Maxim Dmitrievsky #:
Кто будет покупать их риски на межбанковском рынке? Как он будет хеджировать свои риски?
Они плечо 1:100500 клиенту предлагают, так ведь? А зачем? С помощью плеча они масштабируют крошечный лот клиента. Опять же, зачем? Чтобы тот мог совершить сделку с контрагентом на рынке. Но если они не выводят сделки клиента на рынок, зачем ему плечо? Зачем трейдинговый фасад?
1...5678910111213141516171819...24
Новый комментарий