Петля Мёбиуса - страница 918

[mvf358]

WasBon #:
Ну что типа того.:)

Но сначала его надо туда поставить.

Продавать Слона,мне не надо.

Второй Слон не согласиться.

Здесь у вас не получиться купить если все слоны будут за 

[WasBon]

mvf358 #:
Здесь у вас не получиться купить если все слоны будут за 

Конечно нет.Ведь Слон не влезет в холодильник.

Да и потом,там же кефир в стакане.

[mvf358]

WasBon #:
Конечно нет.Ведь Слон не влезет в холодильник.

Да и потом,там же кефир в стакане.

Здесь только можно получить безвозмездное образование по извлечению профита из торговли на Форексе валютами.

[WasBon]

mvf358 #:
Здесь только можно получить безвозмездное образование по извлечению профита из торговли на Форексе валютами.

Я посмотрел саму идею этой ветки. Понятно, что речь о торговле разными активами и значениями. Но в чём смысл? Это никогда не сработает: если бы всё стремилось к центру, ничего бы не случилось и трейдинга бы вообще не было. Так что смысла нет изначально, с самого первого поста. Просто окрашивать это в красивые слова — "если бы да кабы", "как бы не было беды" — и всё остальное. Вот, собственно, и вся мысль

[mvf358]

Roman #:

Условие, нетто-экспозиция по всем 8 валютам = 0
Означает буквально: каждая валюта ровно один раз покупается и ровно один раз продаётся.
Простыми словами сделали абсолютный хедж по всем 8 основным валютам.
Но так как стоимость тика постоянно изменяется, кривая доходности не локируется.

8валют 8пар абсолютный хедж.унас 28пар.тоесть есть ещё возможность получить два абсолютных хаджа.то есть задействовать 24пары.тройное кольцо.еще 4пары на полкольца

[moskitman]

mvf358 #:
сколько я вам тут скринов показывал

И всё бестолку. Ты людям списочек дай покрутить: вот эти бай вот эти селл. А иначе тебя так и не будут воспринимать всерьёз.

[WasBon]

mvf358 #:
8валют 8пар абсолютный хедж.унас 28пар.тоесть есть ещё возможность получить два абсолютных хаджа.то есть задействовать 24пары.тройное кольцо.еще 4пары на полкольца

Я понял: вам хочется верить в сказку, которую вы где-то увидели. Причём создана она не вами — вы не главный архитектор этой идеи, это давно придумано кем-то другим. По тексту вы ничего не говорите, по существу всё время ходите вокруг да около. А на самом деле всё решается простым математическим решением — можно сразу же решить вашу задачу. И не надо на это тратить 900 страниц. Вы просто, как это говорится, масло по стеклу размазываете. Как-то так, наверное, я не знаю точную формулировку, но примерно понял.

Вам, наверное, воображение мешает понять простую истину — обычную математическую истину, закон рынка. Так не бывает. Как хочешь, можешь делать, описывать это, представлять, как ты можешь это сделать, — но этого никогда не произойдёт. Даже по вашим графикам это понятно. Вот вы скинули, грубо говоря, — я просто увидел внешне, как построение графика происходит, — абсолютно никогда это не сойдётся, никогда. Ни при каких обстоятельствах этого не будет

[moskitman]

AntonR85 #:
Найди в этом коде "логическую" ошибку

Какую из них?
1.  start_from  увеличивается, но  j  не синхронизирован — потенциальный пропуск/двойной учёт
2.  break  по  OpenBar[k] < i  предполагает сортировку  IndexOrderOpenTime  по убыванию  OpenBar
3.  if(i>DrawBeginBar) continue;  — двойной смысл
4.  PeakEquity  инициализируется только на одном баре
5.  GrowthRatio  считается по  IntervalProfit/IntervalBalance , но  IntervalBalance  может быть 0 или отрицательным
6.  CumSwap  накапливается, но не сбрасывается при закрытии ордера
7.  FinishTime  обновляется дважды и по-разному
8.  Orders[i]  и  SymbolLong/SymbolShort  — только по ордерам, попавшим в  Filter  и в диапазон
9.  ProfitLoss  для  OP_SELL  вычитает  Spread[k]
10.  SumMargin  считается только для  i<=DrawBeginBar , но  ProfitLoss  — для всех баров
11.  WriteData(handle, i)  вызывается на каждом баре, но  handle  может быть 0/невалидным
... ну и там ещё пол-столько...

[mvf358]

WasBon #:
Я посмотрел саму идею этой ветки. Понятно, что речь о торговле разными активами и значениями. Но в чём смысл? Это никогда не сработает: если бы всё стремилось к центру, ничего бы не случилось и трейдинга бы вообще не было. Так что смысла нет изначально, с самого первого поста. Просто окрашивать это в красивые слова — "если бы да кабы", "как бы не было беды" — и всё остальное. Вот, собственно, и вся мысль

Вы видимо совсем далеки от реальности. Ещё раз на пальцах  На рынке всегда сохраняется баланс одна пара растет другая падает .поэтому не какая валютная пара не слилась.а если бы доллар бесконечно доражал то остальные семь валют по очереди слились бы.поэтому на примере малого синтетика в виде треугольника нужно просто понимать какая пара где находиться относительно других и торговать их навстречу.

[moskitman]

SergeyMiluytin #:
Что самое интересное сам принцип автор описал на первой странице первый пост. Любой мультивалютный портфель из указанных выше валют является частью Кольца. Удаление одной валютной пары из Кольца равнозначно открытию сделки по этой валютной паре с той лишь разницей. Для анализа поведения валютных пар в Кольце применим только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ метод.

Это не его слова. Первое сообщение ветки было отредактировано. Там были утверждения, будто цена любого портфеля стремится к цене его открытия, грааль найден и рынок побеждён. Я точно не помню по какой причине это безобразие поправили, но скорее всего в попытках вернуть ветку в сколь бы то ни было конструктивное русло.

Ссылка на оригинал п.6