Петля Мёбиуса - страница 923

Новый комментарий
mvf358 #:
Я пишу про равные веса.
С равными весами в 4х8 теряется смысл нетто экспозиции, так как появляется направленность.
mvf358 #:
Если вы не попадаете в такт хоть уровняйтесь всеми весами.
Да это понятно, весами можно что угодно выравнять.
От сюда и решение задачи вырисовывается.
Две ноги, хедж. Кто понял тот понял.
За идеалом синуса не обязательно гнаться, увеличивая издержки на конструкцию.

Во всей этой истории, основная проблема отсутствие исторических эквити для расчётов ))
mvf358 #:
  На рынке всегда сохраняется баланс одна пара растет другая падает .
Это так, баланс есть. Но одна из валют (или несколько) могут падать/расти и границы роста/падения могут расширяться гораздо шире чем мы их видим на истории. 
mvf358 #:
Это я всё понимаю.мне интересно другое почему вы представили именно те сочетания пар шорт и  лонг?
а не к примеру

шорт  USDCHF  CADJPY  EURNZD  GBPАUD
лонг   EURAUD  GBPNZD CADCHF  USDJPY

Нашёл твой пример у себя, о чем и писал, что есть в списке найденных.
Портрет графа твоей конструкции такой

graf

Roman #:
С равными весами в 4х8 теряется смысл нетто экспозиции, так как появляется направленность.
В одной ноге 4 пары селл  во второй 8.бай ещё вариант 8селлии16бай 12селл и12бай не получиться обсалютного нуля. В каждой половине будет инверсия. Как и 6на6показывал Сергейи  и ещё не каждая 4на4даст абсолютный0 поэтому я у вас и спрашиваю почему вы показали именно такой расклад4на4?
mvf358 #:
В одной ноге 4 пары селл  во второй 8.бай ещё вариант 8селлии16бай
Я вообще сомневаюсь, что надо больше 4х4.
Смотри на граф, все 8 валют покрываются ровно по одному разу, что ещё надо?
Больше 4х4 пойдут задвоения. То есть сам смысл теряется чистоты одного вход/выход на узел.
mvf358 #:
почему вы показали именно такой расклад4на4?

Потому что было условие,нетто 0 + валюты внутри ноги не повторяются

4х4 покрывает 8 валют, ровно по одному разу.
Граф распадается на идеальные циклы без повторений.
Смотри граф, блин.

Roman #:
Я вообще сомневаюсь, что надо больше 4х4.
Смотри на граф, все 8 валют покрываются ровно по одному разу, что ещё надо?
Больше 4х4 пойдут задвоения. То есть сам смысл теряется чистоты одного вход/выход на вершину.
Это понятно.как вы собираетесь из абсолютного 0изьять Профит?
mvf358 #:
Это понятно.как вы собираетесь из абсолютного 0изьять Профит?
Абсолют в конструкции, а не в кривой доходности. Вспоминай, эквити то не залочен.
Roman #:

Нашёл твой пример у себя, о чем и писал, что есть в списке найденных.
Портрет графа твоей конструкции такой


Картинка не соответствует моим селл и бай у вас получились ноги перемешаны .
1...916917918919920921922923924925
Новый комментарий