Петля Мёбиуса - страница 911

Новый комментарий
Renat Akhtyamov #:
по ходу опечатка у него там

Опечатка изначально здесь

4х4 покрывает все 8 валют

Потому, что более 4-х не собрать, а здесь уже 8

Всего 210


Если добавим оставшуюся с долларом - это будет червёртая, все остальные уже заняты

Если добавим пятую - будет повтонение валюты.


Vitaly Muzichenko #:

Уже 3 валюты повторяются.

Я писал, что с 28 пар нельзя получить более 4 пар с неповторяющими валютами

--

Собираем портфель и составе 3 CAD ? Достаточно одного и выровнять лотом

Нету там повторений. И актуальные лейблы параллельно ребру прикреплены.

LONG:  AUD/CAD,   EUR/JPY,   GBP/CHF,   NZD/USD

SHORT: AUD/CHF,   EUR/USD,   GBP/JPY,   NZD/CAD
Roman #:
Нету там повторений. И актуальные лейблы параллельно ребру прикреплены.

LONG and SHORT:  AUD/CAD,   EUR/JPY,   GBP/CHF,   NZD/USD

SHORT and LONG : AUD/CHF,   EUR/USD,   GBP/JPY,   NZD/CAD

Иначе валюты повторятся в обеих ногах.

Это вы собрали две независимых корзины

Vitaly Muzichenko #:
Иначе повторятся в обеих ногах
Ну так они взаимно же исключаются ))
Как ты купив валюту в одной ноге получишь нетто баланс не продав её в другой ноге?
Понятно, что кажется абсурд, но надо проверять. Подозреваю, что тут как раз эквити вступает в игру, то есть изменение стоимости тика.
Торгуем стоимостью тика через нето корзину ))

Как аналогия для примера, в опционах волатильностью торгуют.
На валютных парах другая особенность присутствует, изменение стоимости тика ))
Но я могу ошибаться, я до визуализации не добрался ещё. Пока всё в мысленной теории.
Roman #:
Ну так они взаимно же исключаются ))
Как ты купив валюту в одной ноге получишь нетто баланс не продав её в другой ноге?
Понятно, что кажется абсурд, но надо проверять. Подозреваю, что тут как раз эквити вступает в игру, то есть изменение стоимости тика.
Но я могу ошибаться, я до визуализации не добрался ещё.

--

вот такой результат получается

Лоты считаются по 0.1 от EURUSD


Vitaly Muzichenko #:

--

вот такой результат получается

Бинго, нет там линии в ноль на ширину спредов.
Предположение о измении стоимости тика подтвердилось.
Стратегия, торговля стоимостью тика.
Roman #:
Бинго, нет там линии в ноль на ширину спредов.
Предположение о измении стоимости тика подтвердилось.
Стратегия, торговля стоимостью тика.

Поэтому Я и беру всегда 2 пары с максимальной разбезкой - нет дополнительных спредов, свопов и комиссий, но если продолжат разбегаться, то очень немного и не долго.

А все эти корзины со 100500 пар давно пройдены.

Vitaly Muzichenko #:
Четвертая интересная мысль (со всего форума) за полгода. Ещё на индексах посмотрим.
Andrei Savchenko #:
Четвертая интересная мысль (со всего форума) за полгода. Ещё на индексах посмотрим.
Не работает, вернее работает, но много ложных входов, поэтому лучше интерпретировать - не работает. Может что на МОЕХ можно подобрать, но у меня нет доступа.
1...904905906907908909910911
Новый комментарий