Петля Мёбиуса - страница 920

[WasBon]

mvf358 #:
Синус это про эквити синтетика а не про отдельный инструмент .в приоритете из 28валютных пар.

Это не существенно.

Какие именно?28 чего?

[Roman Shiredchenko]

WasBon #:
Это не существенно.

Какие именно?28 чего?

Вот вам спалили тему проверяйте лист ручка котировки график нарисуйте сами иначе не дойдёт -  покупка плюс. Продажа минус.

https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page912#comment_60571192 с течением времени сами на листе нарисуйте кривую. 

Если не читали ветку с 1 го поста и материал с ссылок не осваивали - то нечего и обсуждать - так как не в теме.....

[WasBon]

Roman Shiredchenko #:
Вот вам спалили тему проверяйте лист ручка котировки график нарисуйте сами иначе не дойдёт -  покупка плюс. Продажа минус.

https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page912#comment_60571192 с течением времени сами на листе нарисуйте кривую. 

Если не читали ветку с 1 го поста и материал с ссылок не осваивали - то нечего и обсуждать - так как не в теме.....

Вопросов нет.

[Renat Akhtyamov]

mvf358 #:
Вы просто не умеете готовить.плохому танцору всегда что-то мешает.

не буду и не собираюсь ничего доказывать

жгите дальше, 

поржем

кстати, тут мелькал советник, предварительно разрекламированный в нескольких ветках

сколько слил то уже, горемыка?

;)

[Renat Akhtyamov]

mvf358 #:
Вы видимо совсем далеки от реальности. Ещё раз на пальцах  На рынке всегда сохраняется баланс одна пара растет другая падает .поэтому не какая валютная пара не слилась.а если бы доллар бесконечно доражал то остальные семь валют по очереди слились бы.поэтому на примере малого синтетика в виде треугольника нужно просто понимать какая пара где находиться относительно других и торговать их навстречу.

опс ...

парным трейдингом запахло

ну - ну, давай .......

что, разбалансировка с плеч долой теперь?

товарисч, Вы в поисках ))))

;)

[mvf358]

Renat Akhtyamov #:

не буду и не собираюсь ничего доказывать

жгите дальше, 

поржем

кстати, тут мелькал советник, предварительно разрекламированный в нескольких ветках

сколько слил то уже, горемыка?

;)

Вы Же  сами сказали месяц профита в 100+%это не о чем надо хотя бы год вот через год покажу .наберитесь терпения

[mvf358]

Renat Akhtyamov #:

опс ...

парным трейдингом запахло

ну - ну, давай .......

что, разбалансировка с плеч долой теперь?

товарисч, Вы в поисках ))))

;)

Ни какого парного.1,+1=1 много общего но результаты разные.

[AntonR85]

Renat Akhtyamov #:

на твоем скрине черная - это синяя в масштабе

100 раз говорил, что так будет, если расчет кривой

и вот эта бредятина и есть пресловутый синус, кстати

ахахаха

Вот сейчас ты точно "накатил"(потому что я тебя понять не могу). Это "обычная экви", просто я строю "барами"(без "меток" открытия, закрытия только "экстримумы"), по ценам закрытия "минутных баров" так как будто это "тики", что бы была минимальная "погрешность" и можно было оценить максимальную ширину "экви". А все обычно  делают, либо по цене "открытия", либо цене "закрытия" текущего периода,  а это "первый" тик и соответственно "последний" тик текущего бара. Цена может сходить х.з куда и вернуться, а график покажет что "типо" не чего и не было.

[AntonR85]

moskitman #:
Какую из них?
1.  start_from  увеличивается, но  j  не синхронизирован — потенциальный пропуск/двойной учёт
2.  break  по  OpenBar[k] < i  предполагает сортировку  IndexOrderOpenTime  по убыванию  OpenBar
3.  if(i>DrawBeginBar) continue;  — двойной смысл
4.  PeakEquity  инициализируется только на одном баре
5.  GrowthRatio  считается по  IntervalProfit/IntervalBalance , но  IntervalBalance  может быть 0 или отрицательным
6.  CumSwap  накапливается, но не сбрасывается при закрытии ордера
7.  FinishTime  обновляется дважды и по-разному
8.  Orders[i]  и  SymbolLong/SymbolShort  — только по ордерам, попавшим в  Filter  и в диапазон
9.  ProfitLoss  для  OP_SELL  вычитает  Spread[k]
10.  SumMargin  считается только для  i<=DrawBeginBar , но  ProfitLoss  — для всех баров
11.  WriteData(handle, i)  вызывается на каждом баре, но  handle  может быть 0/невалидным
... ну и там ещё пол-столько...

Ошибка простая, но среди списка ваших "версий" ее нет. Она "официально" подтверждена пользователем, за исправление которой он даже предлагал "забашлять" "автору индюка" 250 "вечно зеленых". Но если верить "слухам этого форума" к этому времени "Дример" уже стал "охулеардером" и ему уже видимо было в "падлу" даже открывать редактор за такую сумму. Ошибка осталось неисправленна.  https://www.mql5.com/ru/forum/60262/page7#comment_23552328

[Roman]

mvf358 #:
Это понятно.я почему вы выбрали именно эти сочетания?а не к примеру USDCHF.EURND GBPCAD AUDJPY

Потому что подумалось, что надо строить хедж, а не инвестиционный лонг портфель.
Для нулевой экспозиции покупка валюты в одной ноге должна полностью компенсироваться её продажей в другой.
В данном примере один из 206 уникальных сочетаний. 
То есть ещё есть 205 сочетаний в таком же состоянии абсолютного хеджа. Не я выбирал сочетания, а алгоритм поиска.
В теории графов и в математике хеджирования "цикл" - это замкнутый контур, который образуется при пересечении LONG и SHORT ног.
Так как торгуются валютные пары, неизбежно участвуют две валюты. Представь что тебе доступен спот, по сути это обменник, если base покупается, то неизбежно quote продаётся.
При этом хедж закольцован, образуется графовый цикл (замкнутые контуры).