Петля Мёбиуса - страница 925
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я строил - не флетит, и скорее всего не Я один.
Вас несколько человек просило показать конкретные пары, лоты и направления. Мы видели лишь картинку с портфолио-модельера, но там есть ошибки в расчётах, и немаловажно - точка отсчёта, которой быть не должно.
Покажите пары, а мы построим другими инструментами и будем обсуждать в позитивном ключе.
Сейчас кроме негатива и флуда в ветке нет данных - обсуждать нечего.
Там и коэффициент выравнивающий будет. Только кэф один будет, а не несколько. Потому, что тупо сумма эквити в каждой ноге сравнивается.
Использование эквити просто даёт чистые входные данные и упрощение решение задачи двух переменных.
Блин я то думал ты понял решение. Две ноги, хедж. Каким стат. инструментом решается?
Там и коэффициент выравнивающий будет. Только кэф один будет, а не несколько. Потому, что тупо сумма эквити в каждой ноге сравнивается.
Использование эквити просто даёт чистые входные данные и упрощение решение задачи двух переменных.
Блин я то думал ты понял решение. Две ноги, хедж. Каким стат. инструментом решается?
Там и коэффициент выравнивающий будет. Только кэф один будет, а не несколько потому, что тупо сумма эквити в каждой ноге сравнивается.
Использование эквити просто даёт чистые входные данные и упрощение решение задачи двух переменных.
Блин я то думал ты понял решение. Две ноги, хедж. Каким стат. инструментом решается?
Там и коэффициент выравнивающий будет. Только кэф один будет, а не несколько. Потому, что тупо сумма эквити в каждой ноге сравнивается.
Использование эквити просто даёт чистые входные данные и упрощение решение задачи двух переменных.
А это вам:
Я собирал ранее портфели, но это теряло всякий смысл из-за дополнительных расходов, больше пар - больше расходы. Пришёл к тому, что нужно выбрать две пары, тем самым сократить расходы и быстрее придти к конечному результату, а не ждать месяц, пока что-то принесёт прибыль. Каждый день свопы съедают часть эквити, и если 100500 инструментов, то прибыли вообще можно не дождатся.
Ответ был не вам, а синус 4*8, 4*12 и тд.
В этом и стоит вторая задача, после правильного подбора ног.
Блин это же азы, стат арбитража.
А с издержками конструкции да, согласен, и брать крайние две разбежавшиеся не плохое решение.
То есть сколько треугольников получится из 28, сколько четвёрок и т.д.
Из этих вариантов куча взаимосвязанных синтетиков получается.
То есть тот же подход что и с двойками. И теми же правилами, корреляция, разбежки и т.д. Ничего не меняется в анализе.
Но увеличивая размерность синтетиков, их соотношение больше покрывает обобщение реальных состояний рынка с которыми можно уже работать.
Это и есть данный подход. А если правильно захеджить всю вселенную 28, то и должен получиться глобальный синтетик с громким названием синус ))
Просто надо определиться с целью и с какой размерностью лучше работать 3, 4, 8, 12
Из этих вариантов куча взаимосвязанных синтетиков получается.
То есть тот же подход что и с 2. И теми же правилами, корреляция, разбежки и т.д. Ничего не меняется в анализе.
Но увеличивая размерность синтетиков, их соотношение больше покрывает обобщение реальных состояний рынка с которыми можно уже работать.
Это и есть данный подход. А если правильно захеджить всю вселенную 28, то и должен получиться глобальный синтетик с громким названием синус ))
Это похоже и будет - Великий Синус!!! )
Но и то, пока ты её сам не увидишь - её как бы нет ))