Петля Мёбиуса - страница 626
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаемый подход топикстартера.
Читаем в начале темы, что позиция открывается по всем парам в синтетике или все BYU, или все SELL.
Логика Long / Short в наборе
Когда вы объединяете 4 пары в один "квадрат" (набор), вы создаете синтетический инструмент.
Набор имеет направление: Если вы нажимаете "Buy" для всего набора, вы фактически покупаете все 4 валюты, которые стоят в числителе (базовые валюты),
и одновременно продаете все 4 валюты, которые стоят в знаменателе (котируемые валюты).
Пример (Набор 1): EUR/USD, GBP/NZD, AUD/CHF, CAD/JPY
Ваша корзина Buy (Числители): {EUR, GBP, AUD, CAD}
Ваша корзина Sell (Знаменатели): {USD, NZD, CHF, JPY}
Математическая свобода поиска для 7-ми наборов из 28 пар - это 6240 вариантов.
1. Что такое обратная волатильность?
Это метод, при котором вес пары в корзине тем меньше, чем выше её волатильность.
Тихая пара (например, AUD/CAD): имеет низкий ATR. Мы даем ей большой коэффициент, чтобы её движения были заметны.
Шумная пара (например, GBP/NZD): имеет высокий ATR. Мы даем ей маленький коэффициент, чтобы она не "забивала" своим движением весь остальной индекс.
2. Зачем это нужно? (Эффект уравнивания)
Представьте, что у вас в Наборе 1 есть "тихий" кросс и "быстрый" кросс:
AUD/CHF: двигается в среднем на 40 пунктов в день.
GBP/NZD: двигается в среднем на 150 пунктов в день.
Цель обратной волатильности - сделать так, чтобы вклад каждой из 4 пар в движение синтетика (S) был одинаковым (25% влияния на каждую пару).
И это только построение кривой синтетика.
Как вы подобный синтетик будете трактовать и идентифицировать момент набора позиции, решать вам.
Предлагаемый подход топикстартера.
Читаем в начале темы, что позиция открывается по всем парам в синтетике или все BYU, или все SELL.
Логика Long / Short в наборе
Когда вы объединяете 4 пары в один "квадрат" (набор), вы создаете синтетический инструмент.
Набор имеет направление: Если вы нажимаете "Buy" для всего набора, вы фактически покупаете все 4 валюты, которые стоят в числителе (базовые валюты),
и одновременно продаете все 4 валюты, которые стоят в знаменателе (котируемые валюты).
Пример (Набор 1): EUR/USD, GBP/NZD, AUD/CHF, CAD/JPY
Ваша корзина Buy (Числители): {EUR, GBP, AUD, CAD}
Ваша корзина Sell (Знаменатели): {USD, NZD, CHF, JPY}
Математическая свобода поиска для 7-ми наборов из 28 пар - это 6240 вариантов.
1. Что такое обратная волатильность?
Это метод, при котором вес пары в корзине тем меньше, чем выше её волатильность.
Тихая пара (например, AUD/CAD): имеет низкий ATR. Мы даем ей большой коэффициент, чтобы её движения были заметны.
Шумная пара (например, GBP/NZD): имеет высокий ATR. Мы даем ей маленький коэффициент, чтобы она не "забивала" своим движением весь остальной индекс.
2. Зачем это нужно? (Эффект уравнивания)
Представьте, что у вас в Наборе 1 есть "тихий" кросс и "быстрый" кросс:
AUD/CHF: двигается в среднем на 40 пунктов в день.
GBP/NZD: двигается в среднем на 150 пунктов в день.
Цель обратной волатильности - сделать так, чтобы вклад каждой из 4 пар в движение синтетика (S) был одинаковым (25% влияния на каждую пару).
И это только построение кривой синтетика.
Как вы подобный синтетик будете трактовать и идентифицировать момент набора позиции, решать вам.
1. (уже надоело) ATR отстающий показатель, и вообще "средняя температура по больнице"
2. волатильность, то есть размах движений у всех одинаков. %номинала +- недостача_округлений (номиналы разные и фиксированные лоты,digits влияют..100тысяч базовой валюты где-то перебор, где-то недобор, не соответсвуют рыночным запросам - волатильность выше)
3. все синхронизированы по биржевым расписаниям и корневым событиям
4. в таймах старше H4 все практически независимы и "разъезжаются". Новая поступающая информация перевешивает любые старые тенденции. А в младших торгуют по настенным часам.
5. "Цена включает всё" это маркетинговый слоган. в цене есть информация о прошлом, но нет предсказаний про будущее.
1. (уже надоело)
Я всего лишь раскрыл подробнее для понимания, и это не моё предложение.
Своё предложение я давно описал.
Это подход топикстартера. Так-как он упомянул волатильность.
Я всего лишь раскрыл подробнее для понимания, и это не моё предложение.
Своё предложение я давно описал.
дёшево купил - дорого продал
Гениально!
Предлагаемый подход топикстартера.
Читаем в начале темы, что позиция открывается по всем парам в синтетике или все BYU, или все SELL.
Логика Long / Short в наборе
Когда вы объединяете 4 пары в один "квадрат" (набор), вы создаете синтетический инструмент.
Набор имеет направление: Если вы нажимаете "Buy" для всего набора, вы фактически покупаете все 4 валюты, которые стоят в числителе (базовые валюты),
и одновременно продаете все 4 валюты, которые стоят в знаменателе (котируемые валюты).
Пример (Набор 1): EUR/USD, GBP/NZD, AUD/CHF, CAD/JPY
Ваша корзина Buy (Числители): {EUR, GBP, AUD, CAD}
Ваша корзина Sell (Знаменатели): {USD, NZD, CHF, JPY}
Математическая свобода поиска для 7-ми наборов из 28 пар - это 6240 вариантов.
1. Что такое обратная волатильность?
Это метод, при котором вес пары в корзине тем меньше, чем выше её волатильность.
Тихая пара (например, AUD/CAD): имеет низкий ATR. Мы даем ей большой коэффициент, чтобы её движения были заметны.
Шумная пара (например, GBP/NZD): имеет высокий ATR. Мы даем ей маленький коэффициент, чтобы она не "забивала" своим движением весь остальной индекс.
2. Зачем это нужно? (Эффект уравнивания)
Представьте, что у вас в Наборе 1 есть "тихий" кросс и "быстрый" кросс:
AUD/CHF: двигается в среднем на 40 пунктов в день.
GBP/NZD: двигается в среднем на 150 пунктов в день.
Цель обратной волатильности - сделать так, чтобы вклад каждой из 4 пар в движение синтетика (S) был одинаковым (25% влияния на каждую пару).
И это только построение кривой синтетика.
Как вы подобный синтетик будете трактовать и идентифицировать момент набора позиции, решать вам.
По поводу купи продай не все синтетики за флэтят из набора 28 пар
Это данным подходом могут не зафлэтить, так как подход использует глобальный смысл отношений между валютами.
То есть глобальное перетекание капитала из одной экономической зоны в другую.
И это логично потому, что в сумме все 7 наборов из 28 пар должны дать глобальный синтетик. Замкнутый цикл.
Другим подходом детренд получается даже на любом одиночном инструменте.
А принцип парного подхода и даёт направления в зависимости от корреляций.
Но тут другой подход, именно смысл отношений между валютами.
Когда эквити синтетика на демо в минусе мы, его повторяем на реале когда Эквити синтетика на демо в плюсе мы его переворачиваем на реале.
Эквити каждой пары можно сразу считать в коде, и на этих рядах уже строить квадраты, использовать демо как индикатор не обязательно.
Но историческое эквити надо правильно рассчитывать, так как функция mql5 которая возвращает стоимость тика,
возвращает только текущее значение стоимости тика.
Ну и с количеством вариантов вы наверное сильно погорячились.
Это количество всех вариантов с переворотами валютных пар. Возможно да, избыточно.
И пары не повторяются в последующих квадратиках.
Это понятно, и трактуется как критерии диверсификации факторов влияния.
Если вы тут расписали как подогнать волатильность а как быть с периодичностью ?
Так это вопрос к тебе. Ты же за идеальный синус топишь.