ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 7

 
Prival-2:

Итак вопрос, как сделать деление разницей (объединить суть того что предложил Mikalas  и  Edic в одну формулу). Что это за математическое преобразование  (изучают в 10-11 классе) и что оно нам дает.

Ответите. Выложу еще информацию и все станет на свои места. Вы будете знать как «правильно» построить календарный арбитраж между BR-4.15 и BR-5.15 (картинки уже подготовил).

 Вчера мозг был сильно переполнен информацией по сабжу и думами о новых стратегиях -  так что до 7 утра не мог заснуть. А потом - сразу на праздник. Так что сейчас с праздника пьен и  еле соображаю..

Так что простите, , если сильно  затуплю, но мне кажется, что более дорогой фьючерс стоит дорожде - и это дело стоило бы  обмыть    уравновесить длением, что мы не сделали - это если речь о двух ногах идет

 . Но тема очень интересная. и не я..  Я думаю - а почему они все на определенном расстоянии колеблются, а не переплетаюхтся? их что, опционцики своими воззрениями на будущее ддельта хеждем держут? 

 
iron_056:

Согласен с Mikalas и тоже считаю что для календарного арбитража лучше всего подходит расчет спреда разностью фьючерсов.

В таком случае мы видим на сколько (рублей) возникла разница между двумя фьючерсами и можем эту разность покупать или продавать.

Расчет спреда отношением одного фьючерса к другому больше подходит для парного трейдинга (тоже кстати арбитражная стратегия).

Да, так проще и удобней. Просто интересно что Сергей имеет ввиду и как правильней с точни зрения банальной логики и природы вещей.. Но я ни как сообразить не могу как...  коффициент поправочный вводить - и потом брать разницу? ...бррр   уравнение прямой? 

Уже забыл учился ли я в школе - или нет)-)    

 
 Предпоследняя рюмка - ЗА MQL5! - самый суперский встроенный в торговую платформу собственный язык в Мире!  И за календарные спреды.  Ваше здоровье! 
 

 Вот еще одна мысль - на рынке много супрпрофессиональных участников, которые торгуют все виды арбитража - и причем сидят на прямом подключении. У них огромный опыт. Значит такими простыми вещами через мт5 невозможно зарабтать -  все перекрыто. И мало шансов   Нужно делать что-то уникальное и что-бы оно было конкурентным. Нужно быть в чем-то лучше их.    Вот и глаза боятся, а руки пытаются делать. 

 У меня, правда есть один очень прибыльная довольно странная арбитражная стратегия, которая получилась благодаря 2  ошибкам в коде. Я от результата был удивлен - все работало не так как надо.. А если бы не сделал ошибку - то получился бы сливатор.   И только через время до меня дошло -почему он прибыльный получился...  Организую что-то подобное на календарных на реале- покажу результат может если получится

 
Edic:

Да, так проще и удобней.

Тогда зачем усложнять?) Мы не ищем легких путей?))
 

Насчет торговли календарного спрэда - там не все так просто. Большое значение имеет момент входа (как и для всех остальных стратегий).

Вот пример того как ведет себя спрэд между RTS-3.15/6.15 в течение всей его жизни (жизни спрэда):

Это при одинаковых объемах позиций.

 
iron_056:
Тогда зачем усложнять?) Мы не ищем легких путей?))
  Просто есть какое-то внутренне ощущение что это не совсем правильно.. и даже из любопытства хочется узнать -что ?.. Но это  неправильное, думаю, создает совсем незначительную погрешность в результатах.  Вот то же уравновешивание объемов, к примеру ...
 
Dima_S:

Насчет торговли календарного спрэда - там не все так просто. Большое значение имеет момент входа (как и для всех остальных стратегий).

Вот пример того как ведет себя спрэд между RTS-3.15/6.15 в течение всей его жизни (жизни спрэда):

Это при одинаковых объемах позиций.

Красивый спред. Стационарныйц. Не то что график цены..
 
Edic:
Красивый спред. Стационарныйц. Не то что график цены..
Ага. Особенно, когда постфактум смотреть))
 
Mikalas:

Фронтраннинг имеет смысл только для "АКУЛ", мы не в счёт! 

да при чем здесь акулы вообще? Можно давить массой, можно мозгами. Если есть второе, быть акулой совсем необязательно.