ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для меня так и осталось загадкой почему брать разницу не правильно. В течение года робот прекрасно торговал, до тех пор пока год назад не решил переписать его на мкл. С тех пор пишу... Оказалось, первый вариант на шарпе написать было проще, потому как не надо было с нуля из простых элементов создавать графический интерфейс для настроек и управления. Скоро полный запуск.
Вот сумма RTS-6.15 + [-1*RTS-3.15] (читай разница)
аsк,bid (эмуляция от close)
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
RTS-6.15, H2, 2015.04.05
ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ'', MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_27291.png
да при чем здесь акулы вообще? Можно давить массой, можно мозгами. Если есть второе, быть акулой совсем необязательно.
Да, так проще и удобней. Просто интересно что Сергей имеет ввиду и как правильней с точни зрения банальной логики и природы вещей.. Но я ни как сообразить не могу как... коффициент поправочный вводить - и потом брать разницу? ...бррр уравнение прямой?
Уже забыл учился ли я в школе - или нет)-)
Пример чего? )
да при чем здесь акулы вообще? Можно давить массой, можно мозгами. Если есть второе, быть акулой совсем необязательно.
Что делать, чтобы брокер с сервером МТ5 тебя не скользил.
Prival сам не знает как правильно считать, наверно опять спать пошел, вдруг во сне приснится что нибудь ))
Знаю. Просто отхожу от компа. Все таки выходной, есть и другие дела. Прочитал то что вы написали, пока не приблизились к ответу. Думайте, это единственное чем можем победить остальных 99% участника рынка, думать, лучше понимать процессы происходящие в рынке.
Ответ знаю. И приведу. Можно торговать и разницу, можно отношение, я с этим не спорю. Но есть лучше правило построение дельты, понимаете чуть лучше, и кривая эквити становится более ровной и чуть круче.
Знаю. Просто отхожу от компа. Все таки выходной, есть и другие дела. Прочитал то что вы написали, пока не приблизились к ответу. Думайте, это единственное чем можем победить остальных 99% участника рынка, думать, лучше понимать процессы происходящие в рынке.
Ответ знаю. И приведу. Можно торговать и разницу, можно отношение, я с этим не спорю. Но есть лучше правило построение дельты, понимаете чуть лучше, и кривая эквити становится более ровной и чуть круче.
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 и F2 - цены фьючерсов, S - цена спота (отмасштабированная с учетом фьючерсных мультипликаторов), T1 и T2 - время экспирации)
Знаю. Просто отхожу от компа. Все таки выходной, есть и другие дела. Прочитал то что вы написали, пока не приблизились к ответу. Думайте, это единственное чем можем победить остальных 99% участника рынка, думать, лучше понимать процессы происходящие в рынке.
Ответ знаю. И приведу. Можно торговать и разницу, можно отношение, я с этим не спорю. Но есть лучше правило построение дельты, понимаете чуть лучше, и кривая эквити становится более ровной и чуть круче.
Дельты чего?
Дело в том, что когда используешь разницу, её удобно отображать в единицах базового инструмента. график приобретает наглядность - единицы индикатора равны единицам чарта.
Знаю. Просто отхожу от компа. Все таки выходной, есть и другие дела. Прочитал то что вы написали, пока не приблизились к ответу. Думайте, это единственное чем можем победить остальных 99% участника рынка, думать, лучше понимать процессы происходящие в рынке.
Ответ знаю. И приведу. Можно торговать и разницу, можно отношение, я с этим не спорю. Но есть лучше правило построение дельты, понимаете чуть лучше, и кривая эквити становится более ровной и чуть круче.
Правильно, дисциплина должна быть во всем!
Если выходной надо отдыхать. Всё, до завтра я аут.
Что делать, чтобы брокер с сервером МТ5 тебя не скользил.