ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Prival-2
272
Prival-2  
Edic:
 А я  отношение обычно  беру.
тоже не точно.
Prival-2
272
Prival-2  
Mikalas:
А как правильно?
А теперь Вы попробуйте догадаться )). Раз не хотели сразу ответить.
Sergey Chalyshev
7878
Sergey Chalyshev  
Prival-2:

Да дело в том что с расчетными не все так просто, с поставочными еще больше заморочек может быть. Вот пример экспирации

Первый скрин.

 

обратите внимание Si (второй график крупный игрок начал держать выгодную ему цену  ы 12:30, дальше ровная линия). Скрин сделан в момент когда крупный игрок начал держать цену фъюча Ri-3.15. Обратите внимание на стакан, как это делают.

А вот скрин всего дня

 

это старый фьючь (ri-3.15). Видно что его так и удержали до конца дня, по нужной им цене.  

А вот скрин как в этот день торговался новый фьюч Ri-6.15

 

как видите не все тут так просто.

Поэтому меня очень интересует как вычисляется календарный спред и что является сигналом на вход и выход, раз совершается много сделок

Пример не валидный. 

Ri и Si не поставочные фьючерсы. 

Mikhail Filimonov
5306
Mikhail Filimonov  
Prival-2:
А теперь Вы попробуйте догадаться )). Раз не хотели сразу ответить.

Вот отношение, что изменилось? 

Edic
1637
Edic  
Mikalas:

Отношение чего к чему?

Одного фьючерса к другому? 

Да. только синтетика к фьючерсу. И дальше с этим работаю.   Но не на календарном. Там другое. Мне важны относительные изменения , а не абсолютные. 

Edic
1637
Edic  
Prival-2:

Может  нужно брать графики процентных изменений и считать потом разницу?... хотя...то же самое ...
Mikhail Filimonov
5306
Mikhail Filimonov  
Prival-2:
Я не просто так спрашиваю. Если вы берете простую разность. То это неправильно.

Повторюсь.

А КАК ПРАВИЛЬНО? 

Sergey Chalyshev
7878
Sergey Chalyshev  
Mikalas:

Вы меня удивляете (по поводу формулы), попробуйте сами догадаться!

А вот текущий график спреда (Br-4.15 и Br-5.15) в пунктах.

 

Вообще то этот график нельзя всерьез воспринимать.

Графики в МТ5 Фортс строятся по ценам ласт, а ликвидность на BR-5.15 очень маленькая. Поэтому получается такой размашистый график.

На самом деле, если строить график по биду-аску, будет выглядеть не так оптимистично. 

Edic
1637
Edic  
Serj_Che:

Вообще то этот график нельзя всерьез воспринимать.

Графики в МТ5 Фортс строятся по ценам ласт, а ликвидность на BR-5.15 очень маленькая. Поэтому получается такой размашистый график.

На самом деле, если строить график по биду-аску, будет выглядеть не так оптимистично. 

Строить нужно бид/аску, а тестировать - по ласту. 
Mikhail Filimonov
5306
Mikhail Filimonov  
Serj_Che:

Вообще то этот график нельзя всерьез воспринимать.

Графики в МТ5 Фортс строятся по ценам ласт, а ликвидность на BR-5.15 очень маленькая. Поэтому получается такой размашистый график.

На самом деле, если строить график по биду-аску, будет выглядеть не так оптимистично. 

Скажу больше - никудышный график получится!

Но 1, а то и 2 виртуальные сделки за день есть. 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий