ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы можете торговать и простую разницу, я не против (и говорил уже об этом). Я лишь утверждаю что использование логарифма дает, более точные, качественные и своевременные сигналы, что в свою очередь отражается на кривой прибыли, она становится лучше, более ровной и чуть круче.
Я понял. Главное использовать логарифм. Здравый смысл при торговле фьючерсами использовать необязательно, ведь Великий и Прекрасный логарифм спасет нашу еквити в любом случае.
Ну а если серьезно, то логарифмы используются на длительных участках истории, имеющие сильные экспоненциальные тренды. В остальных случаях, работа с логарифмами ни каких преимуществ не дает.
Очень просто: применю формулу Тейлора и буду торговать.
При торговле фьючерсом RTS нужно будет кроме корзины покупать/продавать фьючерс Si.
Да, это из формулы рассчета следует http://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Но, всю корзину, да еще и с размеренными согласно весу контрактами покупать - это жестко....
Мне кажется, что лучше ее вообще не покупать и торговать одну ногу
Вот, сейчас видео в тему просматриваю - там про арбитраж индекса против пакета акций тоже речь ведется.
Ну дык этож приближение или аппроксимация. Зачем городить огород, если можно использовать простую разность, без приближения и аппроксимаций. Т.е. Вы вначале создаете синтетический ряд, который невозможно торговать, а затем с помощью преобразований Тейлора конвертируете его в некий упрощенный вариант, который уже можно торговать.
Да, это из формулы рассчета следует http://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Но, всю корзину, да еще и с размеренными согласно весу контрактами покупать - это жестко....
Мне кажется, что лучше ее вообще не покупать и торговать одну ногу
О том чтобы покупать всю корзину и речи нету)) Есть смысл включать в корзину от 1 до 3 (максимум 4) фьючерсов.
Про одну ногу тоже можно подумать, интересно.
З.Ы. Лучше объясните как Ваша формула объясняет переход контанго из области отрицательных процентных ставок с отметки -7% годовых к 24% годовых за два дня по контракту доллар/рубль?
Продолжайте считать по несинхронным ценам всякие показатели. Рынку такие участники нужны.
Ну дык этож приближение или аппроксимация. Зачем городить огород, если можно использовать простую разность, без приближения и аппроксимаций. Т.е. Вы вначале создаете синтетический ряд, который невозможно торговать, а затем с помощью преобразований Тейлора конвертируете его в некий упрощенный вариант, который уже можно торговать.
Давайте сразу и опционщиков на костёр! Эти еретики игнорируют старшие производные в процессе, называемым "дельта-хеджирование" (кстати, что бы это значило? :D)
А если сделаем так: фьючерс сконструируем синтетически из опционов и обнулим дельту спотом? :D
Огород нужно городить для того, чтобы получаемый процесс был интерпретируемым не как "разность цен, ололо", а как процентная ставка.
Продолжайте считать по несинхронным ценам всякие показатели. Рынку такие участники нужны.
...Аааа... вот зачем, значит нужны эти непонятные алгорифмы логарифмы! - что бы синхронизировать цены. Гениально! :)
Хорошь уже ахинею нести.
что бы синхронизировать цены
1. Это сугубо ваш бред, new and improved (c)
2. Внимательно посмотрите на то, по каким ценам сосчитана ставка у C-4 на стр. 12 - это "high".
Хорошь уже ахинею нести.
Не выпендривайся.
ps Гав-гав :D
Я понял. Главное использовать логарифм. Здравый смысл при торговле фьючерсами использовать необязательно, ведь Великий и Прекрасный логарифм спасет нашу еквити в любом случае.
Ну а если серьезно, то логарифмы используются на длительных участках истории, имеющие сильные экспоненциальные тренды. В остальных случаях, работа с логарифмами ни каких преимуществ не дает.
Как раз из здравого смысла его и применяю и понимаю почему. В торговом роботе все важно и исполнение и качество сигналов. Вы можете торговать разницу...великолепно
Присоединюсь к анонимусу. Встретимся в стакане ))