Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не выпендривайся.
ладно.
:)
валите в свой квик вместе с Привалом. там занимайтесь извращениями.
Во, еще один признак деградации форума.
Раньше умели отличать клоунов от адекватных. А теперь Привала с Анонимом поносят а Султона почитают за уважаемого форумянина )))
http://www.russian-trader.com/forums/threads/3444-%D2-%CF%F0%E0%E2%E4%FE%EA-%CC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5-%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E5-%EF%E0%F0%ED%EE%E3%EE-%F2%F0%E5%E9%E4%E8%ED%E3%E0
Тут про логорифмы есть ))) И не только про них. На сайте по ссылке еще много интересных и полезных статей автора, советую прочесть тем кому интересна тема арбитража и парного трейдинга.
Тут про логорифмы есть ))) И не только про них. На сайте по ссылке еще много интересных и полезных статей автора, советую прочесть тем кому интересна тема арбитража и парного трейдинга.
Во!
- при поиске коинтегрированных пар обязательно нужно работать с логарифмами цен, потому что в противном случае сильное искажение будет вносить квадратичный тренд;- при определении парных корреляций желательно работать с приращениями логарифмов цен, потому что наличие общего тренда на фондовом рынке может неоправданно завышать степень корреляции;
2. Внимательно посмотрите на то, по каким ценам сосчитана ставка у C-4 на стр. 12 - это "high".
Во, еще один признак деградации форума.
Раньше умели отличать клоунов от адекватных. А теперь Привала с Анонимом поносят а Султона почитают за уважаемого форумянина )))
Во, еще один признак деградации форума.
Раньше умели отличать клоунов от адекватных. А теперь Привала с Анонимом поносят а Султона почитают за уважаемого форумянина )))
Андрей, не путай пожалуйста всё в кучу. По крайней мере утверждение, что на специализированном алготрейдерском языке невозможно протестировать тиковую стратегию, и при этом ставить в пример собранные на коленке шарпоподобные поделки должно вызывать, у тебя точно, мягко говоря отторжение... Вся эта движуха в ветке - завлечение клиентуры, ты в этом скоро убедишься сам.
Отторжение, вызывает не специализированный язык для алготрейдинга. А формат истории с которым можно работать. Вы собрались тестировать тики в МТ ?
НЕ смешите мои копыта, её там нет, есть минутки, построенные по ценам last...
Я в отличии от вас могу протестировать на истории стакана. Вам этой возможности ждать от MQL еще лет 10 как минимум.
Огород нужно городить для того, чтобы получаемый процесс был интерпретируемым не как "разность цен, ололо", а как процентная ставка.
Я в отличии от вас могу протестировать на истории стакана. Вам этой возможности ждать от MQL еще лет 10 как минимум.