ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 6

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Edic
1637
Edic  
Serj_Che:

Может брокер HFT занимается ? )) 

 Кстати... фронтраннинг клиента брокером...тоже интересный вопрос.

 Вдруг у брокера есть со стороны сервера настройки по фронтраннингу?)   Хотя,вряд ли, т.к  это можно вычислить...

Sergey Chalyshev
8273
Sergey Chalyshev  
Edic:

 Кстати... фронтраннинг клиента брокером...тоже интересный вопрос.

А вдруг? Вдруг у брокера есть со стороны сервера настройки по фронтраннингу?)   Хотя,вряд ли, т.к  это можно вычислить...

Настройки есть, я в этом не сомневаюсь. В МТ5 сервере каких только настроек не напичкано.

Но пользуется он этими настройками или нет, вопрос? 

P.S. Как вычислить? 

Mikhail Filimonov
5336
Mikhail Filimonov  
Serj_Che:

Настройки есть, я в этом не сомневаюсь. В МТ5 сервере каких только настроек не напичкано.

Но пользуется он этими настройками или нет, вопрос? 

P.S. Как вычислить? 

Ребята, не смешите...

Фронтраннинг имеет смысл только для "АКУЛ", мы не в счёт! 

И потом... Это только "на руку" для этой стратегии! 

Edic
1637
Edic  
Mikalas:

Ребята, не смешите...

Фронтраннинг имеет смысл только для "АКУЛ", мы не в счёт! 

Но и, в принципе, даже на обычных пользователях вполне реально  по-тику урывать втихаря. Хорошая прибавка к комиссионным сборам.

Хотя, на moex  за это карают страшной карой, если брокер  будет замечен.    И репутация сразу же в ноль. Рисковое это дело 

Edic
1637
Edic  
Serj_Che:

P.S. Как вычислить? 

Ну, .. думаю, если бить по маркету объемом  - то брокер может перед Вами прикупить и об Вас же закрытся - это легко вычислить , когда будете постоянно получать проскальзывания, превышающие расчитанные  по стакану перед сделкой. Но при точечном  бое лимитником брокер ни как не вызовет проскальзывание....

Короче , глупости все это.. )  

Sergey Chalyshev
8273
Sergey Chalyshev  

Попробую на следующей неделе еще раз запустить, посмотрю что получится.

Давно пробовал, когда задержки в разы больше были, и CopyTick в помине не было. 

Mikhail Filimonov
5336
Mikhail Filimonov  
Serj_Che:

Попробую на следующей неделе еще раз запустить, посмотрю что получится.

Давно пробовал, когда задержки в разы больше были, и CopyTick в помине не было. 

CopyTicks() еще не доведена "до ума", так мне ответили в СД
Sergey Chalyshev
8273
Sergey Chalyshev  
Mikalas:
CopyTicks() еще не доведена "до ума", так мне ответили в СД

В справке уже появилась, буду экспериментировать. 

Есть идеи но в реале экспериментировать муторно очень. 

Prival-2
272
Prival-2  
Mikalas:

Вы считаете, что нагрубил?

Просто формула настолько очевидная (из описания стратегии)...

Но если так это воспринялось, то приношу свои извинения! 

Вы били очень корректны, и это Вы меня извините если мои посты так выглядели (воспринялись). Я замолчал, т.к. спасть пошёл, поздно уже было (первый час ночи) + задачка была для подумать.

Всем доброе утро, и говорят утро вечера мудренее ))

Итак задачка для подумать.

Дано два инструмента для торговли (А и В). Мы хотим торговать арбитраж между ними. Для этого нужно построить дельту (спред не совсем правильное название, так как спред это аск – бид в одном инструменте. Просто что бы не было путаницы в терминологии).

Mikalas предложил простую разницу. Я ответил, что это неверно.

Edic использует отношение А/В. С моей точки зрения тоже не точно.

Serj_Che обратил внимание что нужно учитывать бид/аск, и как говорил давно известный мне TheXpert дьявол кроется в деталях (он я вижу тут в ветке тоже отметился).

Вроде никого не забыл ))).

Итак вопрос, как сделать деление разницей (объединить суть того что предложил Mikalas  и  Edic в одну формулу). Что это за математическое преобразование  (изучают в 10-11 классе) и что оно нам дает.

Ответите. Выложу еще информацию и все станет на свои места. Вы будете знать как «правильно» построить календарный арбитраж между BR-4.15 и BR-5.15 (картинки уже подготовил).

Rinat Tukaev
265
Rinat Tukaev  
Mikalas:
А как правильно?

Согласен с Mikalas и тоже считаю что для календарного арбитража лучше всего подходит расчет спреда разностью фьючерсов.

В таком случае мы видим на сколько (рублей) возникла разница между двумя фьючерсами и можем эту разность покупать или продавать.

Расчет спреда отношением одного фьючерса к другому больше подходит для парного трейдинга (тоже кстати арбитражная стратегия).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий