ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак вопрос, как сделать деление разницей (объединить суть того что предложил Mikalas и Edic в одну формулу). Что это за математическое преобразование (изучают в 10-11 классе) и что оно нам дает.
Ответите. Выложу еще информацию и все станет на свои места. Вы будете знать как «правильно» построить календарный арбитраж между BR-4.15 и BR-5.15 (картинки уже подготовил).
Вчера мозг был сильно переполнен информацией по сабжу и думами о новых стратегиях - так что до 7 утра не мог заснуть. А потом - сразу на праздник. Так что сейчас с праздника пьен и еле соображаю..
Так что простите, , если сильно затуплю, но мне кажется, что более дорогой фьючерс стоит дорожде - и это дело стоило бы обмыть уравновесить длением, что мы не сделали - это если речь о двух ногах идет
. Но тема очень интересная. и не я.. Я думаю - а почему они все на определенном расстоянии колеблются, а не переплетаюхтся? их что, опционцики своими воззрениями на будущее ддельта хеждем держут?
Согласен с Mikalas и тоже считаю что для календарного арбитража лучше всего подходит расчет спреда разностью фьючерсов.
В таком случае мы видим на сколько (рублей) возникла разница между двумя фьючерсами и можем эту разность покупать или продавать.
Расчет спреда отношением одного фьючерса к другому больше подходит для парного трейдинга (тоже кстати арбитражная стратегия).
Да, так проще и удобней. Просто интересно что Сергей имеет ввиду и как правильней с точни зрения банальной логики и природы вещей.. Но я ни как сообразить не могу как... коффициент поправочный вводить - и потом брать разницу? ...бррр уравнение прямой?
Уже забыл учился ли я в школе - или нет)-)
Вот еще одна мысль - на рынке много супрпрофессиональных участников, которые торгуют все виды арбитража - и причем сидят на прямом подключении. У них огромный опыт. Значит такими простыми вещами через мт5 невозможно зарабтать - все перекрыто. И мало шансов Нужно делать что-то уникальное и что-бы оно было конкурентным. Нужно быть в чем-то лучше их. Вот и глаза боятся, а руки пытаются делать.
У меня, правда есть один очень прибыльная довольно странная арбитражная стратегия, которая получилась благодаря 2 ошибкам в коде. Я от результата был удивлен - все работало не так как надо.. А если бы не сделал ошибку - то получился бы сливатор. И только через время до меня дошло -почему он прибыльный получился... Организую что-то подобное на календарных на реале- покажу результат может если получится
Да, так проще и удобней.
Насчет торговли календарного спрэда - там не все так просто. Большое значение имеет момент входа (как и для всех остальных стратегий).
Вот пример того как ведет себя спрэд между RTS-3.15/6.15 в течение всей его жизни (жизни спрэда):
Это при одинаковых объемах позиций.
Тогда зачем усложнять?) Мы не ищем легких путей?))
Насчет торговли календарного спрэда - там не все так просто. Большое значение имеет момент входа (как и для всех остальных стратегий).
Вот пример того как ведет себя спрэд между RTS-3.15/6.15 в течение всей его жизни (жизни спрэда):
Это при одинаковых объемах позиций.
Красивый спред. Стационарныйц. Не то что график цены..
Фронтраннинг имеет смысл только для "АКУЛ", мы не в счёт!