Как написать робастного эксперта - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста, начинайте тему. Выбор за Вами.
Я бы поговорил о трех темах (в принципе можно и в рамках данного обсуждения):
1. Автооптимизация торговой системы во время работы. Тут я имею введу самостоятельную работу эксперта по анализу итогов своей работы через определенные промежутки времени (неделя, месяц, квартал, год) и изменение своего поведения на основе итогов этого анализа;
2. Применение нейросетей. Насколько я сталкивался с этим вопросом он является неоднозначным. Сознание действитеьно хорошей нейросети на мой взгляд сложный процесс, в котором немало подводных камней. Тут кстати есть пересечение и с первой темой;
3. Самая интересная для меня тема - Мультивалютники. Также к этой теме можно отнести и системы в которых реализуется несколько торговых стратегий.
PS
Можно было добавить еще две темы, про совместную работу с трейдером (очень мало торговых систем корректно учитывают действия трейдера) и о ФА. Но тут есть два момента:
1. вторая тема до сих пор не имеет достаточной поддержки со стороны разработчиков ("календарь" на мой взгляд мог бы быть куда сильней продвинут с точки зрения автоматизации ФА в MQL).
2. Обе эти темы рискуют превратиться в скучный и никому неинтересный флуд.
Что касается вопроса об ошибках, которую поднял Ренат. Обсуждение ее данного вопроса нужно, но вот в рамках чего остается загадкой.
1. Можно начать копья обсуждая все детали, но вот будет ли все это полезно и конструктивно?
Лично я думаю что в первую очеред над этим вопросом должны задуматься сами разработчики, а прежде всего команда разрабатывающая Визард. Мы только можем высказывать свои пожелания и делиться своим опытом в вопросе борьбы с определенными "внештатными" ситуациями.
2. В любом случае, говорить о советнике хорошо (идеала нет) обрабатывающем "внештатные" ситуации, но при этом имеющему неэффективную торговую и аналитическую часть смысла не имеет.
1. Количество сделок > 10.
2. Увеличения депозита Х до 2Х+.
Не соблюдение критерия 2 в виде просто прибыли в n%<100%, - игры с вероятностью «шума». Например, несложно написать программу, дающую +12% в год, и она лет 4-12 будет прибыльной, при этом теряя спред.
...да, а потом все за одну сделку спустит...
Как насчет технической неубиваемости эксперта вне рамок торговой стратегии?
Большинство торговых роботов вообще не имеют блоков обработки торговых ошибок.
Ренат, думаю, вы абсолютно правы, затронув этот вопрос. Моментов и навскидку очень много. Читаешь форум, у одного стоп проскользил в гепе, у другого реквота и т.д. Уже предлагал Рошу дать написать статью на эту тему кому-то, пока в ответ тишина. Предлагаю сделать ветку и общаться там без флуда в таком формате:
1) кто-то пишет проблемный момент и желающие раскрывают свое видение этой проблемы, на что она может влиять;
2) далее желающие предлагают идеи по его обработке, обсуждают их;
3) далее программисты пишут код в портируемом в эксперт виде и вместе доводят его(конечно, совместимый с МКЛ4 - без классов и т.д., кому надо, потом переделают);
4) подводится результат в виде короткого описания проблемы, описания идеи решения, описания в виде кода;
5) пока вопрос не закончен, к следующим не переходить, и удалять их чтобы работать последовательно и никого не путать.
Ренат, думаю, вы абсолютно правы, затронув этот вопрос. Моментов и навскидку очень много. Читаешь форум, у одного стоп проскользил в гепе, у другого реквота и т.д. Уже предлагал Рошу дать написать статью на эту тему кому-то, пока в ответ тишина. Предлагаю сделать ветку и общаться там без флуда в таком формате:
1) кто-то пишет проблемный момент и желающие раскрывают свое видение этой проблемы, на что она может влиять;
2) далее желающие предлагают идеи по его обработке, обсуждают их;
3) далее программисты пишут код в портируемом в эксперт виде и вместе доводят его(конечно, совместимый с МКЛ4 - без классов и т.д., кому надо, потом переделают);
4) подводится результат в виде короткого описания проблемы, описания идеи решения, описания в виде кода;
Здесь отображается простая MA сдвинутая влево, чтобы компенсировать задержку во времени. Если исходить из предположения, что она отображает основную тенденцию, то отклонения от нее будут иметь отношение к шуму. Хороший фильтр должен давать подобную кривую.
Мечты-мечты где Ваша сладость...
Сам физический принцип фильтрации не позволяет сделать фильтр без задержек. Это частично возможно, только прогнозируя данные наперед, типа вероятностной нейросети и потом сглаживая, и то будут ошибки. А сдвинутую на полпериода простую МА, или прогнанную двойную EMA назад, а потом вперед, чтобы компенсировать сдвиг по времени, типа фильтра HP, можно использовать только в специфических целях разглаживая уже известные прошлые данные. Так что хороший фильтр никогда не будет давать подобную кривую к сожалению. Всегда будет запаздывание и инерция. И это видимо нужно принять как факт и строить системы, если нужна фильтрация с пониманием этого. Так мне кажется...
Как защищаться от рыночного шума, как фильтровать шум
А зачем фильтровать шумы. Их нужно использовать. Мой же эксперт на чемпионате 2008 года наколбасил же за первую ночь двойной депозит, на "трудной" паре GBPUSD. А потом еще на одном ДЦ я положил 230$ и на шумоподобной паре GBPCHF, за месяц сделал 18000$, более 7000% прибыли, иногда утраивая за ночь депозит. (Правда мне их так и не выплатили, но это уже другая история).
А на кроссах вообще сплошной шум и любая логика и фильтрация будет разбиваться о нелогичное и непредсказуемое поведение пары. Узкий следящий канал позволяет частотой и количеством положительных сделок перекрыть периодические лоссы. Реально зарабатывающие "скальперы", как раз так и устроены.
Если разработчики хотят видеть реально зарабатывающие эксперты на чемпионате и тогда будет понятно почему они "робастные", так можно пожелать сделать условия чемпионата реальными, а не копировать "виртуальные казино" типа ДЦ. На большинстве ECN спред по GBPJPY ок. 2-х пунктов (20 маленьких), а на GBPCHF - 25-40 маленьких пунктов + 7-8 пунктов комиссия, и никаких стоплевелов (стоплевелы это вообще уродство и изобретение ДЦ). А на чемпионате 70 пунктов и плюс 140 пунктов стоплевелы. При таких стоплевелах даже лимитными ордерами и короткими тейпрофитами не воспользуешься. У Альпари же есть поставка Currenex и ECN счета, взяли бы их хотя бы и условия тоже.
А на длинных дистанциях эксперты с фиксированными параметрами использовать затруднительно, - рынок все-время меняет частоту, амплитуду и фазу. Конечно из сотен или тысяч участников, кому-то повезет и он полуслучайно впишется в какой-нибудь тренд, как в основном и происходило. Но все эти эксперты использовать для реальной торговли вряд ли кто будет, они не робастные.
Когда разговариваешь с крупными профессиональными инвесторами или представителями крупных фондов, так им покажи стейтемент реальной торговли за год, и чтобы просадка не превышала 10-15%, и чтобы профитфактор был бы не менее 2-3-х, и конечно не Мартингейлы и не усреднители, и чтобы стопы стояли не очень далеко, и чтобы график был бы линейным и рос бы, без длительных задержек и топтаний на месте. Супер-спринтеры, которые много зарабатывают, а потом половину просаживают, их тоже не интересуют. А при таких разбросах как эксперты победители чемпионата, они даже разговаривать с тобой не будут.
Мечты-мечты где Ваша сладость...
Всё что имееем когда-то было чьей-то мечтой. Мечты сбываются...
Если говорить о фильтрах типа МА, то да, будет задержка. Эти фильтры пришли из прошлых веков. Но даже на них есть индикаторы с минимальным запаздыванием.
Всё что имееем когда-то было чьей-то мечтой. Мечты сбываются...
Если говорить о фильтрах типа МА, то да, будет задержка. Эти фильтры пришли из прошлых веков. Но даже на них есть индикаторы с минимальным запаздыванием.
Насчет мечты - это так. Только если она предугадывает реальность.
А про индикаторы. Да что толку от даже минимального запаздывания, когда цена порою за 3 минуты уходит в космос. Так, просто грубо оценить общую ситуацию, но включающий триггер-то на них не сделаешь. Точнее нечто грубое можно сделать, но на реальные деньги на таком торговать будет нереально.
Хотя я приветсвую и мечтания, и нестандартные оригинальные подходы - именно это часто приводит к очень интересным решениям.
А зачем фильтровать шумы. Их нужно использовать. Мой же эксперт на чемпионате 2008 года наколбасил же за первую ночь двойной депозит, на "трудной" паре GBPUSD. А потом еще на одном ДЦ я положил 230$ и на шумоподобной паре GBPCHF, за месяц сделал 18000$, более 7000% прибыли, иногда утраивая за ночь депозит. (Правда мне их так и не выплатили, но это уже другая история).
Почему не выплатили?
Может и этот вопрос следует относить к робастности? Так как важна не цифра как таковая, а цифра в кошельке. То есть иначе если сказать, то значит робастность вашего советника плохая.