Как написать робастного эксперта - страница 13

Новый комментарий
 
St.Vitaliy:

А Вы не думали, что раз у Вас не получается, то это все же возможно.

У меня сопровождение позиции, все на адаптивных параметрах. И что, 3 год подряд забираю деньги с рынка.

Что бы перейти дорогу Вам обязательно знать цель зажигания зеленого света на светофоре или достаточно пользоваться этой закономерностью.

Я даже больше скажу, имея случайный вход на спредо независимом ТФ можно торговать в + просто правильно сопровождая позицию. 

Спорить не буду, здорово, что получается и ещё здоровее, что деньги с рынка...))))!!! А вот я на многих стратегиях проверял...никакой разницы и всё тут???  

 
Erm955:

Спорить не буду, здорово, что получается и ещё здоровее, что деньги с рынка...))))!!! А вот я на многих стратегиях проверял...никакой разницы и всё тут???  

Можно не уметь играть на фортепьяно и быть хорошим человеком (с)

Меняйте себя  (понимание торговли) или род занятий...

 
St.Vitaliy:
плз, можете пояснить как это - спредо независимый ТФ и правильное сопровождение позиции 
 
vspexp:
плз, можете пояснить как это - спредо независимый ТФ и правильное сопровождение позиции 
Я заранее прошу прощение за тон изложение, а именно как истина в последней инстанции.
По той лишь простой причине, что я верю в то, что говорю и вера эта на основе логики и фактов практического применения. Если я не верил бы, то смысл этим заниматься.

Собственно по вопросам. Кроме всяких профит факторов и мат ожиданий надо вести и другую статистику ТС.
К примеру я знаю, что по основной моей ТС среднее пребывание в сделке 17 баров (диапазон 14-24) рабочего ТФ. Из чего можно сделать простой вывод, что ТФ 1Н и выше спредо независимые для ТС графики. Так как за 17 баров евробакс ходит 50-100 пунктов и будет у меня идеальные 2 п комисов или 12 катастрофически поменять ситуацию не должны.
По сопровождению. Нужно понимать, что есть всего два ярко выраженных состояния рынка. А памятуя рыночную истену "дай прибыли расти и реж убытки" -  для одного состояния нужно ставить стоп по короче и цель в конкретной зоне, для другого стоп по дальше и подтягивать его по мере роста прибыли.

Все рассказывают, да есть ТС для тренда и есть ТС для флета и нужно изобрести великий индикатор который покажет когда какую систему включить, а другую включить. И опять хоть бы по кругу, как определить тренд, да без запаздывания. Есть универсальное решение. Проектируйте свои ТС так, что бы на "не своем рынке" они теряли меньше чем зарабатывают на "своем". 

Как понять, создали ли вы такую ТС или за оптимизировались под конкретный кусок истории. По форме еквити - первое, это еквити не должна повторять тот график который торгуется, и второе, самое главное, оно должно напоминать ступеньки. На не подходящем рынке минимальное снижение на протяжении ряда сделок и почти вертикальный рост на своем. Берете две системы для разных состояний рынков, то есть две ступенчатых еквити со сдвигом фазы и получаете сглаженную кривую роста капитала с все уменьшающим ДД при росте количества ТС в портфеле.
Согласен, 50/50 не идеальное соотношение. К примеру Индекс на УБ или РТС и ладе СП500 очень трендовые по своей сути, а евробакс далеко не так. Нужно провести анализ и сместить пропорцию. Тут можно изгаляться  так как идет борьба за эффективность а не выживание ибо обе системы прибыльны в целом.

Когда я вижу стейт с тысячей сделок за месяц и 500% прибыли, я понимаю что в рамках конкурсов это золото, но на реальной бирже это слив. Живой пример, сегодня на УБ кто-то прогонял техническую сделку большим объемом и акция которая 2 месяца торговалась 150 грн +-10 грн рухнула до 80, причем сделок в промежутке цен практически не были, цена просто стала 80 и стоп отработал бы именно по ней, то есть лонг с плечем 2 это обнуление счета.

Есть еще одна рыночная мудрость +70%+120%+93%+67%+150%-100%=0, об этом нужно всегда помнить...
 
спасибо, понятное объяснение истин.
 
St.Vitaliy:
Любопытно было бы посмотреть на Ваш график прибыль/эквити.
 
pronych:
Любопытно было бы посмотреть на Ваш график прибыль/эквити.
Меня за фукают, так как я не роботизировал пока свою основную стратегию (хотя это не мешает мне по ней работать), а ексель графики выглядят не солидно.
 

Хотя можно по пробовать.

Вот графики моей ручной торговли в 11 году на акция. Система селективная, то есть не параметры системы подбираются под "новый" рынок, а акция отбирается которая соответствует требованиям фильтров. Продолжительность торговли 3 месяца. В каждой сделке, стоп был равен 1% капитала.

Собственно сделки в относительных единицах, в стопах

 

Результирующая еквити.

Как видно, ДД при 1% риска не значителен.

Позже я пересчитал, что задавшись макс ДД в 10 %, стратегия с реинвестированием принесла бы почти 2000% прибыли за квартал. 

 

 
St.Vitaliy:

Неплохой график.

Акции шортите?

 
pronych:

Неплохой график.

Акции шортите?

Продавать религия не запрещает.

В каком-то смысле нужно стремится к балансу шорта и лонга, тогда общий риск стремится к нулю. По этому имея даже одну ТС но на нескольких ТФ и нескольких инструментах, получается значительно повысить надежность.

Помню кто то из крупных фондовиков сказал - "Выберете 5 самый лучший акций и купите их, вшортите 5 самых худших. Если через год вы не заработаете, вам нечего делать в этом бизнесе"

1...67891011121314151617181920...26
Новый комментарий
Причина обращения: