Как написать робастного эксперта - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Academic
1203
Academic  
Rosh:
Давайте искать черную кошку в темной комнате в другой ветке.
Хорошо. Нет проблем.
Владимир
684
Владимир  

Посмотрел 1:


Админ
6007
Rosh2011.07.26 09:00

Каждый, кто знакомится с темой автоматической торговли, начинает с написания простых торговых роботов. По мере накопления навыков программирования усложняются алгоритмы торговли - появляются такие понятия как Stop Loss, Take Profit и так далее. В общем, опыт показывает, что написать эксперта и провести оптимизацию его параметров по какому-либо критерию не так уж сложно.

Но в конце концов возникает вопрос - "Как написать робастного торгового робота?" Под термином робастность в данном случае подразумевается устойчивость торговой системы соответствовать меняющейся рыночной ситуации на протяжении достаточно длительного срока. Предлагаю высказывать свои мнения, мы хотели бы по результатам обсуждения опубликовать статью на сайте чемпионата.

Процесс создания торгового робота можно разбить на несколько составляющих, и первая, самая важная - это конечно же, сама торговая идея - по каким правилам принимать решения о входк в рынок. Далее уже начинаются технические задачи: написание кода и оптимизация параметров. И последнее - что выбрать в качестве критерия оптимизации, какие дополнительные требования наложить на систему, чтобы считать ее робастной?

Где брать идеи для создания торговой системы, какими инструментами пользоваться для анализа полученных результатов? В общем, вопросов, конечно же, много. Если статья даже и не получится, то все равно такое обсуждение должно быть интересным многим, как мне кажется.

В общем, приглашаю высказываться всех желающих.

 

   Об ошибках ничего. Все обсуждения по теме. Здесь надо чётко различать конкурсные советники (где имеются жёсткие требования и разработчик не может вмешаться) от обычных. Понятно, что лучше отловить все ситуации, но что время то на всё тратить, если многие ошибки совсем не критичные. Ведь за советниками надо следить-всегда можно вмешаться. А то получиться, что будет идеальный советник без единой ошибки, только вот прибыли не будет.
 
Konstantin Gruzdev
20979
Konstantin Gruzdev  
Renat:
  • Как защищаться от рыночного шума, как фильтровать шум

Для того, чтобы это обсуждать, необходимо найти общее согласие в отношении того, что кроется под понятием "рыночный шум".

Предлагаю, чтобы избежать слишком ученых теорий, исходить из следующего простого предположения:

 

Здесь отображается простая MA сдвинутая влево, чтобы компенсировать  задержку во времени. Если исходить из предположения, что она отображает основную тенденцию, то отклонения от нее будут иметь отношение к шуму. Хороший фильтр должен давать подобную кривую. 

Andrey Dik
13190
Andrey Dik  
Renat:
  • Как защищаться от рыночного шума, как фильтровать шум

Можно так фильтровать шум. Распределение приращений не имеет толстых хвостов:

В фиолетовых тонах построены свечи пропущенные через "хвосторезку" -сигмоиду.


Andrey Vasiliev
12038
Andrey Vasiliev  
Rosh:

Зачем Вам понадобилось использовать термин "Робастность"?

Чем понятие "Устойчивость" Вам не подошло?

Зачем весь этот академический налет? Для Вашей диcсертации?

Судя по справке, робастность в статистике предполагает строго определенный подход к анализу данных.

Как минимум, нужно верить в то, что модель всегда работает и верить в то, что существуют шумы, которые мешают использованию указанной модели.  

Найти лиц, реализующих это на MQL, будет сложновато. 

Проще найти тех, кто поделится с Вами своими методами повышения живучести торговых стратегий.

И тогда это будет, действительно, интересно!

Serj
1474
Serj  

Почти все ищут закономерности. А они существуют вообще на форексе?

По моему мнению закономерностей на форексе не может быть.  Отсюда и неустойчивость системы.

Возможно этот вопрос для отдельной темы.

Кто какие системы знает не использующие закономерности?

Буду рад, если кто посоветует системы не использующие закономерности. 

 

 

Владимир
684
Владимир  
papaklass:

Внесу и я свои 5 копеек.

Робастая система должна соответствовать определенным критериям, на мой взгляд:

 - Система должна быть простой, т.е. базироваться на  простых принцыпах. Например:

     а). толпа всегда не права;

     б). "покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают." 

 - В системе не должно быть много степеней свободы (параметров). Известно из физике, что чем больше степеней свободы у системы, тем она менее устойчива.

 - Система не должна зависить от инструмента. Т.е. она должна работать на любых рынках вне зависимости от того чем Вы торгуете (золотом, нефтью, зерном, валютами и т.д.) .

 - Система должна быть не критична к тайм-фреймам. Если система рабочая, то она должна работать на любом ТФ.

 - Система должна быть свободна от догм, присущих рынку. Знаю, что это смелое заявление, но я так считаю.

 Вот на мой взгляд необходимые критерии, для постройке робастой системы.

  Эти требования слишком идеалистичны. Такой советник разработать невозможно. В лучшем случае советник может давать прибыль на нескольких инструментах или 1-2 таймфреймах и это будет хороший советник. Другое дело, что можно собрать несколько советников, работающих по таким правилам и все вместе они могут отвечать (тоже частично)  вышеуказанным требованиям. И это будет отличная система.  

Maxim
313
Maxim  

Можно еще написать, что применять в торговых системах однозначно не следует, хотя это может быть спорным) .

Например, закрытие позиций по заранее определенным стоп лосс и тейк профит, увеличение торгового объема после убыточной позиции.

Оградить,) так сказать от совсем уж ложных путей-направлений)

Interesting
4236
Interesting  
Renat:

На мой взгляд зря тему назвали робастостью и смешали в нее все что можно кто как понял.

Надо было делать отдельные четко очерченные отдельные темы:

  • Как сделать защищенного от торговых ошибок эксперта
  • Как защищаться от рыночного шума, как фильтровать шум
  • и аналогичные узконаправленные вопросы
В этих обсуждениях должно быть минимальное количество обсуждений самих торговых стратегий, чтобы не уводить тему и не флудить.
Согласен, нужно было создать несколько "узконаправленных" тем.
Rashid Umarov
Админ
15317
Rashid Umarov  
Interesting:
Согласен, нужно было создать несколько "узконаправленных" тем.
Пожалуйста, начинайте тему. Выбор за Вами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий