Как написать робастного эксперта - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А про индикаторы. Да что толку от даже минимального запаздывания, когда цена порою за 3 минуты уходит в космос. Так, просто грубо оценить общую ситуацию, но включающий триггер-то на них не сделаешь. Точнее нечто грубое можно сделать, но на реальные деньги на таком торговать будет нереально.
Конечно, пытаться торговать на трех минутных скачках не реально. Т.к. это "паника" рынка, которая не отражает тенденцию рынка.
Почему не выплатили?
Может и этот вопрос следует относить к робастности? Так как важна не цифра как таковая, а цифра в кошельке. То есть иначе если сказать, то значит робастность вашего советника плохая.
Ну наверное от жадности. Привыкли что все сливают. А тут вдруг им надо платить. Они мне ставили в претензию, что я положил 230$, а снять хочу больше, я тогда от 18К заказал 5К на вывод. Сказали, что 100$ готовы выплатить. Я настаивал на выплате заказанных денег. Тогда они обвинили меня, что так успешно торговать невозможно и что я торговал по другим каким-то опережающим котировкам какого-то межбанка, на мгновение опережая сигнал у них. Я тогда спросил, если пришлю эксперта для проверки на тестере, выплатят ли? Они сказали что тогда возможно да. Ну я не будь дураком зашил эксперта в DLL с ограничением использования. Они сказали, что непроверенную DLL они ставить на свой компьютер не будут, вдруг она навредит им (хотя конечно уже и поставили и убедились, что деньги заработаны честно). Ну вообщем разговаривали как с маленьким.
Жалко, что на форуме нельзя писать названий, я бы конкретно написал бы кто и когда. Потом я торговал еще на многих десятках ДЦ - те в основном мешали всеми способами как только сумма увеличивалась. В конце-концов перешел на ECN, а ДЦ вспоминаю как страшный сон, как нечто гадкое и подлое, что трудно назвать человеческим. Может президент когда-нибудь и доберется до этих виртуальных казино. Среди ДЦ всего несколько, которых можно назвать приличными, остальные в той или иной степени кладут глаз на твои деньги.
Вот так насчет робастности.
Пока сидишь программируешь, отлаживаешь экспертов, участвуешь в чемпионатах. Все интересно - хорошо, светло, как на этом форуме. А когда сталкиваешься с реалиями торговли, так часто сталкиваешься с таким мраком.
На межбанковской торговле, там тебе не мешают, но там есть другое - крупные жадные спекулянты валютой, двигающие рынком, создающие ажиотаж на новостях и всевозможные "космические запуски валюты на околоземную орбиту", охотники за стопами при малой ликвидности, отщипыватели на спредах и проскальзываниях и др.
ANG3110: ... ох и написал бы, да не поймут ...
можно слегка зашифрованно написать - и не придерутся (наверное) и нам понятно будет.
Кстати, на той же Инсте есть ECN, но такое впечатление, что он все равно кухонный, ибо минимальное депо - очень малое.
можно слегка зашифрованно написать - и не придерутся (наверное) и нам понятно будет.
Кстати, на той же Инсте есть ECN, но такое впечатление, что он все равно кухонный, ибо минимальное депо - очень малое
Где брать идеи для создания торговой системы, какими инструментами пользоваться для анализа полученных результатов? В общем, вопросов, конечно же, много. Если статья даже и не получится, то все равно такое обсуждение должно быть интересным многим, как мне кажется.
Rosh:
Как вы для себя ищете правила торговой системы? Есть ли какой-то универсальный технологический процесс? Лично я считаю, что есть только два вида торговых систем (не считая арбитража и ловли шпилек) - торговля по тренду и торговля во флете. При таком подходе задача значительно упрощается, ибо остается ответить на один "простой" вопрос - тренд или не тренд в данный момент. Но зато этот вопрос достаточно часто формализируется, и иногда даже поддается программированию.
Рашид, - вот это супер!!! (То что выделил красным).
Пожалуй это и есть краеугольный вопрос Форекса.
Рашид, - вот это супер!!! (То что выделил красным).
Пожалуй это и есть краеугольный вопрос Форекса.
Пожалуй ! Звучит, как Гамлетовский "Быть или не быть ...". А кто-нибудь, с достаточной для практики достоверностью, решил его ?
Пожалуй ! Звучит, как Гамлетовский "Быть или не быть ...". А кто-нибудь, с достаточной для практики достоверностью, решил его ?
Да трудно найти однозначное решение в заданных пределах.
Я например пытался строить канал вокруг средних наподобии Envelopes, и если рынок идет например наверх, то нижняя граница тянет за собой уровень, а если цена пошла колбасить в боковом тренде или во флете, то средняя начинает искривляться и подаваться то назад, то вперед, а уровень находится между верхней и нижней границами. То есть это был признак флета и торговать нужно во-внутрь канала от стенок. Если же пошел допустим тренд вниз, то уровень утыкался в верхнюю границу и тянулся вниз ею. Приходилось пытаться прикрыться с потерей на ближайшем отскоке, если повезет, и переключаться уже чисто по тренду. Такой метод имеет некоторую инерцию и спасает, если переход из флета в тренд не идет очень быстро или обвально. Но в целом стабильность увеличивалась.
Можно также пронормировать угол линейной регрессии, типа сделать скрипт, который высчитывает средний угол за длительное время, и когда угол превышает средний - это тренд. Можно использовать для этой цели и другие осцилляторы, сглаженный RSI, МАСD на AMA, лишь бы они были не очень инерционными или зубчатыми.
Хорошая штука R^2 - квадратичная корелляция линейной регресии. Там если уровень больше 0.5 - это слабый тренд, а если более 0.75 - сильный, меньше 0.5 - это флет.
Эти методы чуть погрубее, и поскольку строятся в отдельном окне, а не чисто на цене, то положение цены может отличаться в определенных пределах. При этом методе можно увеличить профитфактор почти в два раза, но он и много сделок с профитом режет, то есть уменьшается общее количество сделок.
Да есть и другие способы - типа коротких зиг-загов с градациями отношений плеч, - и если отношение более 1.3 - типа как по Фибо, то это считается трендом, и по ходу тренда все-время домеряется.
Можно в большой канал PriceChannal, на iHighest-iLowest вписать более маленький, и если маленький прижат к стенке большого, то это указавает на тренд.
Можно на ATR накинуть среднюю и смотреть с какой стороны она.
Да есть еще и другие способы, тут нужно выбирать по конкретной паре, кострукции эксперта, длительности усреднения и ширины торгового диапазона.
За 24 часа это будет одно, а при скальпинге ночью, - там 2-3 часа в основном. Можно использовать утреннее время 3-4 длительность, или вечернее, часто после 18-20 - там длительность обычно 6-7 часов. Можно и на недельных 120 часовых, если используются глобальные тренды, или флеты с большим ходом по 2-3 дня и на много пунктов.
А можно "сойти с ума" и перекрыть все времена от десятков минут, до месячных с определенным шагом с геометрической прогрессией 2, то есть период все-время увеличивая в 2 раза, поскольку время в квадрате примерно равно амплитуде колебаний.
...
Да, есть много вариантов определения трэнда/флэта, об этом же говорит и уважаемый Rosh :
" Но зато этот вопрос достаточно часто формализируется, и иногда даже поддается программированию. "
Можно найти много вариантов индикаторов трэнда и на этом форуме (Code Base) и в других источниках.
Увы, как правило, они не оправдывают ожидания в реальном времени. Или сигнализируют о трэнде, когда он уже подходит к концу, или молчат, когда цена уже улетела.
Т.е., налицо недопустимые для практики задержки. Конечно, есть участки, где любой индикатор показывает себя с лучшей стороны, как правило, затяжные трэнды туда-сюда. Но всё это на истории.
К сожалению, тезис Доу-Джонса, лежащий в основе технического анализа: "Цена учитывает всё", безусловно правильный, я бы уточнил, что "Цена, в настоящий момент, учитывает всё, что было до него, но ничего не может сказать о том , что будет через секунду, минуту, час , сутки и т.д.". А значит, без привлечения другой информации, кроме ценовой, из внешнего мира, невозможно правильно определить в каком состоянии (трэнда или флэта) относительно будущего, мы находимся. Возможно, трэнд уже закончился и нас ожидает затяжной флэт, а индикаторы вовсю сигнализируют "на вход по трэнду".
Какой выход ? Мне кажется, что современное состояние автоторговли ещё не готово к полной автоматизации, из-за недостатка информации, получаемой для анализа, ввиду вышеперечисленных причин.
Скорее, советник должен работать, в основном, на автомате, но с периодической коррекцией со стороны трейдера, учитывающего внешние, не поддающиеся формализации, факторы.