Сырые идеи - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как так получилось? Я думал, что было бы идеально получать данные из MT4. Я записывал каждое изменение ask/bid в MarketInfo(). Просто вычитая из предыдущего изменения цены. Если вы видите в колонке "Изменение", цифры практически повторяются. За исключением тех случаев, когда происходят большие движения. Или это не достаточно надежно? Не могли бы вы указать мне правильное направление?
Вопрос: как вы собираетесь сохранить тиковые данные для символа, которого нет на графике, используя MarketInfo()?
Есть много кода записи тиков, но у нас нет тиковых данных в нативном режиме. Нам пришлось бы открыть все интересующие нас графики и записывать тиковые данные только для того, чтобы иметь к ним доступ из чего-то другого.
drammen
Более или менее, то, о чем вы говорите, уже известно как импульс.
Спасибо за ответ, mladen. Я знаю, но формула не соответствует тому, что я пытаюсь достичь здесь. Приведу цитату из investopedia:
"...Чтобы построить 10-дневную линию импульса , просто вычтите цену закрытия 10 дней назад из последней цены закрытия".
Я не думаю, что это правильно. Я собираюсь проиллюстрировать то, что я пытаюсь сделать здесь:
У нас нет расстояния в тиках для конкретного изменения цены - у нас нет тиковых данных.
Как так? Я подумал, что было бы идеально получить данные из MT4. Я записал каждое изменение ask/bid в MarketInfo(). Просто вычитая из предыдущего изменения цены. Если вы видите в колонке "Изменение", цифры практически повторяются. За исключением тех случаев, когда происходят большие движения. Или это не достаточно надежно? Не могли бы вы указать мне правильное направление?
"Он может быть рассчитан двумя способами: либо количество полученных заявок, деленное на количество принятых заявок, либо стоимость полученных заявок, деленная на стоимость принятых заявок.[SUP][1]"[/SUP].
https://en.wikipedia.org/wiki/Bid-to-cover_ratio
это хорошая идея... я бы еще подумал, может быть, доработать ее до аддитивной или чередующейся, чтобы выравнивать/стандартизировать/нормализовать/квадратизировать тики за период времени, а не делить две оси..... эта идея, скорее всего, принадлежит У.Д. Ганну. Он обсуждал "вибрацию" цены инструментов и говорил о квадратировании цены. кто хочет сделать код, может написать мне для обсуждения/деталей.
У Ганна были странные идеи.
Re: Raw Ideas У нас нет расстояния в тиках для конкретного изменения цены - у нас нет тиковых данных
это хорошая идея...
нет.
не.
mladen Как вы думаете, можно ли создать осциллятор на основе индикатора измерителя силы. У меня есть доступ к коду и индикатор не использует буфер. Поэтому я создал один буфер для хранения значения %. И осциллятор начинает строиться после того, как я подключаю индикатор. Но если я теряю связь или меняю таймфрейм, я теряю все рисунки. Поэтому мой вопрос заключается в том, можно ли каким-то образом имитировать прошлые данные, используя исторические данные. Я не могу поделиться кодом индикатора здесь, потому что он защищен авторским правом.
Ребята, у меня интересный вопрос. Бывали ли вы в ситуации, когда со временем вы сохранили сотни шаблонов, а потом вспомнили о сохраненной некоторое время назад установке, к которой, возможно, вы хотели бы вернуться и посмотреть на нее еще раз по какой-либо причине, но не можете вспомнить, как вы ее назвали? И что дальше? Вам придется пройти через всю процедуру нажатия левой и правой кнопок мыши, а затем прокручивать вверх и вниз, чтобы вызвать сохраненные шаблоны по вашему выбору, очень утомительно и отнимает много времени. Поэтому вопрос ----- Кто-нибудь разработал приложение CLICK THROUGH для шаблонов, чтобы одним щелчком мыши можно было автоматически загрузить следующий по очереди сохраненный шаблон? Или даже вернуться назад одним кликом. Shurley кто-то уже думал об этом, я прав?
Я никогда не слышал о таком приложении, но оно бы очень помогло, если бы было.