Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, Кшиштоф,
Я понимаю, почему вы были настроены скептически. Вы меня не знаете, а на свете так много ламеров...
Кстати, как я уже говорил, мне всегда нравится заглядывать под капот. Вот почему я решил внедрить MESA вместо того, чтобы использовать сторонние программы. Именно поэтому у меня есть своя библиотека FFT (которая быстрее и надежнее той, которую я нашел несколько месяцев назад для metatrader), а также библиотеки цифровых фильтров (тоже для metatrader).
Я решил перейти на metatrader, потому что мне удобно с ним работать, и перенос имеющихся алгоритмов довольно прост. Кроме того, я не хочу застревать в болезненных вопросах интеграции (как это было с neuroshell, или с matlab и так далее).
Сейчас я уверен, что опубликованная мной библиотека MESA свободна от важных ошибок, и я хотел бы, чтобы форумчане использовали ее для верификации MESA для временных рядов Форекс. Я бы не хотел, чтобы MESA отвергали из-за плохой реализации или плохого использования (например, без, как сообщается, "очень важных" детрендинга и денуазинга).
Поэтому я модифицировал свой индикатор R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, прилагается), чтобы учесть шум (пока что в нем нет детрендинга).
Теперь каждый может попробовать спектральный анализатор MESA с графика, который он просматривает с помощью metatrader, с предварительной обработкой временного ряда (OHLC и медиана) некоторыми доступными фильтрами (kalman, JMA, nonLagMA, SMA и т.д.). Также можно добавить синусоидальный сигнал заданной амплитуды и частоты.
К этому же индикатору я добавил печать первых "n" пиков и долин.
Я уже провел несколько тестов (которые выложу позже).
Одна из приятных вещей в MESA - это то, что вы можете иметь разрешение, которое хотите. Так что вы можете "увеличить" интересующую вас полосу (именно это я и сделал и покажу вам, если кому-то интересно, конечно).
До скорой встречи ;-)
PS - Я попробую ваши наборы данных на GOLD в ближайшее время.Вы включили все сигналы ATCF? Я нашел пару очень неясных. Но есть пара сигналов, которые являются победителями.
Калмановская фильтрация
Здесь представлен фильтр Калмана вместе с несколькими PDF-файлами и индикатором MT4. Не спрашивайте меня об источнике, у меня его просто нет. Калман может быть использован для выделения и уменьшения шума. Если у кого-то есть опыт использования Калмана, пожалуйста, напишите об этом.
Кшиштоф
Привет, Кшиштоф,
Я немного поиграл с вашим сигналом чириканья.
Прежде всего, я сосредоточился на воспроизведении графика на #476.
Форма такая же, как и у того, который Вы опубликовали, но значения маленьких пиков немного отличаются (возможно, это другой порядок автокорреляции, я использовал 150).
Но дело в том, что ни один из пиков не имеет смысла, потому что сигнал, который вы выложили, имеет период затухания более 200, в то время как программа показывает только 150 на максимуме.
Поэтому, увеличив максимальный период до 300 (вторая картинка), можно увидеть значимый пик на 245.91. Это не резкий пик, потому что период сигнала меняется от начала к концу. Здесь мы видим, что количество полюсов 150 находится около 245, что означает, что это период, вокруг которого сгущается большая часть мощности спектра.
Интересно, что если проанализировать сигнал chirp с помощью индикатора, который я разместил в #490, можно увидеть, как основной пик развивается по мере прохождения сигнала.
В последних 1400 барах (1000 показаны + 400 - окно анализа) есть максимум около 266 и минимум около 200 баров. Тренд четко прослеживается.
Но есть также колебание около 30 пунктов в амплитуде периода сигнала с периодом, близким к периоду сигнала (извините, кажется, это косноязычно).
Хотелось бы догадаться почему... но... завтра ;-)
сделки на CHIRP
Привет,
Здорово, что вы проверяете кусочки головоломки. Посмотрите, как работает CSSA
на чистом сигнале CHIRP и с шумом
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 202
и это
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 217
Изначально немного сумасшедшие, но NOXA удалось очистить "сумасшедшие сделки". Это очень хорошая производительность, так как этот сигнал не имеет спектра. Я могу сгенерировать CHIRP с шумом для вас, чтобы проверить реакции, но вы также можете проверить на стационарных файлах с шумом - GOLD5 я думаю.
В любом случае, я думаю, что будет очень трудно сгенерировать лучшие сделки, используя MESA
на CHIRP или зашумленном CHIRP, но преимущество вашей системы - адаптивность к изменениям рыночных условий, CSSA не адаптивна вообще.
Я считаю, что лучший результат мы можем получить, используя гибридную систему адаптивная + "кривая
fitter", как NOXA, чтобы отключить "curve fitter", когда рынок меняется, и, возможно, переключиться на другой настроенный "curve fitter". Так что это похоже на использование "банка фильтров".
Я думаю, что несколько компетентных людей работают в этом направлении, поэтому я уверен, что мы получим хорошие результаты.
Кшиштоф
Спасибо f_f_l за ваши слова, я очень ценю их.
Я знаю, что все мы стремимся к конечной цели - иметь инструмент для зарабатывания денег, но в конечном итоге я считаю, что невозможно иметь черный ящик, наполняющий ваш банковский счет, пока вы находитесь на пляже.
Поэтому обязательно нужно знать, что делает ящик. Лучше, если вы создали его самостоятельно или с коллегами.
Трудно построить что-то с нуля, гораздо проще "попробовать и купить", но я почти уверен, что это не правильный путь. Поэтому то, что нужно мне, и, вероятно, "всем нам", - это страсть и интеллектуальный стимул.
Это главная причина, почему я публикую свою работу: чтобы внести свой вклад и возродить страсть, которая оживила эту нить.
И ваши слова, f_f_l, именно те, которые необходимы.
Я прилагаю индикатор, который будет использоваться в адаптивном индикаторе fatl-satl (и других). Этот индикатор извлекает частоты среза (P1 и D1), которые будут использоваться адаптивными цифровыми фильтрами, бар за баром. Он использует ту же библиотеку R-MESA, что и другие.
Спокойной ночиПожалуйста, извините за мой запоздалый ответ. Последние несколько дней был в отъезде @ обучение на работе.
Richcap,
Я просто был честен.
Я не думаю, что теория "черного ящика" очень эффективна или действенна. Я предпочитаю явный эквивалент, т.е. прозрачность.
Однако я верю, что некоторые аспекты своих методов можно автоматизировать, чтобы облегчить часть работы, необходимой для сохранения преимущества, т.е. процесс оптимизации.
Я провел легкое тестирование (никогда не верил в коммерческие e.a. или ручные настройки, если на то пошло) и видел обширные результаты тестирования других людей, которые подтверждают мою уверенность в том, что на купленные в магазине методы нельзя полагаться, что они станут личными банкоматами, как их часто описывают продавцы. ИМХО, сотрудничество нескольких ярких и целеустремленных личностей может определенно разработать индивидуальную установку, которая будет приносить последовательный и реалистичный доход выше среднего.
Я не уверен, как применить то, что вы написали. Хотя я готов учиться. Я скажу, что у меня есть непрофессиональное понимание происходящего, хотя оно и не приближается к тому уровню, который демонстрируете вы и другие авторы. Пожалуйста, будьте терпеливы со мной.
Еще раз спасибо,
F_F_L
P.S.
Вы не ответили на мое предложение взглянуть на Гертцеля. Означает ли это, что Вас это не заинтересовало или Вы посмотрели и не почувствовали, что это дает Вам решение, которое Вы ищете? Не обижайтесь, если это была одна из этих причин или любая другая. Просто любопытно.
Вы включили все сигналы ATCF? Я нашел пару очень неясных. Однако есть пара сигналов, которые являются победителями.
Привет, Клан,
Я построил адаптивные FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI и RBCI.
Вы можете установить количество баров, после которых они адаптируются к новому спектру и, конечно, все параметры, которые вы можете увидеть в выложенном мной индикаторе R-MESA-Cutoff_frequency (который используется в каждом из вышеперечисленных).
Основная проблема (помимо поиска правильных настроек для анализа MESA) заключается в том, что при изменении фильтра возникает прерывистость в отфильтрованном сигнале.
Поэтому я включил опцию "соединения" старого и нового отфильтрованного сигнала, если кто-то хочет торговать с наклоном индикаторов.
Прошу извинить за мой запоздалый ответ. Последние несколько дней был в отъезде @ обучение на работе.
Ричкап,
Я просто был честен.
Я не думаю, что теория "черного ящика" очень эффективна или действенна. Я предпочитаю явный эквивалент, т.е. прозрачность.
Однако я верю, что некоторые аспекты своих методов можно автоматизировать, чтобы облегчить часть работы, необходимой для сохранения преимущества, т.е. процесс оптимизации.
Я провел легкое тестирование (никогда не верил в коммерческие e.a. или ручные настройки, если на то пошло) и видел обширные результаты тестирования других людей, которые подтверждают мою уверенность в том, что на купленные в магазине методы нельзя полагаться, что они станут личными банкоматами, как их часто описывают продавцы. ИМХО, сотрудничество нескольких ярких и целеустремленных личностей может определенно разработать индивидуальную установку, которая будет приносить последовательный и реалистичный доход выше среднего.
Я не уверен, как применить то, что вы написали. Хотя я готов учиться. Я скажу, что у меня есть непрофессиональное понимание происходящего, хотя оно и не приближается к тому уровню, который демонстрируете вы и другие авторы. Пожалуйста, будьте терпеливы со мной.
Еще раз спасибо,
F_F_L
P.S.
Вы не ответили на мое предложение взглянуть на @ Goertzel. Означает ли это, что вас это не заинтересовало или вы посмотрели и не почувствовали, что это дает вам решение, которое вы ищете? Не обижайтесь, если это была одна из этих причин или любая другая. Просто любопытно......Привет, Ф_Ф_Л,
Я очень заинтересован в Гертцеле. Я взял индикатор, но только бегло просмотрел его. Поскольку все они являются спектральными оценщиками, я думаю, что имеет смысл использовать несколько параллельно, чтобы иметь наилучшую оценку того, каков реальный спектр и, что более важно, как этот спектр меняется со временем. Конечно, обязательно нужно знать, как именно их использовать.
В этом смысл тестов, которые предложил Кшиштоф.
Привет,
Здорово, что вы проверяете кусочки головоломки. Посмотрите, как работает CSSA
на чистом сигнале CHIRP и с шумом
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 202
и это
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 217
Изначально немного сумасшедшие, но NOXA удалось очистить "сумасшедшие сделки". Это очень хорошая производительность, так как этот сигнал не имеет спектра.
Весьма впечатляет
Я сделаю это как можно скорее,
пока
Привет, Клан,
Я построил адаптивные FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI и RBCI.
Вы можете установить количество баров, после которого они адаптируются к новому спектру и, конечно, все параметры, которые вы можете увидеть в выложенном мной индикаторе R-MESA-Cutoff_frequency (который используется в каждом из вышеперечисленных).
Основная проблема (помимо поиска правильных настроек для анализа MESA) заключается в том, что при изменении фильтра возникает прерывистость в отфильтрованном сигнале.
Я включил возможность "соединить" старый и новый отфильтрованный сигнал, если кто-то хочет торговать с наклоном индикаторов.Это звучит интересно. Где находится этот индиатор?
cl