Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 27

[clahn04]

ну... вот мои последние новости... после 5 часов работы над этим материалом сегодня вечером, боюсь, я исчерпал себя....

Я чувствую, что близок к пониманию того, как создавать эти циклы....

на картинке изображены 30-минутки на 21,33,36,39 (большой пик на 34) и 15-минутки на 55,66,70,77 (большой пик на 68).

34x2 = 68. Оба были хорошо выраженными пиками. Я просто чувствую, что мне чего-то не хватает для их создания. Я ищу высокие, одиночные пики и т.д. Любой совет был бы очень признателен.

Дваррин, ты все еще здесь?

cl

[SIMBA]

clahn04:
Ну... вот моя последняя информация... после 5 часов работы над этим материалом сегодня вечером, боюсь, я исчерпал себя.....

Мне кажется, что я близок к пониманию того, как создавать эти циклы.....

на картинке изображены 30-минутки 21,33,36,39 (большой пик на 34) и 15-минутки 55,66,70,77 (большой пик на 68).

34x2 = 68. Оба были хорошо выраженными пиками. Я просто чувствую, что мне чего-то не хватает для их создания. Я ищу высокие, одиночные пики и т.д. Любой совет был бы очень признателен.

Дваррин, ты все еще здесь?

cl

Clahn, попробуйте использовать 33,35 для 34 цикла. То же самое для 68 цикла... используйте 67,69.

Мое мнение... делайте анализ пиков и долин на нескольких таймфреймах на полной истории, а не на 200 барах... вы ищете цикл, который является устойчивым... и ищите гармонический цикл между двумя гармоническими таймфреймами... например... в h4, h1... 15 периодов и 60 периодов... не опускайтесь ниже m15/m30, ни выше h4/d1.

Поскольку вы не можете выложить фотографию анализатора спектра, попробуйте выложить следующие долины и следующие пики также, из циклов, которые вы находите.

[SIMBA]

Анализ Gbpusd

Посмотрите на 2 картинки. Одна - анализатор спектра для gbpusd h4, другая - для gbpusd h1. Полная история на моем ПК. Около 3000 баров для каждого. Есть четкий пик на 14 периоде в h4... и еще один на 56(4*14=56) периоде в h1.

Теперь мы знаем, что искать на ... следующий пост будет с фактической реализацией.

[SIMBA]

Реализация

Я создал 1 цикл, основанный на 56 пиках на h1, и 2 цикла, основанные на 14 периодах пиков на h4... все для gbpusd.

Затем я поместил их на график gbpusd, и использовал индикатор mtf, любезно сделанный Perky и размещенный в теме SimbaConMan, чтобы использовать h4 на h1... цвета красный и синий... а затем, без mtf (очевидно) я прикрепил цикл h1... цвет золотой.

Выглядит интересно... не так ли?

[SIMBA]

Stlm2

А если добавить STLM2, то все выглядит еще интереснее... похоже, сегодня мы можем искать хорошее место для продажи... конечно, в демо-версии, не пробуйте это дома .

Поскольку это, вероятно, что-то новое для большинства из вас, и я сам новичок, я могу представить, как некоторые из вас бросятся замыкать кабель и звонить в дружественный дилерский центр Ferrari, чтобы спросить о цветовом ассортименте и датах доступности... НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО... Вы не знаете этой техники, вы не знаете ее потенциальных подводных камней... и, пока вы не получите больше опыта с этим, на демо, вы не сможете решить, стоит ли включать это в свой торговый набор инструментов или нет....

Что я лично делаю с этой информацией, так это сначалапроверяю более старший таймфрейм h4 с помощью STLM2, который в последнее время стал моим лучшим другом во всех вопросах, связанных с трендом, особенно на h4, так как этот таймфрейм обычно дает тренды, которые длятся около торговой недели 4-6 дней...И, сюрприз, сюрприз, похоже, что мы находимся в потенциальном откате во время начала восходящего тренда... поэтому самым безопасным способом использования этих циклов будет дождаться завершения отката, а также "когда синий и красный цвета развернутся вверх" на h4... а затем искать, используя свои обычные торговые стратегии, хорошее место для покупки...

Мой личный вывод таков:

1-недельный тренд является восходящим и все еще молодым... как определено на stlm2 h4

2-Мы находимся в потенциальном откате, который продлится, вероятно, и судя по средней длине циклов, до понедельника.

3 - Похоже, что есть хорошая возможность для короткой позиции, контртренд, на H1, но это еще не подтверждено ценовым движением... поэтому высокий риск.

Теперь у меня есть 2 варианта в моем торговом меню: 1 - либо я торгую обе установки... или 2 - я жду понедельника, перепроверяю, и если все по-прежнему указывает на восходящий тренд и циклы выглядят нормально, я иду в длинную позицию с помощью моих обычных методов, ища место для покупки на m5, m15.

Итак, эти циклы и цифровые фильтры не являются волшебным Святым Граалем, но это интересные инструменты, которые могут дать нам преимущество.

[clahn04]

Lol.... я понимаю, что я делаю.... мне нужно использовать всю историю :-).... неудивительно, что я чесал голову, переходя к 202-210 барам....

Итак, чтобы уточнить....SATL, RSTL, FATL, FSTL (которые приводят к stlm ftlm) - это "более короткие временные рамки анализа" (200-220 баров или около того), тогда как анализ цикла - это более длинные временные рамки, следовательно, полная история...

теперь все понятно... ухожу на работу, но я вернусь :-)

Спасибо, что поделился, Симба. Думаю, я говорю за всех, когда говорю, что именно такие люди, как вы, помогают таким людям, как я, продолжать двигаться вперед, создавать, задавать вопросы и учиться.

cl

[clahn04]

Я надеюсь выложить больше позже.... но вот картинка часового цикла.... Довольно хорошо :-)...

Единственное, что я заметил, это то, что на моем 4-часовом анализе GBPUSD, у меня только около 1800 баров данных.... не 3000.... 14 не проходит вообще... это больше похоже на 12.... я думаю, загрузив некоторые исторические данные и сделав необходимые преобразования, будет легко получить их там...

Подробнее позже,

cl

[SIMBA]

более длинный таймфрейм

clahn04:
Lol....i знаю, понимаю, что делаю....i нужно использовать всю историю :-).... неудивительно, что я чесал голову, проходя 202-210 баров....

Итак, чтобы уточнить:....SATL, RSTL, FATL, FSTL (которые ведут к stlm ftlm) - это "более короткие таймфреймы анализа" (200-220 баров или около того), в то время как циклический анализ - это более длинные таймфреймы, следовательно, полные истории...

теперь все понятно... ухожу на работу, но я вернусь :-)

Спасибо, что поделился, Симба. Думаю, я говорю за всех, когда говорю, что именно такие люди, как вы, помогают таким людям, как я, продолжать двигаться вперед, создавать, задавать вопросы и учиться.

cl

Вы можете использовать обе стратегии для обоих наборов индикаторов, нет никаких ограничений, только использовать то, что работает, и отбрасывать остальное.

В случае попытки найти устойчивый цикл между таймфреймами, ИМХО, более логично искать устойчивость во времени, поэтому я использую полную историю.

BTW установка на продажу не сработала в пятницу, даже если еще есть несколько часов до открытия следующей недели, и действительно интересным было бы увидеть

его поворот в длинную позицию в понедельник в синхронизации с 4h трендом.

[forex_for_life]

SIMBA:
Это фотография цикла EURJPY H1, сделанная с помощью второго метода, который я начал использовать вчера в реальном времени на GBPJPY M5 (после тестирования, конечно )... очевидно, он не идеален, но очень помогает...

Вчера я закрыл 3 сделки, используя, среди прочих инструментов, этот цикл... и сегодня я только что закрыл первую сделку дня, я хочу использовать этот цикл как инструмент в дни низкого диапазона, чтобы искать от 20 до 50 пунктов за сделку с меньшим количеством лотов, чем обычно, продолжительность торговли от 20 минут до нескольких часов, просто чтобы "покрыть расходы и заплатить зарплату"...

Фокус в том, чтобы смотреть на другие подтверждающие инструменты, такие как приближение области поддержки, когда нисходящий цикл "созрел", и т.д. Это искусство, а не наука, но эти инструменты очень помогают...

Детали моих сделок, я отредактировал последние 4 цифры номера ордера, и время у моего брокера (GFT) всегда GMT, прибыль, как по сделкам, так и общая, в евро... Кроме того, FFL, который торговал по той же схеме, так как я его наставляю, может подтвердить и опубликовать свои сделки, если он хочет это сделать , у него были проблемы с подключением к интернету сегодня, поэтому, сегодняшние сделки, вероятно, будут другими, но вчерашние практически те же, с небольшими различиями, так как он использует другого брокера.

Feb 20, 2008 7:50:40 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.53 62,859,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20690XXXX

Feb 20, 2008 10:24:13 AM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 209.91 62,973,000.00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20691XXXX715.92 CR

Feb 20, 2008 10:57:28 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.89 62,967,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20691XXXX

Feb 20, 2008 5:27:08 PM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.34 63,102,000.00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20695XXXX 847.80 CR

Feb 20, 2008 7:05:04 PM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.94 62,982,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20696XXXX

Feb 20, 2008 7:31:36 PM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.29 63,087,000.00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20696XXXX659.40 CR

Feb 21, 2008 7:31:33 AM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.36 63,108,000.00 CR Feb 25, 2008 8:00:00 PM 20707XXXX

Feb 21, 2008 8:44:51 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 210.16 63,048,000.00 DB Feb 25, 2008 8:00:00 PM 20708XXXX 376.80 CR

Нетто 0.00 CR Фунт стерлингов 1.3208

JPY 0.00628

2,599.92 CR

Пожалуйста, извините за запоздалый ответ. Я хотел ответить на это сообщение раньше, но столкнулся с некоторыми техническими трудностями, которые Симба может подтвердить и подтвердил. Затем сообщения переместились за пределы этой страницы, и это вылетело у меня из головы.

Я действительно могу подтвердить достоверность этих сделок. Каждая из них на 100% точна. Я не мог разместить каждую сделку из-за вышеупомянутых постоянных и длительных проблем с соединением, но Симба посылал IM в реальном времени, чтобы у меня было доказательство ордера.

clahn04:

Спасибо, что поделился с нами, Симба. Я думаю, что говорю за всех, когда говорю, что именно такие люди, как вы, помогают таким людям, как я, продолжать двигаться вперед, создавать, задавать вопросы и учиться.

cl

Вы, действительно, проповедуете хору. Симба взял меня под свое крыло, или лапу, я должен сказать, без всякой причины, кроме как для того, чтобы выразить свою истинную благосклонность. В результате мое понимание рынков и меня самого резко улучшилось. Мне еще предстоит проделать немалый путь, но с таким проводником, как Симба, я смогу сэкономить сотни "бессмысленных миль" и тысячи "потраченного впустую бензина". Я чувствую себя глубоко обязанным ему за все его учения и дружбу. Я найду способ вернуть ему должок.

Мир,

Ф.Ф.Л.

P.S.

Если я буду продолжать в том же духе, однажды я буду в состоянии использовать того же брокера. (DukasCopy).

[forex_for_life]

clahn04:
FFL,

Определенно, продолжайте пробовать. На мой взгляд, вы должны оптимизировать свои цифровые фильтры так, чтобы получить мало коэффициентов. Если у вас есть SATL с 40 коэффициентами, он будет медленным с точки зрения обработки. Затем вам придется задержать его на 20, что, по сути, сделает бесполезный STLM. В ходе тестирования я обнаружил, что тот же SATL, который дает 40 коэффициентов, если подстроить p1 или d1, то можно получить меньше 20, вставляя различные пики, и он будет "выглядеть" очень близко к SATL с 40 коэффициентами. По сути, это угадай и проверь. Я пробую спектр mtf, о котором я говорил ранее, так что посмотрим, что из этого выйдет. Я думал сделать следующее: получить данные за первую неделю января, затем запустить советника с цифровыми фильтрами для второй недели января. Записать результаты. Затем получить данные за вторую неделю, сделать фильтры, переоптимизировать советника и запустить его на 3-й неделе... и т.д. и т.п. Наконец-то у меня снова появилось свободное время, так что, надеюсь, я смогу приступить к этому. Посмотрим.

cl

Йо, Clanh04,

Спасибо за подсказку по поводу коэффициентов. Уже одно это улучшило мой результат DF в разы. Мне еще многому предстоит научиться. Вы с Симбой говорите вокруг меня по кругу. ЛОЛ. Из того, что я видел, существует не так много документации об использовании цифровых фильтров в торговле, и, похоже, это малоизвестная тема. Поэтому тот факт, что на одном форуме есть такие люди, как вы, ребята, которые сейчас пишут на эту тему, с которыми можно обменяться идеями и улучшить свое понимание - это, мягко говоря, большая удача. Одна из немногих хороших тем, оставшихся на TSD.

Кто-нибудь еще может порекомендовать что-нибудь по использованию цифровых фильтров на финансовых рынках?