Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за советника Симбу.
Я просто сохранил все по умолчанию, за исключением изменения имен индикаторов. Я загрузил его с инди, которые я создал на прошлой неделе.
У меня есть 1 ордер на нем, так что посмотрим, как он будет работать. С тех пор, как я сделал снимок, ордер снизился на 10 пунктов до +5 пунктов.
Диdeeforex:Большое спасибо, я предполагаю, что то, что я упомянул в пункте 2, это то, что вы сделали, пожалуйста, будьте так добры подтвердить.
1-Это не советник для торговли...это советник для тестирования стратегий, поэтому, если вы хотите протестировать стратегию rstl standard change of slope, лучше сделать это на достаточном количестве исторических данных...допустим, вы сделаете деньги на первой сделке, ну и что? Статистически вам нужно несколько лет тестирования, чтобы поддержать или опровергнуть концепцию.
2 - Интересная стратегия для тестирования, исторически с 12 декабря и в прямом эфире на этой неделе, было бы использовать настроенные SATL и RSTL, мы создали из краткосрочной оптимизации, я предполагаю, что это то, что вы сделали, вы можете подтвердить?... так как я не за своим компьютером, у меня нет их... поэтому, я хотел бы, чтобы вы или кто-либо другой, пожалуйста, заменить их в советнике и проверить их в прямом эфире... если вы не возражаете.
3 - Идея, по крайней мере моя идея, состоит в том, чтобы оптимизировать на последних 200 барах данных, затем протестировать вживую (на демо) на следующей неделе... повторно оптимизировать в конце недели и затем повторно протестировать на следующей неделе снова, и т.д., и т.п... И сравнить несколько различных входов и выходов из меню стратегии...НЕ просто поставить советника со стандартными индикаторами и посмотреть, что произойдет, потому что мы ничему не научимся, если он заработает деньги или нет в первые 2-3 сделки (что займет около недели на сделку), это статистически не имеет значения, так что через 3 недели мы не узнаем ничего нового о нем.
4-Basically, я не собираюсь открыть Святой Грааль, моя цель просто для всех, чтобы использовать следующий образ мышления: Открыть оптимизированные настройки или настроенные цифровые фильтры, протестировать их с тестовым советником, который я предоставил, чтобы показать, какая из торговых стратегий показывает больше перспектив, использовать эту торговую стратегию вперед тест (на демо) с частой переоптимизации... и учиться... так, что, когда мы думаем, что мы обнаружили Святой Грааль, прежде чем прыгать головой вперед, по крайней мере, мы охладить немного, некоторые реальности проверки, что только тестирование с Ea, или несколько лет опыта, может обеспечить....
Конечно, это только моя цель, так что, делайте что хотите.
Forex For Life,
Забавно. :-) Обещаю, я его не украл! lol
Симба,
Спасибо за ответ. Вчера вечером я сделал нечто подобное в excel, чтобы проверить наклон SATL. Я обнаружил, что отфильтровывая наклон, когда он близок к уровню и не сильно движется, можно избежать многих нестабильных сделок. Для своих целей я нашел наклон за 2 периода в каждый момент времени. Затем я усреднял последние 2 периода. Если он был >.025, у нас была длинная сделка. Если < -.025, у нас короткая сделка. Все, что было между ними, означало "Нет торговли". Прилагаю файл в формате word (я не могу публиковать файлы excel, поэтому я вставил его в word). Единственное, что меня интересует, это когда должен быть вход. Должен ли он быть в начале бара, так что наклон ссылается на предыдущий SATL для наклона или нет? SATL всегда будет пересчитываться с новыми данными.....
Я думаю, что в этих стратегиях наклона можно найти большую силу.
Комментарии всегда приветствуются. Я вернусь позже.
Безопасных сделок,
clclahn, вход должен быть на открытии следующего бара. То же самое для выхода или выхода и реверса, как это закодировано в советнике, например, как только rstl выше предыдущего rstl (оба рассчитываются на закрытии), он открывает ордер на покупку на открытии следующего бара. Вы можете проверить визуально с помощью тестера стратегии.
Я думаю, что можно закодировать минимально необходимый наклон в советнике, просто добавив новый внутренний ext "slopefactor=x" и изменив код триггеров покупки и продажи BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR)... чтобы BUY 1_1 был фактическим SATL, а BUY 1_2 предыдущим, это намного лучше для тестирования, так как мы можем проверить для нескольких альтернатив, валютных пар и т.д... я постараюсь модифицировать размещенный советник, чтобы иметь возможность сделать это.
Советник с наклоном
Советник закодирован для покупки или продажи по изменению наклона в satl от минимума, определенного slopefactor, закодированного на 0.25, но легко тестируемого и модифицируемого... выход был закодирован просто изменением наклона satl от положительного к отрицательному, и т.д., очевидно, вы можете модифицировать его в соответствии с вашими потребностями (тестированием).
deeforex:Большое спасибо, я предполагаю, что то, что я упомянул в пункте 2, это то, что вы сделали, пожалуйста, будьте так добры подтвердить.
был ли ваш пункт 2 этим...
if (Buy1_3 > Buy1_4 ) Order = SIGNAL_BUY;
если (Sell1_3 < Sell1_4 ) Order = SIGNAL_SELL;
if (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSESELL;
if (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSEBUY;
если да, то да, я оставил все без изменений.
Спасибо за разъяснение ваших намерений поделиться советником. Я включил советника для дальнейшего тестирования, чтобы посмотреть, как он будет работать со "свежими" инди, которые я создал на прошлой неделе. Я буду работать над оптимизацией на этой неделе.
Привет!
Я новичок в цифровых фильтрах.
Что я должен прочитать? Может ли кто-нибудь помочь мне? (для ознакомления с ними)
СпасибоПрочитав этот раздел плюс некоторые материалы Джона Элерса (просто сделайте поиск на форуме) и такие книги, как "Меса и торговля рыночными циклами", "Ракетостроение для трейдеров" и "Кибернетический анализ для акций и фьючерсов", вы должны быть в порядке.
www.mesasoftware.com также является хорошим местом для начала.
Привет!
Я новичок в цифровых фильтрах.
Что я должен прочитать? Может ли кто-нибудь помочь мне? (для ознакомления с ними)
Спасибо
Я бы добавил Hurst в этот список...
Извините, что я был MIA... я был безумно занят на работе... я надеюсь вернуться к работе на этом форуме сегодня вечером.... я хотел бы бросить вопрос там, думая прямо сейчас.... он в некоторой степени относится к этой линии мышления...
В новом журнале Futures (выпуск от февраля 08 года) есть статья Мэтта Рейнольдса под названием "Pinpointing entries accross time frames". В ней он дает базовую информацию о подтверждении входа на МТфреймах. Сейчас я не говорю о стохастической стратегии MTF или о чем-то подобном, но для наших целей имело бы смысл что-то вроде этого...
Пример - RSTL на часовом графике имеет положительный наклон, сигнализируя о восходящем тренде. Спуститесь на 15-минутный график для входа и выхода, и у вас будет другой классификатор - возможно, RSTL на 15-минутном графике положительный, или SATL (который менее запаздывает). Очевидно, что суть цифровых фильтров заключается в отсеивании шума, что делает наши сигналы более "точными". Мне интересно, будет ли MTF невыгодным, потому что RSTL в основном уже говорит вам о направлении. В любом случае, это просто мысль. Не стесняйтесь комментировать.
У нас здесь идет отличная дискуссия. Давайте продолжать в том же духе.
Безопасных сделок,
cl
deeforex:Большое спасибо, я полагаю, что то, что я упомянул в пункте 2, это то, что вы сделали, пожалуйста, будьте так добры подтвердить.
1-Это не советник для торговли...это советник для тестирования стратегий, поэтому, если вы хотите протестировать стандартную стратегию изменения наклона rstl, лучше сделать это на достаточном количестве исторических данных...допустим, вы сделаете деньги на первой сделке, и что? Статистически вам нужно несколько лет тестирования, чтобы поддержать или опровергнуть концепцию.
2 - Интересная стратегия для тестирования, исторически с 12 декабря и в прямом эфире на этой неделе, было бы использовать настроенные SATL и RSTL, мы создали из краткосрочной оптимизации, я предполагаю, что это то, что вы сделали, вы можете подтвердить?... так как я не за своим компьютером, у меня нет их... поэтому, я хотел бы, чтобы вы или кто-либо другой, пожалуйста, заменить их в советнике и проверить их в прямом эфире... если вы не возражаете.
3 - Идея, по крайней мере моя идея, состоит в том, чтобы оптимизировать на последних 200 барах данных, затем протестировать вживую (на демо) на следующей неделе... повторно оптимизировать в конце недели и затем повторно протестировать на следующей неделе снова, и т.д., и т.п... И сравнить несколько различных входов и выходов из меню стратегии...НЕ просто поставить советника со стандартными индикаторами и посмотреть, что произойдет, потому что мы ничему не научимся, если он заработает деньги или нет в первые 2-3 сделки (что займет около недели на сделку), это статистически не имеет значения, так что через 3 недели мы не узнаем ничего нового о нем.
4-Basically, я не собираюсь открыть Святой Грааль, моя цель просто для всех, чтобы использовать следующий образ мышления: Откройте оптимизированные настройки или настроенные цифровые фильтры, проверить их с тестовым советником я предоставил, чтобы показать, какая из торговых стратегий показывает больше перспектив, использовать эту торговую стратегию вперед тест (на демо) с частой переоптимизации... и учиться... так, что, когда мы думаем, что мы обнаружили Святой Грааль, прежде чем прыгать головой вперед, по крайней мере, мы остыть немного, некоторые реальности проверки, что только тестирование с Ea, или несколько лет опыта, может обеспечить....
Конечно, это только моя цель, так что, делайте что хотитеСимба,
Я полностью согласен с вами. Возможно, будет полезно обсудить в группе, какие типы стратегий мы должны тестировать (например, изменение SATL наклона, изменение SATL наклона за пределами определенного фактора, RSTL и т.д.). Это может быть немного похоже на школу, но если мы разделим это так, чтобы как группа мы тестировали несколько валют в течение недели (каждый человек тестирует одну), мы можем начать набирать обороты. Просто мои $.02.
cl
Симба,
Я полностью согласен с вами. Возможно, будет полезно обсудить в группе, какие типы стратегий мы должны тестировать (например, изменение наклона SATL, изменение наклона SATL за пределами определенного фактора, RSTL и т.д.). Это может быть немного похоже на школу, но если мы разделим это так, чтобы как группа мы тестировали несколько валют в течение недели (каждый человек тестирует одну), мы можем начать набирать обороты. Просто мои $.02.
clЙо, Клан и другие заинтересованные лица,
Возможно, вы уже видели это. Это сглаженная версия FTLM под названием FTLM_KG (KG - это инициалы кодера, который добавил сглаживание). Я использую его для получения краткосрочного цикла, поскольку традиционный FTLM слишком "опережающий" на мой вкус. Конечно, он демонстрирует дополнительное запаздывание, что является следствием сглаживания, но он все равно чертовски быстр. Скриншот предоставлен для первоначального визуального сравнения. Это до какой-либо оптимизации. Я не знаю, сколько места для улучшения, и я все еще учусь, как это делать с цифровыми фильтрами типа FTLM/STLM/RBCI. Я отвлекаюсь.
Мир,
F.F.L.
Возможно, вы уже видели это. Это сглаженная версия FTLM под названием FTLM_KG (KG - инициалы кодера, который добавил сглаживание).
FFL,
Спасибо за сообщение. Рад видеть, что кто-то еще присоединился к нам. Вопрос к вам. Те 2 инди, которые вы использовали для скриншота, имеют одинаковые коэффициенты в коде?
часть, которая гласит
0.216679747671846*Close
+0.211269420463811*Close
...
-0.000413583883278278*Close;[/CODE]
value2=
0.0364298167208155*Close
+0.0553906231378775*Close
...
-0.000218687638971784*Close;[CODE]
...etc
value3....
value4...Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что если эти значения не одинаковы, это может быть причиной лага. Я проверил код, и кроме того, что коэффициенты отличаются от 1, который есть у меня, еще одно замеченное различие - это количество используемых CountBars, и я не думаю, что это должно повлиять на результаты. Я могу ошибаться, но я изменил количество баров, и это, кажется, не изменило результаты.
Спасибо, что поделились.