Торговая система "Математика Мурри - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
CMC
Я полностью согласен с вами
Я торгую на 4% марже
В моем словаре это означает, что каждые 100 пунктов = 4% от размера моего счета!
Так куда же пойдет пара??? в худшем случае -500 пунктов???
Это означает потерю 20% моего капитала!
Я сказал, что в худших случаях, я отслеживаю свои сделки один раз в день перед сном, пока рынок ленив, и резервирую свои позиции, так что если линии ММ обновляются, я делаю хеджевую сделку с двойным размером первой...
P.S.: нужна хорошая практика и управление деньгами, так что берегите себя, ребята...
просто мои 2 цента
всего наилучшего
CMC с SL?
Привет CMC
Как насчет SL на 100...
Вы можете проверить свою историю...?
Сколько убыточных и выигрышных сделок вы бы совершили при соотношении риск/вознаграждение 1:1?
Если ММ работает действительно хорошо, у вас должно быть гораздо больше 60% выигрышных сделок...
Просто совет, чтобы лучше спать, когда находишься в торговле...:-)
Я бы не сказал, что цена в конце концов отскочит назад... то есть я думаю, что не могу сказать, что знаю, что она не отскочит назад, когда вы смотрите на бесконечный промежуток времени, но просто посмотрите на любой недельный или месячный график пары с JPY или USDCAD, иногда вещи просто трендируют в течение долгого-долгого времени.
Может быть, вы сможете выйти в безубыток, когда SL будет 50.
Привет CMC
Как насчет SL в 100...
Вы можете проверить свою историю...?
Сколько проигрышных и выигрышных сделок вы бы совершили при соотношении риск/вознаграждение 1:1?
Если ММ работает действительно хорошо, у вас должно быть намного больше 60% выигрышных сделок...
Просто совет, чтобы лучше спать, когда находишься в торговле...:-)да, CMC, я понимаю, к чему вы клоните, но совсем без стопов?... нехорошо... да, я тоже много потерял из-за стопов... НО... я все еще держу свои счета...
мои дневные сделки обычно могут иметь 10-30 пунктов стопов, а более крупные сделки могут иметь 60-100+... это зависит от того, где находится уровень ММ и где цена находится по отношению к фибам... но это только мое мнение.
Я бы сказал, что если вы собираетесь торговать так широко, по крайней мере, используйте некоторую защиту... возможно, возьмите ADR для пары x 1.5+or-, но с другой стороны от уровня ММ, на котором вы вошли... по крайней мере, таким образом, вы не будете полностью уничтожены, когда рынок, наконец, выйдет из этого диапазона канала, и вы дадите ценовому движению немного пространства для дыхания. Нет ничего плохого в наличии дальних стопов, если вы сделали некоторые прогнозы, чтобы показать, куда, по вашему мнению, движется цена... ММ может втянуть вас в торговлю и дать вам диапазон, фибы помогут подтвердить направление и цели, а когда ММ превышает фибы, это еще лучше.
У меня была короткая сделка по EUR в апреле, без стопа, я был уверен, что цена пойдет вниз от области 2100 для очередного теста области 1700, цена рванула на север и больше не оглядывалась... -$8k спустя я получил свой первый по-настоящему унизительный опыт за отсутствие стопа. Это полностью изменило то, как я торгую сейчас... Если бы я использовал fib, как сейчас, я бы никогда не вошел в ту короткую сделку...
Я хочу сказать, что если вы знаете, почему вы вошли в сделку, и знаете, куда вы собираетесь идти, тогда вы можете смело размещать стопы с большим комфортом... даже если они далеко, по крайней мере, у вас есть некоторая защита.
Привет всем,
Я хотел бы спросить, какой тф самый лучший? Спасибо за помощь.
С уважением,
Привет ejo3s
15 мин - это хорошо, потому что он очень отзывчивый. Однако если вы торгуете с MM, линии дают вам цену входа независимо от таймфрейма.
CMC
Здравствуйте,
Я рад, что наконец-то нашел форум по ММ! Я экспериментировал с ним, используя индикаторы для MT4. Я знаю, что многие люди с большим энтузиазмом относятся к ММ и говорят, что она помогла им стать прибыльными. Что ж, я надеюсь, что он сделает то же самое для меня, так как за последние годы я перепробовал много всего...
Я использую 64-дневный период, так ли это, как задумал Мюррей? Также я надеюсь, что вы не будете обманывать себя тем, что линии ММ пересчитываются (что логично), так что линия, на которой вы бы вошли в сделку в ретроспективе, не была там в день, когда цена фактически достигла этой линии.
О, и по поводу вопроса о стопах... Я не думаю, что целесообразно торговать без них... могут быть огромные тренды, мне не нужно говорить вам об этом. Просто поднимите график USD/JPY, EUR/JPY... иногда цена не возвращается годами... Я знаю, как больно быть остановленным, особенно на FX, поскольку FX более шумный, чем акции... но полностью отказаться от них - не решение, имхо.
Привет трейдер Ларри,
При огромном тренде на JPY, например, вы бы не вошли в сделку, если бы ММ не были на экстремуме, я не помню, какие показания были в то время, но у меня было 2 успешных коротких сделки с этих максимумов на JPY. Я хотел бы знать уровни ММ от вашей начальной точки.
CMC
ejo3s:
Если вы скачаете MMOctave v5, вы можете изменить масштаб на 8, 64, 512 и торговать только по цене. Если вы посмотрите на объем валюты, то сможете определить, сколько времени в среднем займет движение.
Все:
Что касается стопов и ММ... Когда я пошел и посмотрел на некоторые из "неудачных сделок на глаз", я обнаружил, что Мурри действительно был прав. Запустите половину своих денег на 3 октавы и выйдите, а вторую половину пустите на TS после 3 октавы. "Никто никогда не разорялся, забирая прибыль" - вот что говорит Мюррей.
Во вложении PDF, который подтверждает использование SR=10,000 вместо SR по умолчанию для цен ниже 1.5625. Это подтверждает изменения в коде, которые я внес в MMOctave v5, поскольку Мурри упоминает корректировку масштаба для валюты. Стандартный размер внутрибанковского лота теперь указывается в 10-тысячных лотах. Я распечатал эту страницу из powerpoint, преобразовал постскрипт в PDF. В лицензии в начале говорится, что я должен упомянуть, что Murrey Math является авторским правом и торговой маркой Murrey Math Trading System в 1993 году. Эти цифры упоминаются в отношении "Murrey Math Harmonic Octave". Я не могу раскрывать фактические правила торговли, но эта информация относится только к SR. Я думаю, что это покрывает использование авторского права и лицензии.
Я читал новые материалы по ММ, которые у меня есть. Там "10 правил" интересны тем, что их можно частично подтвердить другими методами, которые больше реактивные, чем прогностические.
Другими словами, Мюррей заметил, что всякое случается. Трейдеры замечают, что всякое случается. Это одно и то же. Разница в том, что большинство индикаторов говорят вам об этом после факта, а Мюррей говорит вам об этом до того, как это происходит. Он даже дает процентную вероятность разворотов на основе определенных критериев. Торговля только одним из этих процентов без каких-либо других правил или подтверждений, скорее всего, будет прибыльной при ставке на четные деньги, и еще более прибыльной при ставке на более высокие. Поскольку денежные ставки на Мурри легко сделать 2TP:1SL или 3TP:1SL и 5TP:1SL, они могут быть очень хорошими.
Я нашел подтверждение того, когда следует входить в сделку +/- 1, но пока не расшифровал его. "Слишком многие трейдеры думают, что любой рынок вернется к старым минимумам или максимумам, но они должны пройти через любые +2/8 или -2/8 и продержаться на этой цене четыре дня подряд или пройти мимо этих MMTLines на дополнительные 30 центов."
Я понимаю, почему в большинстве материалов ММ не упоминаются валюты и форекс.
#1 Таймфреймы не те, внутрибанковские торговые требования составляют 2 дня, а не 3.
#2 Вместо одного рынка есть три основных, с наложением друг на друга. После просмотра некоторых графиков я думаю о том, чтобы сделать MMI зависимым только от рынка, 8 часов в одно и то же время с -1 MMI и +1 MMI. Я видел очень сильные тренды, которые длились всего 8 часов, а затем торговля заканчивалась, и следующий рынок решал свои рыночные действия отдельно. Это создает 15 рынков в неделю, я могу игнорировать или перекрывать 16-й при тестировании.
#3 Ежедневные данные и центры конфликтов более надежны без новостей. Новости создают ценовые разрывы, и эти разрывы не подчиняются тем же правилам. После того, как новость успокаивается (через 15 минут после выхода), линии ММ, похоже, восстанавливаются. Новостные всплески могут просто нуждаться в дополнительном фильтре, чтобы исключить их из проверки статистических ссылок - или создать неопределенный результат.
Эти оговорки в сторону... вау. Есть некоторые "низко висящие фрукты", которые могут легко войти в советника, как только ММИ будут построены. Без таймфреймов мы можем сосредоточиться на октавных движениях для прибыли/убытков. Простая система разворота тренда может быть построена на основе октав. Система торговли +/- 1/2 может быть реализована очень просто, но мы не получим столько торговых сигналов. Для подтверждения можно применить фильтр на основе времени (флэт-часы или дни в зависимости от масштаба - возможно, количество баров). Просмотр последних 64+8 баров, вероятно, подскажет нам хороший MML-фрейм для использования шкалы на основе баров, а также для автомасштабирования в индикаторах.
С помощью тайм-фреймов мы можем сделать гораздо больше. Рассчитать 4 различных числа разворота (на основе октавы MMI, параллельных линий, соединения MMI с MML и чистого MML) и сделать разворот тренда, на основе типа разворота каждый метод имеет отдельное подтверждение и стратегию выхода, и т.д.
Затем мы переходим к эзотерическим вещам. Полярности защиты зоны 2-1-2 (круги конфликта), указывающие на разворот на основе предыдущего импульса в октавном временном интервале. Торговый диапазон в %, используемый в качестве подтверждения для сигналов MMI об активности, некоторая священная геометрия, используемая на квадратах MMI/MML для определения вероятного ценового диапазона (гармонический треугольник 68% времени), и т.д.
Я знаю, что могу написать советника, который будет торговать на основе разворотов. Я не знаю, могу ли я сделать советника по Священной Геометрии или кругу конфликта. Графики действительно *кажется* следуют указанным линиям, но нам потребуется много математики, чтобы подтвердить это как статистически значимое (например, Гармонический треугольник занимает 50% площади квадрата ММ, но представляет 68% ценовой активности) и так далее.
Я разрываюсь между созданием индикатора MMI и торгового советника MML. Я думаю, что советник был бы лучшим местом для начала, тем более что MMI - это то, для чего я все еще не знаю, как исправить математику Мюррея. (132 часа преобразованы в 128-часовую неделю, 64 торговых дня, 15 торговых рынков в неделю исправлены на 16 каким-то образом и т.д.).
Есть голоса за советника MML против индикатора MMI?