Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 27

[Yury Reshetov]

Обнаружился ещё один косяк в коде. При запуске советника или включении отключении автоторговли, советник сразу же включался в активный трейдинг, а не по формированию нового бара, как нужно в алгоритме. Пришлось добавить ещё пару строк:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){

   
   if(!Sym.Name(_Symbol)){
      Alert("Failed to initialize CSymbolInfo, try again");    
      return(-1);
   }
   // Добавлены две нижеуказанные строки, чтобы советник ждал формирования нового бара
   CopyTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,0,1,ctm);   
   LastTime=ctm[0];

   Print("Expert initialization was completed");
   
   
   return(0);
}

Исправленный код советника в прицепе:

[Denis Timoshin]

double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open; немогу понять эту строчку в чем ее смысл?

[Yury Reshetov]

Denis Timoshin:
double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open; немогу понять эту строчку в чем ее смысл?

Она равносильна:

double results = (rates[0].open - rates[p].open) - (rates[p].open - rates[2*p].open);

[Denis Timoshin]

этоYury Reshetov:

Она равносильна:

это конечно понятно, но какой ее смысл, как ее сопоставить с Вашей теорией?

[Yury Reshetov]

Denis Timoshin:

это конечно понятно, но какой ее смысл, как ее сопоставить с Вашей теорией?

Есть числовых значения полученных на участках прошлой истории (т.е. их значения нам уже заведомо известны):

double a = rates[0].open - rates[p].open;

и

double b = rates[p].open - rates[2*p].open;

И в будущем появится третье значение (которое нам пока ещё неизвестно):

double c = rates[-X*p].open - rates[0].open;

Причём значение X нам тоже неизвестно.

Согласно теореме, если а, b и c - случайные числа, то c вероятностью более 1/2 справедливы два взаимоисключающих неравенства:

1. a > b  > c
   
2. a < b <  c

Если не случайны, то с вероятностью более 1/2 то возможны два также взаимоисключающих неравенства:

1. с > a > b
   
2. с < a < b

Чтобы это выяснить, мы вычисляем:

double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open;

Что равносильно:

double results = a - b;

После чего сравниваем значение results с 0, на предмет выше нулевого значения или ниже и в зависимости от того, случайны или не случайны числа, принимаем решение согласно вышеприведённым неравенствам.

[Alexey Burnakov]

...

Пусть у нас есть последовательность случайных величин:

x1, x2, ... xn

Если для всех i и j справедливо равенство:

p(xi) = p(xj | xi)

то последовательность памятью не обладает.

В противном случае обладает.

Юрий, здравствуйте!

 Я поздновато, хотя эту тему читал с самого начала.

Я правильно понимаю, что можно найти на лаге i значения случайной величины, которые детерминируют значение на последнем известном отсчете? Или тут сложнее все?

[Yury Reshetov]

Alexey Burnakov:

Я правильно понимаю, что можно найти на лаге i значения случайной величины, которые детерминируют значение на последнем известном отсчете? Или тут сложнее все?

Если известны не менее двух двух других случайных значений в случайном лаге. Но суть в том, что детерминированность не строгая, а вероятностная.

[Alexey Burnakov]

Yury Reshetov:

Если известны не менее двух двух других случайных значений в случайном лаге. Но суть в том, что детерминированность не строгая, а вероятностная.

А случайная величина обладает свойством i.i.d.? Это не препятствует верности заключений?

[Yury Reshetov]

Alexey Burnakov:
А случайная величина обладает свойством i.i.d.? Это не препятствует верности заключений?

Самое главное, чтобы соблюдалась независимость в последовательности для любого i  и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Всё остальное по барабану.

[Alexey Burnakov]

Yury Reshetov:

Самое главное, чтобы соблюдалась независимость в последовательности для любого i  и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Всё остальное по барабану.

Я подумаю. Я сам искал зависимости именно на возвратах рынка форекс методом взаимной информации и продолжаю искать. Она там есть. 

Но здесь, как понимаю, речь идет о произвольном ряде.