Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Незачем искать смысл там, где его не может быть.
знаток, блин... где может быть, а где не может быть...
Это тебе откровение такое было свыше? ;))))))
знаток, блин... где может быть, а где не может быть...
Это тебе откровение такое было свыше? ;))))))
Почитал и что? Согласен. Не обнаружил противоречий со своими представлениями. Вам бы тут многим не помешало бы обратить внимания на некоторые мысли с тех страничек.
Интересно, никто не заметил ошибку? За 43-то страницы обсуждения...
Всё обсуждение целиком я, разумеется, не читал. Но поскольку ошибка не исправлена, полагаю, никто ее не заметил.
Каковы правила стратегии? Они такие:
Первая строчка: x1=2, x2=3, x3=5.
Поскольку x1 < x2, то ставим по $1 на все числа, большие x2=3, т.е. на 4, 5, 6. Поскольку x3=5, т.е. выпала пятерка, мы получаем 6-3=3. А вовсе не -2$...
Далее, почему это матожидание рассчитывается суммированием прибылей всех исходов? А на его вероятность каждый исход разве не надо умножить?
Но это всё, на самом деле, не принципиальные ошибки. Мне другое интересно: что, собственно, утверждает теорема? Что условное матожидание может не быть равно полному матожиданию? Так это и ежу ясно.
Стратегия заключается в приведенных выше двух условиях. Чтобы найти полное матожидание стратегии, нужно рассмотреть прибыль стратегии при всех возможных исходах. А исходы таковы:
x1 x2 x3
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 2 1
1 2 2
...
6 6 6
Сложите прибыли от всех исходов и убедитесь, что сумма равна нулю.