Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз повторю, что необходима недетерминированность такая, чтобы для любого i и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Т.е. в случайном ряду (или потоке) никакое единственное предыдущее значение не влияет на последующее (отсутствует последействие на глубину первого уровня)
В таком случае если мы добавим ещё один индекс, например k (ещё один уровень), или даже несколько, то недетерминированность умалится и становится очевидным последействие на глубину второго уровня, т.к.:
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
где:
p(А) - безусловная вероятность наступления события А без учёта дополнительных факторов;
p(B | A) условная вероятность наступления события А, при условии, что событие B уже наступило, т.е. с учётом ещё одного фактора - события B.
Считаю, что, относить рынок Форекс к случайным процессам не корректно, по той простой причине, что, он связан с экономическими процессами, которые имеют закономерное проявление. Нам нужно искать закономерности, характерные рынку Форекс, а попытку относить ее к случайностям, считаю пораженческим настроением, если не сказать ещё жестче.
Водный поток реки закономерно имеет своей целью достичь уровня мирового океана, однако русло реки не менее закономерно имеет множество случайных и неожиданных поворотов как налево, так и направо.
Водный поток реки закономерно имеет своей целью достичь уровня мирового океана, однако русло реки не менее закономерно имеет множество случайных и неожиданных поворотов как налево, так и направо.
Вода всегда дырку найдёт © Народная поговорка
Течение рек вовсе не случайно, а подчиняется законам наименьшего сопротивления.
Когда-то интересовался золотодобычей. Для многих наверное не секрет, что геологическая разведка золотоносных жил наиболее эффективна через исследование песка в реках, т.е. геолог или старатель перемещается вдоль реки против течения. Так вот самое интересное, что золото перемещается по дну реки по пути наиболее минимального сопротивления, т.е. зигзагами, в силу своей высокой плотности. Поэтому песок на наличие золотых крупинок берут на пробу перед речными поворотами по ходу течения - там где оно может наиболее вероятно застрять в речном грунте. В других местах искать просто бесполезно.
К тому же, водный поток зависит от множества влияний, которые исследуются и не замалчиваются, а в форексе влияний не меньше, а умалчивается многое и подспудного, неподдающегося ни анализу, ни логике, как и здравому смыслу!
Опять же движение воды субъективно наблюдаемо, а рыночные движения скрыты под покровом коммерческой тайны. А потому владельцы инсайдерской информации, как и шулеры в азартных играх имеют явное преимущество по сравнению со всеми остальными.
В сигнале две позы закрылись в минус, одна развернулась в плюс:
В таком случае если мы добавим ещё один индекс, например k (ещё один уровень), или даже несколько, то недетерминированность умалится и становится очевидным последействие на глубину второго уровня, т.к.:
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
где:
p(А) - безусловная вероятность наступления события А без учёта дополнительных факторов;
p(B | A) условная вероятность наступления события А, при условии, что событие B уже наступило, т.е. с учётом ещё одного фактора - события B.
Юрий, а почему это неравенство вообще работает? Я не совсем могу понять, думаю, что дело в характеристиках ряда, которые вы имеете в виду.
Еще раз повторю, что необходима недетерминированность такая, чтобы для любого i и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Т.е. в случайном ряду (или потоке) никакое единственное предыдущее значение не влияет на последующее (отсутствует последействие на глубину первого уровня)
Это вроде понятно. Например, ряд с mu = 0, sd = 1 и отсутствием зависимостей на соседних лагах подойдет в качестве примера?
Юрий, а почему это неравенство вообще работает?
В прицепе свежая редакция теоремы. В начало добавлена задача, когда дважды подбрасывается игральная кость, а потом игроку нужно сыграть на повышение, либо понижение, т.е. получить разницу между последним результатом подбрасывания кости и будущим результатом. Чтобы было понятнее, к задаче прикреплена таблица, где приведены все 216 вариантов результатов тройного подбрасывания игральной кости, по которым можно запросто вычислить положительное математическое ожидание для игрока.
Ну, а после задачки, уже идёт подробный анализ с доказательством того самого неравенства, про которое Вы спрашиваете?
Там таблички уже поменьше - всего по шесть строчек в каждой. Так что, разобраться будет не сложно, если конечно же имеются соответствующие познания математики.
В прицепе свежая редакция теоремы. В начало добавлена задача, когда дважды подбрасывается игральная кость, а потом игроку нужно сыграть на повышение, либо понижение, т.е. получить разницу между последним результатом подбрасывания кости и будущим результатом. Чтобы было понятнее, к задаче прикреплена таблица, где приведены все 216 вариантов результатов тройного подбрасывания игральной кости, по которым можно запросто вычислить положительное математическое ожидание для игрока.
Ну, а после задачки, уже идёт подробный анализ с доказательством того самого неравенства, про которое Вы спрашиваете?
Там таблички уже поменьше - всего по шесть строчек в каждой. Так что, разобраться будет не сложно, если конечно же имеются соответствующие познания математики.