Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Докапывание до столбов - это явный признак "учёности".
В инете продаётся шапка-невидимка. Уши ослиные хорошо скрывает.
Ну ты понял - о чем эта "теорема"?
Даже если я чего-то не понял, это ещё не даёт мне права утверждать, что это ересь.
Это лишь повод более усердно поработать над темой.
Создал советника по мотивам теоремы. Пока испытываю в тестере.
Вот такой график вырисовывается:
По горизонтали - размер защитных стопов, по удалению - период в барах
Вот результаты форвардов:
Создал советника по мотивам теоремы. Пока испытываю в тестере.
Будет очень неудивительно, если при пристальном рассмотрении советника окажется, что на теорему в нем и намека нет, так же как в игре с кубиками из первого поста.
Или то, что советник работает на моментуме.
Будет очень неудивительно, если при пристальном рассмотрении советника окажется, что на теорему в нем и намека нет, так же как в игре с кубиками из первого поста.
Однако, профукались Вы со своей "учёностью". Советник лишний раз подтверждает, что ценовые временные ряды имеют память, если проводить анализ прошлых значений ряда на глубину не менее двух. А посему такие результаты даже на форвардах. Хотя я предполагал, что матожидание будет более жиденьким.
Или то, что советник работает на моментуме.
Однако профукались Вы со своими "неудивительностями". Советник лишний раз подтверждает, что ценовые временные ряды имеют память, если проводить анализ прошлых значений ряда на глубину не менее двух. А посему такие результаты даже на форвардах. Хотя я предполагал, что матожидание будет более жиденьким.
Почти что. Т.е. проще - разности цен открытия баров. А следовательно, советник без индикаторов и осциллов ТА. Входных параметров всего три, а посему полная оптимизация по всему диапазону всего 6000 проходов. Скорость тестирования быстрая, т.к. индикаторы ТА не применяются и режим тестирования по ценам открытия бара.Сейчас вы экспериментируете с данными, которые не факт, что случайные. Но у вас все в одной куче... это тоже уже не удивительно. К тому же давно известно, что и на случайных данных, но ограниченном интервале может быть прибыль (на истории).
Разность двух цен это и есть моментум, не важно в виде индикатора он или прямо в советнике.
Форвард тест. Тут еще надо посмотреть, как результаты теста отсортированы. Отсортировать бы по прибыльности бэктеста и вот тут смотреть форвард, а не просто на то, что есть прибыльные форварды. Как отсортирована таблица?
Там... в терминале кроме моментума еще куча других индикаторов: стохастик, рси и т.д. и т.п.
Между прочим про стохастик чуть ли не целая книга есть с теориями и доказательствами, что он невероятно прибылен.
Или глава (что тоже не мало) в какой-то книге, точно не помню, уж извините.