Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я подумаю. Я сам искал зависимости именно на возвратах рынка форекс методом взаимной информации и продолжаю искать. Она там есть.
Но здесь, как понимаю, речь идет о произвольном ряде.
Не о произвольном, а о случайном.
Некоторые ряды строго или слишком сильно детерминированы. Например, если все или даже значительное большинство значений ряда ранжируются, то теорема для них не работает, а точнее принятие решений для таких рядов будет прямо противоположным теореме. Простейший пример: преобладание восходящего либо нисходящего тренда с некоторыми откатами.
Юрий, а почему до сих пор нет доказательства вашей "теоремы" на генераторе случайных чисел? Пять минут и все враги повержены. Нравится смакуя оттягивать конец? Умничаете с видом ученого, а что же как ученый не проведете полноценный эксперимент?
Еще очень интересно, Юрий, чем в вашем понимании отличается случайный ряд от произвольного?
Если известны не менее двух двух других случайных значений в случайном лаге. Но суть в том, что детерминированность не строгая, а вероятностная.
Я думаю, не сложно привести пример ряда, который будет выглядеть случайным и в нем не будет никаких связей на лаге 1, но величина при этом будет статистически связана со значениями на других лагах, чье количество >= 1.
Но это будет синтетический ряд с заранее известной закономерностью.
Если я вас правильно понял, то я согласен, что проверка наличия связи на одном лаге не является достаточным условием принятия нулевой гипотезы о независимости реализаций случайной величины от прошлого. Зависимость, в частном случае, может проявляться и в том, что комбинация значений на лагах, например, +1 +2 +3 будет статистически (стохастически) связана с комбинацией на лагах - 15 -20 -30.
Например, если значения на трех произвольных лагах в сумме дают четное число (и это происходит в 50% случаев), то сумма значений на других трех лагах даст четное число с вероятностью 35%. И наоборот. При этом поиск связей в любой парной комбинации лагов даст значение p в пределах доверительного интервала.
Я правильно понимаю, что по теореме в любом случайном ряде (никоим образом явно не детерминированном) будет присутствовать зависимость от двух лагов с индексом i > 1?
Еще раз повторю, что необходима недетерминированность такая, чтобы для любого i и j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Т.е. в случайном ряду (или потоке) никакое единственное предыдущее значение не влияет на последующее (отсутствует последействие на глубину первого уровня)
В таком случае если мы добавим ещё один индекс, например k (ещё один уровень), или даже несколько, то недетерминированность умалится и становится очевидным последействие на глубину второго уровня, т.к.:
p(Xi > Xk | Xi < Xj) ≥ p(Xi < Xj)
где:
p(А) - безусловная вероятность наступления события А без учёта дополнительных факторов;
p(B | A) условная вероятность наступления события А, при условии, что событие B уже наступило, т.е. с учётом ещё одного фактора - события B.
Например, если значения на трех произвольных лагах в сумме дают четное число (и это происходит в 50% случаев), то сумма значений на других трех лагах даст четное число с вероятностью 35%. И наоборот. При этом поиск связей в любой парной комбинации лагов даст значение p в пределах доверительного интервала.
Теорема здесь бесполезна, т.к. чётные и нечётные числа попарно не ранжируемы. Т.е.:
и в зависимости от того, случайны или не случайны числа, вот это очень интересное место не прокоментируете????
Если значение величины субъективно невозможно определить, то эта величина случайна.
Например, возьмём игральные карты, скажем 52 карточную колоду. У всех у них есть достоинства от 2 до туза. Если карты выложены лицевой стороной вверх, то мы можем объективно определить их достоинство. Если карты выложены рубашкой вверх, то достоинство какой либо произвольной карты для нас субъективно случайно. При этом краплёные карты для шулера могут быть субъективно неслучайны, несмотря на то, что они выложены и по отношению к нему рубашкой вверх.
Если значение величины субъективно невозможно определить то эта величина случайна.
Например, возьмём игральные карты, скажем 52 карточную колоду. У всех у них есть достоинства от 2 до туза. Если карты выложены лицевой стороной вверх, то мы можем объективно определить их достоинство. Если карты выложены рубашкой вверх, то достоинство какой либо произвольной карты для нас субъективно случайно. При этом краплёные карты для шулера могут быть субъективно неслучайны, несмотря на то, что они выложены и по отношению к нему рубашкой вверх.
теперь понятно. спасибо за полное разьяснение.