Публичное обсуждение формулы расчета стоимости ресурсов в MQL5 Cloud Network - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спорить не буду, но чисто риторический вопрос - Можно и называть человека "лохом" если он зарабатывает деньги, причем не важно как?
Сам отрицательно отношусь к "локам", но при этом не стану утверждать что они АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО...
Все мы как минимум год были лохами когда пришли к этому виду деятельности (трейдинг) =)
абсолютное зло? нет, абсолютная тупость? тоже нет. Тупость? да чистой воды тупость. Я выше приводил пример как ощутить пагубное влияние спреда на любую стратегию, разбрасывать его направо и налево - тупость. Не составляет никаких проблем в советнике дописать функцию которая будет выводить совокупную позицию на рынок. Надо наверно мне статейку не большую написать "спред и локи", но пойдет она уже на mql4.ru чтобы вопросов больше не было.
Стратегии адаптировать можно (попытааться), полную совместимость (совместимость на 100%) не получите в достаточно большом числе случаев.
Не утверждаю что совсем нельзя получить, на определенных стратегиях можно, но на достаточно сложных торговых стратегиях этого сделать не выйдет.
Владимир, я уже в третий раз (если не ошибаюсь) прошу вас подтвердить свои слова примером.
Простым (или сложным), конкретным и воспроизводимым примером.
Хватит вводить людей в заблуждение, на МТ5 не получится реализовать только слив по свопу при наличии открытого лока на смене суток.
Interesting:
1. Это две разных философии. Когда речь идет о простых стратегиях: "открыл позу, поставил TP/SL", "долил позу, поставил TP/SL" возможно все и выйдет. Но вот попробуйте сложные стратегии реализовать, с локированием, с переворотами и обрезками убыточных позиций (именно убыточных с точки зрения "НЕТТИНГА" МТ5).
Это примерно из той же оперы. И мне опять приходится повторяться.
Не надо смотреть на линию баланса, и не будет ни каких иллюзий. В МТ4 была возможность рисовать красивые отчеты (с красивым графиком баланса без просадки). Такие же отчеты можно рисовать в фотошопе, МТ не нужен.
А в торговле надо смотреть на эквити, именно оно отражает реалное положение дел.
Торговая часть давно запущена и отлажена, доработка платформы МТ5 на сегодняшний момент касается лишь автоторговли, тестера, языка программирования и тому подобных сопутствующих торговле прибамбасов.
У меня, если честно, после чтения примечаний к новым релизам, желание торговать реальными деньгами через МТ5 не появляется.
Когда исправляются (или просто меняются) такие вещи, назвать платформу "готовой к реалу" язык не поворачивается.
В частных случаях МТ5 для торговли пригоден.
Но если пустить торговать через пятерку большие массы (например, принудительно перевести всех с четверки), вылезет столько глюков, что билды будут выходить каждый день...
Это ИМХО, конечно, но ИМХО небезосновательное.
Владимир, я уже в третий раз (если не ошибаюсь) прошу вас подтвердить свои слова примером.
Простым (или сложным), конкретным и воспроизводимым примером.
Хватит вводить людей в заблуждение, на МТ5 не получится реализовать только слив по свопу при наличии открытого лока на смене суток.
1. Я же говорю говорю - это "религия". Я "верю" в то что есть некая группа стратегий (не будем вдаваться в подробности правильные и прибыльные они или нет). По сути эти стратегии являются индивидуальным подходом к торговли который возможно реализовать в рамках системы учета ордеров МТ4 (локи, встречные позиции, перевороты и урезки убыточных позиций и прочее).
Если кто-то считает что это не так это его право, в свою "веру" я никого не тащу.
2. Следует заметить что на многих счетах в МТ4 стоят достаточно жесткие ограничения по количеству ордеров (да и сами условия торговли зачастую разнятся), даже стратегии отлаженные для МТ4 не всегда возможно торговать при таких условиях.
3. Я также пробовал объяснять почему мое мнение именно такое. Но некоторые товарищи, в том числе и Вы не считают такие аргументы обоснованными. Не искать по форуму поэтому есть простое решение - Берем самый простой советник реализующий торговлю по стратегии сетка (куча разнонаправленных ордеров) и ставим его на МТ4, при этом копируем данные с МТ4 в МТ5 (не на оборот).
Через 3 месяца сравниваем статистические показатели и кривую эквити. если стратегии одинаковы то как я понимаю кривые должны быть идентичны и основные показатели (ПФ, МО, просадки и прочее).
Уверен, что такой эксперемент каждый кому действительно интересна эта тема может сделать сам.
4. Есть еще одно предложение - Я регестриую в Инсте демку с определенным плечом и определенным депозитом, при этом даю Вам инвесторский доступ. Вы копируете сделки в МТ5, можно также зарегенным в Инсте (именно из МТ4 в МТ5!). Через определенное время сравниваем кривые эквити и заранее оговоренные статистические показатели.
При этом не важно как я торгую, важно чтобы все сделки копировались в МТ5.
Если кто еще не заетил о балансе в этом посте речи не было. И еще, не нужно потом говорить что стратегии идентичные, а то что разнятся такие показатели как: ПФ, МО, Годовой прогноз доходности (на Онексе отмечен как Annual forecas) и прочие это мелочи.
PS
Статистические показатели разные - стратегии разные (верней как минимум разные реализации), даже если динамика изменения эквити совпадает (в чем я сильно сомневаюсь).
ИМХО.
Новый подход в правилах доказательств?
Нет уж. Это вы считаете что дважды два = сорок два. И это вам надо предоставлять все доказательства.
Никакой веры тут нет и быть не может.
Ща все ломанутся копировать ваши сделки в мт5.
Уверен, что такой эксперемент каждый кому действительно интересна эта тема может сделать сам.
1. Я же говорю говорю - это "религия". Я "верю" в то что есть некая группа стратегий (не будем вдаваться в подробности правильные и прибыльные они или нет). По сути эти стратегии являются индивидуальным подходом к торговли который возможно реализовать в рамках системы учета ордеров МТ4 (локи, встречные позиции, перевороты и урезки убыточных позиций и прочее).
Если кто-то считает что это не так это его право, в свою "веру" я никого не тащу.
Когда верят, не бегают с рупором по улицам и не орут о своей вере. Верят - для себя.
Так активно себя ведут, когда что-то хотят получить. Аудиторию? Внимание? Не знаю...
Я прошу всего лишь не вводить публику в заблуждение. Говорите о своей религии сколько угодно, но не коверкайте истину.
Interesting:
Если кто еще не заетил о балансе в этом посте речи не было. И еще, не нужно потом говорить что стратегии идентичные, а то что разнятся такие показатели как: ПФ, МО, Годовой прогноз доходности (на Онексе отмечен как Annual forecas) и прочие это мелочи.Статистические показатели разные - стратегии разные (верней как минимум разные реализации), даже если динамика изменения эквити совпадает (в чем я сильно сомневаюсь).
ИМХО.
Ну наконец-то я понял, о каких "расхождениях" идет речь!
Да, некоторые показатели (ПФ, МО и другие, зависящие от кол-ва сделок) в отчете МТ5 будут отличаться от аналогичных в отчете МТ4.
Линии эквити при этом будут идентичными (или в МТ5 эквити будет выше).
Если возражений нет, предлагаю тему закрыть. По крайней мере, до следующего необоснованного заявления о невозможности переноса стратегии на МТ5...
PS: за "имхо" спасибо, его не хватает во многих сообщениях.
komposter:
Ну наконец-то я понял, о каких "расхождениях" идет речь!
Да, некоторые показатели (ПФ, МО и другие, зависящие от кол-ва сделок) в отчете МТ5 будут отличаться от аналогичных в отчете МТ4.
Линии эквити при этом будут идентичными (или в МТ5 эквити будет выше).
Если возражений нет, предлагаю тему закрыть. По крайней мере, до следующего необоснованного заявления о невозможности переноса стратегии на МТ5...
PS: за "имхо" спасибо, его не хватает во многих сообщениях.
1. Моя позиция такова. Еси говорить о стратегия переносимых из МТ4 в МТ5 то их можно разделить на 4 основные группы: а) Те которые в существующем виде не удастся реализовать; б) Те которые можно реализовать, но динамика эквити и статистические показатели которых не убудут совпадать; в) те у которых динамика эквити будет совпадать, но статистические показатели нет; г) те у которых и эквити и статистика будут совпадать полностью.
2. Объединив две первых группы (первая незначительная и ее значение не больше 1%) мы получим следующую картину: 10% - стратегии которые в текущем виде перенести не удастся (эквити и статистика не совпадут); 25% - эксперты у которых совпадет все (назову их "правильными" стратегиями); 65% - стратегии у которых динамика экити условно будет одинаковой, разброс в пределах погрешности, но статистические показатели будут существенно различаться (такие стратегии назову "адаптируемыми" к условиям НЕТТИНГОВОЙ торговли).
Цифры конечно тут вопрос субъективные, и по разным оценкам можно получить разные данные, но в итоге все равно "вылезет" три группы. По поводу двух последних у нас разногласий нет, если за основу взять динамику эквити и абстрагироваться от всего прочего.
3. Если учесть что в 10% входят в основном СЛИВНЫЕ стратегии, или те стратегии которые на реальном рынке работать в полном объеме не будут то с точки зрения профессионального трейдера их не следует учитывать (и тогда все 100% стратегий так или иначе можно перенести на МТ5). С моей же точки зрения только 90% стратегий можно перенести в новую платформу.
Замечу, что раньше я был убежден в том что о полном переносе следует говорить только в отношении 25% экспертов, поскольку только у них будет наблюдаться полное совпадение.
Но хорошенько подумав, в том числе и после обсуждения этого вопроса с Вами в список "адаптируемых" стратегий был пополнен теми у которых лишь динамика эквити совпадает с тем что наблюдается в МТ4.
PS
Тему действительно пора закрыть.
Тему действительно пора закрыть.
Interesting:
любая стратегия при переносе в МТ5:
1) либо сохранит, либо улучшит все свои показатели (вопрос в использвовании хеджей, если они были - стратегия обязательно улучшит свои показатели).
2) нет стратегии которую нельзя перенести в МТ5. Не в чистом виде конечно, а только в значительно улучшеном.
Я смотрю на МТ5 как принудительную прививку дурочкам которые используют хэджи ) да да, используешь хэджи - ты дурачек и это факт. (без обид, не хотел никого обидеть)
Interesting:
любая стратегия при переносе в МТ5:
1) либо сохранит, либо улучшит все свои показатели (вопрос в использвовании хеджей, если они были - стратегия обязательно улучшит свои показатели).
2) нет стратегии которую нельзя перенести в МТ5. Не в чистом виде конечно, а только в значительно улучшеном.
Я смотрю на МТ5 как принудительную прививку дурочкам которые используют хэджи ) да да, используешь хэджи - ты дурачек и это факт. (без обид, не хотел никого обидеть)
1) Либо сохранит, либо... Ваш оптимизм радует и вселяет надежду
2) Выше описывал ситуацию с сеткой. Без спорно в том или ином виде ее можно реализовать в МТ5, особенно при наличии виртуализации. Представим себе на минутку что будет если в реальной торговли исчезнет коннект этак часа на два. Виртуализация хороша (можно считать ее идеальным решением) только в режиме тестирования на истории. В реальных условиях очень велик риск попасть на серьезные бабки. Хотя тут все зависит от брокера, торговой стратегии и торовых условий.
В частности нверно в том числе и по этому MQ вряд ли реализуют ШТАТНУЮ вирртуализацию. Хотя тут нужно конкретно у них спросить.
3) А если стратегия переведена не в чистом виде можно ли ее считать точной реализацией, или это уже будет иная (адаптированная) стратегия? И кто сказал, что результат не может быть хуже?
Вопросы можно оставить без ответов, мнение на уровне ИМХО.
А у вас всего два варианта, либо привести доказательства , либо закрывать тему.
10, 25, 65 - цифры субъективны и могут не совпадать с данными и мнением других исследователей.
Все остальное - "Религия", и по сути флуд/демогогия. В противном случае кому-то (полагаю мне) пришлось бы доказывать, приводя конкретные цифры (уверен желающих это делать очень мало).
Тему закрыли.