Эксперт на MQL5 по логике торговли как в MetaTrader 4 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут больше вопрос стоит про проверочные тесты на визуале перед её релизом в жизнь.
это ни в коем случае нельзя! всё должно браться только из реальных ордеров терминала и истории.
уже есть реализация 100% переноса кода из MQL4 в MQL5.
Причём исходный код на MQL4 вообще не меняется. Достаточно поставить #include "MQL.mqh" и всё.
говорят, что поступит в продажу сразу с запуском маркета.
Тоже сделал такой mqh. Еще когда готовился к предыдущему чемпионату. Идея на поверхности и в реализации не сложная. Самое главное удобно.
Индикаторы в действительности переносятся без проблем на 100% без искажения функциональности. Про эксперты такое не скажу. Точнее, код переносится без проблем, приходится стратегию подстраивать под неттинг.
Трансляция стратегий и трансляция кода это разные вещи.
Я обычно называю это все МИГРАЦИЕЙ. По крайней мере с моей точки зрения "трансляция" подходит только к коду (поскольку это как никак ЯЗЫК программирования).
Хотя на вкус и цвет как товарищей нет, как понимаете...
Urain:
Трансляция кода подразумевает что стратегия останется та же (без изменений),
Скажем так ПОДРАЗУМЕВАЕТ, но не гарантирует одинакового результата (по итогу и по каждой отдельной сделке).
О 100% результате насколько я понимаю можно говорить только для индикаторов. Лишь часть скриптов и экспертов будут выполняться абсолютно одинаково (именно о том я говорю) на МТ4 и МТ5.
Хотя можно сделать гибридную систему, всю историю восстанавливать из истории терминала, а знание о том какие сделки объединяются в один ордер можно сохранять в файл. Получится что в файле будет минимум информации, только самое важное (тикет сделки открытия и закрытия).
Lizar:
Индикаторы в действительности переносятся без проблем на 100% без искажения функциональности. Про эксперты такое не скажу. Точнее, код переносится без проблем, приходится стратегию подстраивать под неттинг.
1. Я имел почти законченную библиотеку еще в феврале-марте 2010. Там небыли решены вопросы с торговыми запросами (не посчитал разумным делать это) и определенные вещи в отношении работы с индюками. Может еще что упустил из графики и файлов (не суть важно).
2. Индюкии действительно можно перенести со 100% гарантией (не встречал пока исключения из этого утверждения). Эксперты не имеющие в логике перевороты и урезки можно перенести с гарантией 80-95% (ИМХО). Эксперты в которых есть локи, перевороты или обрезки позиций либо придется переделать под неттинг либо в утиль.
Один из лучших вариантов, но файла лучше 2-3 с различной инфой (уточнять не буду).
1. Я имел почти законченную библиотеку еще в феврале-марте 2010. Там небыли решены вопросы с торговыми запросами (не посчитал разумным делать это) и определенные вещи в отношении работы с индюками. Может еще что упустил из графики и файлов (не суть важно).
2. Индюкии действительно можно перенести со 100% гарантией (не встречал пока исключения из этого утверждения). Эксперты не имеющие в логике перевороты и урезки можно перенести с гарантией 80-95% (ИМХО). Эксперты в которых есть локи, перевороты или обрезки позиций либо придется переделать под неттинг либо в утиль.
Не нужно ничего в утиль, всё нормально МИГРИРУЕТ.
Неттинговая платформа отличается лишь тем что нет информации как объединять сделки в пары (открывающая сделка-закрывающая сделка) всё остальное присутствует и полностью востановимо.
Поэтому я и упомянул о файле хранящем массив со структурами из двух тикетов.
Не нужно ничего в утиль, всё нормально МИГРИРУЕТ.
Неттинговая платформа отличается лишь тем что нет информации как объединять сделки в пары (открывающая сделка-закрывающая сделка) всё остальное присутствует и полностью востановимо.
Поэтому я и упомянул о файле хранящем массив со структурами из двух тикетов.
1. Вся фишка в том, что при обрезке убыточной позиции в МТ4 большинство народу закроет сначала прибыльные сделки, а лишь потом убыточные.
В МТ5 прибыльных сделок у убыточной позиции нет по логике. Таким образом чтобы получить более или менее одинаковый результат переворота в МТ4 и МТ5 придется в первом прикрывать все сделки находящиеся выше/ниже текущей цены (в зависимости от типа позиции - Long/Short).
При этом перекосы с МТ5 придется компенсировать за счет закрытия имеющихся прибыльных сделок или дополнительными торговыми операциями.
Только от скажите мне сколько трейдеров торгующих на МТ4 (в здравом уме и при памяти) осознано будут прикрывать сначала убыточные позиции?
Лично я таких не встречал (спорить не буду может есть).
2. Другое дело если речь идет об управлении торговлей из МТ5, но торговые операции совершаются в МТ4.
Тогда хочешь или нет придется прикрывать в МТ4 сначала убыточные (по очереди он минимального), а потом компенсировать перекосы "хитрым" способом.
3. Переворот в убыточной зоне и вовсе в МТ4 приобретает совершенно новый окрас.
Раньше скажем можно было осnавить Buy - 0.10 и открыть Sell - 0.20
А теперь на тебе закрой Бай и открой Селл - 0.10.
Сколько трейдеров так поступают уже сейчас?
PS
А теперь представьте что это не единичный случай (не сильно влияющий на результата), а особенность ТС. Да и сделок по статистике МТ4 скажем за год набегает 2-3 тысячи.
Urain:
Неттинговая платформа отличается лишь тем что нет информации как объединять сделки в пары (открывающая сделка-закрывающая сделка) всё остальное присутствует и полностью востановимо.
Поэтому я и упомянул о файле хранящем массив со структурами из двух тикетов.
Не скажите, сделки и позиции (даже по истории) можно сгруппировать даже при такой архитектуре. Также можно понять какая сделка когда и как закрылась.
Муторно это будет и времени много (относительно) понадобится, но можно. Поэтому лучше подобную инфу держать в файле и обновлять по мере необходимости.
Проблема (на мой взгляд) только в том, что это будут сделки совершаемые по логике МТ5 (неттинг), а не по логике МТ4 (ордерной системы).
Как я уже казал выше обычный переворот или урезка при определенных условиях дадут различный результат.
Что при пошаговом анализе выявить расхождения, порой значительные.
...
Букаф конечно много, а суть в том, что если речь не идёт о шельмовании отчёта, то нет разницы будет ли сначало закрыт прибыльный или убыточный ордер.
ну это так отступление, а вообще то можно реализовать полную МИГРАЦИЮ, так что даже будет отрабатыватся закрытие сначало прибыльного ордера а потом убыточного. И любая урезка тут не помеха. При желании можно даже табло сделать где эти МТ4 ордера будут отображаться в МТ5. Средства разработки таких приложений имеются.
ну то есть полностью сделать патч к МТ5 который превратит его в МТ4. Только смысл перекидывать левый руль на правую сторону, только потому что водила привык ездить во Владике с правым рулём?
1. Вся фишка в том, что при обрезке убыточной позиции в МТ4 большинство народу закроет сначала прибыльные сделки, а лишь потом убыточные.
Владимир, хватит вводить людей в заблуждение своим постоянным толдычеством о различии результатов.
Я уже в одной ветке ставил вопрос ребром - покажите стратегию (или просто последовательность сделок), результат которой будет отличаться в МТ4 и в МТ5. Ответа от вас не дождался.
Перестаньте смотреть на баланс - это фикция. Смотрите на эквити, и разница, если будет, будет в пользу МТ5.