Скальпинг в классическом арбитраже - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результат сегодняшнего теста.
1) Для теста взята пара TATN и TATN 6-23, счет КПУР.
Сначала скриншоты инструментов из терминала и из таблички по ссылке, которую Вы дали выше:
Видно, что ставки риска начальной маржи по акции на сайте совпадают с терминалом. Дальнего фьючерса в таблице нет (на сайте), но в мобильном приложении ставка риска та же, что и в терминале.
2) Теперь сама позиция.
Скриншот из терминала:
И скриншот из мобильного приложения :(
Красным и желтым выделил самое главное
а) на покупку акций ушли почти все свои деньги.
б) скидки на ГО - нет: 3* 7000 ~ 21 000
3) Позиция открыта практически "на всю котлету" - на собственные средства куплены акции, средств под гарантийное обеспечение фьючерса почти не осталось (это если забыть о D long и D short).
Если бы скидка существовала - с меня не стали бы списывать % за заемные средства. Но их спишут.
У Финама это происходит с конкретными задержками. Скорее всего в понедельник ближе к вечеру дополню тему скриншотом с комиссией.
Результат сегодняшнего теста.
1) Для теста взята пара TATN и TATN 6-23, счет КПУР.
Сначала скриншоты инструментов из терминала и из таблички по ссылке, которую Вы дали выше:
Видно, что ставки риска начальной маржи по акции на сайте совпадают с терминалом. Дальнего фьючерса в таблице нет (на сайте), но в мобильном приложении ставка риска та же, что и в терминале.
2) Теперь сама позиция.
Скриншот из терминала:
И скриншот из мобильного приложения :(
Красным и желтым выделил самое главное
а) на покупку акций ушли почти все свои деньги.
б) скидки на ГО - нет: 3* 7000 ~ 21 000
3) Позиция открыта практически "на всю котлету" - на собственные средства куплены акции, средств под гарантийное обеспечение фьючерса почти не осталось (это если забыть о D long и D short).
Если бы скидка существовала - с меня не стали бы списывать % за заемные средства. Но их спишут.
У Финама это происходит с конкретными задержками. Скорее всего в понедельник ближе к вечеру дополню тему скриншотом с комиссией.
Спасибо.
Добавлено
Посчитал, и дисконт есть, просто Финам, жульничает в подсчетах (или разработчики что-то напортачили), пользуясь тем, что почти все пользователи
не знают как должны производиться расчеты.
Смотрите у Вас, перед вступлением рынок, было 94020,00 руб.
Средства на покупку фьючерсов = 31120 * 3 * 0,2475 = 23849,10 руб.
Средства на покупку спота = 313,4033 * 300 * 0,42 = 39488,82 руб.
Итого = 23849,10 + 39488,82 = 63337,92 руб.
Следовательно свободных средств (Ваших) должно остаться = 94020,00 - 63337,92 = 30682.08 руб.
Посмотрите на Ваш скрин терминала со средствами, там свободных средств = 31579,96 руб.
Все правильно, дисконт есть, но далее начинаются чудеса, потому что баланс = 917.39 руб.,
обязательства = -23881,03 руб.
Вы торгуете на ЕБС счете, фьючерс против спота, следовательно позиция нейтральная, т.е не зависит ни от чего.
Добавлено
Нужно переходить на Transaq connector HFT, там разработчики давно на ММВБ
и терминалы, использующие коннектор работают правильно.
prostotrader #:
Нужно переходить на Transaq connector HFT, там разработчики давно на ММВБ
и терминалы, использующие коннектор работают правильно.
Михаил, а скорость там какая? Имеется в виду число транзакций в секунду?
Что-то условия в финаме сказочные слишком - все бесплатно))
Нужно переходить на Transaq connector HFT
Все правильно, дисконт есть
У меня сегодня прошли списания комиссий и начислений по вар.марже. И... среди них не оказалось комиссий за плечо:
Ради такого дела подержу позицию до среды включительно (вдруг это из-за Т2). Но пока склонен признать:
SpotPrice:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutData.Lot * ExpData.RiskData.SpotDLong; FutPrice:= ExpData.FutData.BuyPrice * ExpData.RiskData.FutDShort; PrRes:= SpotPrice + FutPrice; if(PrRes < ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot) then PrRes:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot;Этот код правильный и расчеты надо делать по нему.
У меня раньше был тот же код, но без двух последних строк.
На всякий случай скрин того, как выглядит списание за плечо (это ещё прошлогодний):
У меня сегодня прошли списания комиссий и начислений по вар.марже. И... среди них не оказалось комиссий за плечо:
Ради такого дела подержу позицию до среды включительно (вдруг это из-за Т2). Но пока склонен признать:
Этот код правильный и расчеты надо делать по нему.
У меня раньше был тот же код, но без двух последних строк.
На всякий случай скрин того, как выглядит списание за плечо (это ещё прошлогодний):
Придет списание за операции РЕПО :)
Придет списание за операции РЕПО :)
Михаил, а скорость там какая? Имеется в виду число транзакций в секунду?
Что-то условия в финаме сказочные слишком - все бесплатно))
Я не замерял скорость транзакций в секунду, но задал на форуме Transaq вопрос о скорости исполнения ордеров.
Человек, торгующий на реале ответил, что для Фондового рынка, а именно там самые большие задержки,
на ВИРТУАЛЬНОЙ машине скорость 17-60 мс. при пинге 2 мс
Добавлено
Уже много лет ищу ПО, через которое можно было бы быстро торговать и на Фондовом и на Срочном рынках роботами
Окрывашка правильный брокер, но у низ нет ПО, впрочем как и у всех других, и задержки в Квик достигают просто неприличных значений
У меня сегодня прошли списания комиссий и начислений по вар.марже. И... среди них не оказалось комиссий за плечо:
Ради такого дела подержу позицию до среды включительно (вдруг это из-за Т2). Но пока склонен признать:
Этот код правильный и расчеты надо делать по нему.
У меня раньше был тот же код, но без двух последних строк.
На всякий случай скрин того, как выглядит списание за плечо (это ещё прошлогодний):
А что это за "лошадиные" комиссии?
Ничего, кроме комиссий за сделки и не должно начисляться и списываться.
Вступив равнолотной парой в позицию, при движении цены вверх или вниз у Вас ничего (прибыль убыток) не должно меняться,
т.к убыток по фьючерсу компенсируется прибылью по акциям и наоборот.
По сути, Вы купили и продали равное кол-во акций, только по разной цене, и вот эта дельта цен и есть наша прибыль.
Но так как у Всех брокеров "кривые" торговые системы, они считают прибыль/убыток только по фьючерсу, игнорируя
СПОТ, поэтому я держу свободными 50 000 - 100 000 руб.
Не замечал, чтобы в Открывашка включали счетчик за плечо, хотя у меня бывали случаи ухода моих свободных средств в минус.
Ведь на момент входа в рынок баланс у меня был положительный.
Бросьте мне в лтчку номер Вашего тел. или карты, я переведу Вам убыток по сделке с TATN
А что это за "лошадиные" комиссии?
Ничего, кроме комиссий за сделки и не должно начисляться и списываться.
Вступив равнолотной парой в позицию, при движении цены вверх или вниз у Вас ничего (прибыль убыток) не должно меняться,
т.к убыток по фьючерсу компенсируется прибылью по акциям и наоборот.
По сути, Вы купили и продали равное кол-во акций, только по разной цене, и вот эта дельта цен и есть наша прибыль.
Но так как у Всех брокеров "кривые" торговые системы, они считают прибыль/убыток только по фьючерсу, игнорируя
СПОТ, поэтому я держу свободными 50 000 - 100 000 руб.
Не замечал, чтобы в Открывашка включали счетчик за плечо, хотя у меня бывали случаи ухода моих свободных средств в минус.
Ведь на момент входа в рынок баланс у меня был положительный.
Бросьте мне в лтчку номер Вашего тел. или карты, я переведу Вам убыток по сделке с TATN